利率市场化下国有商业银行利率风险及其控制研究

发布时间：2017-09-22 21:11

  本文关键词：利率市场化下国有商业银行利率风险及其控制研究

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【摘要】：20世纪70年代金融自由化浪潮兴起,世界各国金融领域开始自由化改革,利率市场化是其中重要的一个实践。许多国家在这一时期相继开始利率市场化的改革,并最终完成利率市场化的任务。1996年,我国首先放开了银行间同业拆借利率,并以此为标志开始利率市场化的改革。中国人民银行决定自2015年10月24日起,取消对商业银行和农村合作金融机构等设置的存款利率浮动上限,我国利率市场化进入实质性的快速改革阶段。因此,研究利率市场化对我国国有商业银行产生的影响就显得有意义而且必要了。正是基于这种背景,本文通过文献回顾及国有商业银行年报阅读,分析了目前国有商业面临的主要利率风险来源,基于GARCH模型的VaR方法对国有商业银行面临的风险进行测算,并根据各商业银行年报中披露的有关利率风险的数据进行具体分析,最后为国有商业银行应该如何进行利率风险控制提供对策研究。本文的研究内容主要包括:一是探讨当前国内外有关文献资料关于利率市场化中的利率风险、利率风险控制及机制设计理论的基本情况。二是对利率风险进行界定,并说明利率风险的主要形式以及我国国有商业银行利率风险的主要来源。三是对我国国有商业银行存在的利率风险进行分析。该部分分析了我国国有商业银行面临利率风险的内部及外部因素。四是通过在Garch族模型中选取适合本文的EGARCH模型对国有商业银行总体面临的利率风险进行测算,并通过各家商业银行年报披露的数据对其进行具体分析。五详细阐述了我国国有商业银行的风险控制方法,包括金融衍生品对冲,存款保险制度等其他相关配套措施出台,以及基于机制设计理论的风险控制机制和监管模式构建。六是本论文的结论,全面总结了本文的研究思路、文章结构及主要观点,并指出了文章的不足之处。虽然存在一系列的问题,但是我国利率市场化改革的前景还是非常光明的,利率市场化不仅有望带动我国商业银行经营模式的改变,更有利于我国资本市场的深化改革。
【关键词】：国有商业银行 利率风险 机制设计理论 控制机制
【学位授予单位】：北京理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 导论10-16
• 1.1 研究背景及意义10-11
• 1.2 研究内容及技术路线11-14
• 1.3 研究方法14
• 1.4 研究创新点14-16
• 第2章 国内外研究综述16-24
• 2.1 利率市场化中利率风险问题的国内外研究综述16-18
• 2.2 商业银行利率风险控制的国内外研究综述18-21
• 2.3 机制设计理论的国内外研究综述21-22
• 2.4 国内外研究综述评价22-24
• 第3章 国有商业银行存在的利率风险分析及模型设定24-30
• 3.1 利率市场化进程中利率风险的一般展现24-25
• 3.1.1 利率风险的定义24
• 3.1.2 利率风险的主要形式24-25
• 3.2 利率市场化下国有商业银行面临的利率风险因素分析25-27
• 3.2.1 我国利率市场化的基本状况25-26
• 3.2.2 国有商业银行管理体制不健全诱发产生风险26
• 3.2.3 人民币国际化趋势加剧利率风险暴露26-27
• 3.3 利率风险测量模型的选择27-30
• 3.3.1 利率敏感性缺口模型27
• 3.3.2 久期缺口模型27-28
• 3.3.3 VaR模型28-30
• 第4章 利率市场化下国有商业银行利率风险度量的实证分析30-49
• 4.1 国有商业银行总体面临的利率风险度量30-41
• 4.1.1 模型假定与实证数据选择30-36
• 4.1.2 基于GARCH模型族的VaR计算36-40
• 4.1.3 分析结论40-41
• 4.2 国有商业银行各自面临的利率风险分析41-49
• 4.2.1 利率风险缺口分析41-45
• 4.2.2 交易账户利率风险价值分析45-49
• 第5章 国有商业银行利率风险的控制机制49-58
• 5.1 商业银行利率风险的对冲方法49-54
• 5.1.1 金融衍生品对冲方法49-51
• 5.1.2 存款保险制度51-52
• 5.1.3 其他方法52-54
• 5.2 国有商业银行利率风险控制机制—基于机制设计视角理论的分析54-58
• 5.2.1 基于信息效率角度利率风险控制机制的建立54-55
• 5.2.2 基于激励相容角度新型监管模式的构建55-56
• 5.2.3 基于产权理论的分析56-58
• 第6章 结论与研究展望58-61
• 6.1 论文的主要结论及政策建议58-59
• 6.2 不足之处及展望59-61
• 参考文献61-65
• 附录65-70
• 攻读学位期间发表的论文与研究成果清单70-71
• 致谢71

【参考文献】

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1 许坤;黄t熞，

本文编号：902880