含队列效应的半参数死亡率预测模型研究
发布时间：2021-01-13 15:33
人口死亡率的研究一直是人口统计学和保险精算学的核心问题。近年来,随着各国社会经济和医学的快速发展,很多国家和地区都呈现出人口死亡率不断下降和人口寿命不断延长的特点,长寿风险也随之而来。在此背景下,人口死亡率的准确预测对于各国政府和管理机构制定更为科学合理的养老有关政策至关重要,对于保险公司基于目前新的死亡率情况比如高年龄段死亡率下降以及预期寿命变长等改进和研发新的险种起到核心的作用。人口死亡率预测模型早期是以确定性模型为主,近年来随机性预测模型得到越来越广泛的应用。随机预测模型比确定性预测模型能够更好的拟合数据,同时也具有更强的拟合和预测能力。随机死亡率预测模型中获得较多使用和研究的是Lee-Carter模型和CBD模型这两类模型。这两类模型及其推广形式都是参数模型,模型中含有多个未知参数,因此存在估计步骤繁琐、计算量大等缺点。为了改进现有死亡率预测模型,将近年来在统计学和计量经济学中已经得到广泛研究的非参数和半参数建模思想用到死亡率预测模型的构造上是非常有用的探讨,目前关于这方面的研究成果还很相对较少。Li等（2015）将传统的CBD模型设定成一类时间变系数面板数据模型,并采用局部线...
【文章来源】：中央民族大学北京市 211工程院校 985工程院校
【文章页数】：49 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图３－２?固定年份死亡率Ｉｎ值与年龄变化图??从图形上不难看出，ＣＢＤ的设定假设对于我们所选择的意大利人口死亡率数据是成立??的，呈现出明显的线性趋势
图３－１固定年份死亡率与年龄变化图??Ｉｎ死亡率??－２??５０５１５２５３５４５５５６５７５８５９６０６１６２６３６４６５６６６７６８６９７０７１７２７３７４７５７６７７７８７９８０８１８２８３８４８５８６８７８８８９??１９５０?１９５５?１９６０?１９６５?—１９７０?－１９７５??１９８０?１９８５?１９９０?１９９５?—?２０００?—２００５??图３－２?固定年份死亡率Ｉｎ值与年龄变化图??从图形上不难看出，ＣＢＤ的设定假设对于我们所选择的意大利人口死亡率数据是成立??的，呈现出明显的线性趋势。同时我们还能看出另外一个规律，年份越接近，线性趋势越??类似。因此将ＣＢＤ模型设定成时间变系数模型是合理可行的。??首先看模型的拟合效果，我们基于所提出的ｂａｃｋｆｉｔｔｉｎｇ方法对模型进行估计，得到??的戽⑴，爲⑴的估计值见表３－１，图形见图３－３。??〇??５－?°??＂?、。。?Ｓ－?０??２－?、。。?ｆ?．?。。??。＾?＿?Ｘ?Ｉ?Ｉ?一?／??ｉ?：．?＼?＂?；?＾?。°??〇?０－０?。?〇。??２?－?＼?。?。?〇〇。??ｍ?°〇?＾?〇?〇°〇〇?〇??Ｓ?－?＼?§?－。?Ｖ??〇?■！＿，?，?，?，?，?ｈ?１?１?１?１?ｒ??１９５０?１９６０?１９７０?１９８０?１９９０?２０００?１９５０?１９７０?１９８０?１９９０?２０００??ｃ（１９５０１９９９）?ｃ（１９５０?１９９９）??图３－３?／？Ｑ⑷為（〇的趋势图??２４??
ＣＯ?—??ＣＮ?—??ｘ??ｉ?ｉ?ｉ?Ｉ?ｉ??－１０?１２?３??ｙ??图３－４因变量拟合值与真实值的散点图??下面我们考虑模型的预测问题，我们将基于１９５０－１９９９年的数据来预测２０００－２００２年三??年５０岁至８９岁的死亡率，其中戽⑴，爲（？）的估计利用如下方法，在队列效应／（ｖ）已经估??计出来的情况的下，模型变为一个时间变系数模型，从而利用局部线性方法估计出??２０００－２００２年三年对应的戽⑴，爲〇），对于队列效应，我们在该估计值在０上下波动的特征，??利用滞后１０期的移动平均方法进行预测。最终预测结果见表３－２。从表中不难开出，预测??效果较号，特别是在中间的年龄段。??２６??
【参考文献】：
期刊论文
[1]一类地理加权CBD死亡率预测模型的研究[J]. 赵宇,魏传华. 数学的实践与认识. 2019(09)
[2]基于贝叶斯MCMC方法的我国人口死亡率预测[J]. 胡仕强. 保险研究. 2015(10)
[3]中国人口死亡率Lee-Carter模型的再抽样估计、预测与应用[J]. 吴晓坤,王晓军. 中国人口科学. 2014(04)
[4]基于数据差异的Lee-Carter模型的估计与应用[J]. 张颖. 淮北师范大学学报(自然科学版). 2012(04)
[5]极值理论在高龄死亡率建模中的应用[J]. 段白鸽,孙佳美. 数量经济技术经济研究. 2012(07)
[6]有限数据下Lee-Carter模型在人口死亡率预测中的应用[J]. 王晓军,任文东. 统计研究. 2012(06)
[7]Lee-Carter模型在中国城市人口死亡率预测中的应用与改进[J]. 韩猛,王晓军. 保险研究. 2010(10)
[8]Lee-Carter死亡率模型的估计与应用——基于中国人口数据的分析[J]. 李志生,刘恒甲. 中国人口科学. 2010(03)
[9]应用ARIMA模型预测广西孕产妇死亡率的可行性研究[J]. 黎健,陈荔丽,陈树珍,赵耐青,钱序. 复旦学报(医学版). 2008(06)
[10]死亡率预测模型的新进展[J]. 王晓军,蔡正高. 统计研究. 2008(09)
博士论文
[1]变系数模型的研究与分析[D]. 卢一强.华东师范大学 2003
硕士论文
[1]基于中国数据的随机死亡率模型比较研究[D]. 张佶炜.华东师范大学 2014
[2]关于美国、澳大利亚的人口死亡率下降趋势的研究分析[D]. 孙如宾.天津财经大学 2013
[3]典型随机死亡率模型的比较及其在商业养老保险中的应用[D]. 邢萌萌.湖南大学 2012
[4]基于Lee-Carter模型预测中国人口死亡率[D]. 芮伟.西南财经大学 2011
[5]农村社会养老保险的双随机基金评测模型及研究[D]. 刘力丰.厦门大学 2007
本文编号：2975114
【文章来源】：中央民族大学北京市 211工程院校 985工程院校
【文章页数】：49 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图３－２?固定年份死亡率Ｉｎ值与年龄变化图??从图形上不难看出，ＣＢＤ的设定假设对于我们所选择的意大利人口死亡率数据是成立??的，呈现出明显的线性趋势
图３－１固定年份死亡率与年龄变化图??Ｉｎ死亡率??－２??５０５１５２５３５４５５５６５７５８５９６０６１６２６３６４６５６６６７６８６９７０７１７２７３７４７５７６７７７８７９８０８１８２８３８４８５８６８７８８８９??１９５０?１９５５?１９６０?１９６５?—１９７０?－１９７５??１９８０?１９８５?１９９０?１９９５?—?２０００?—２００５??图３－２?固定年份死亡率Ｉｎ值与年龄变化图??从图形上不难看出，ＣＢＤ的设定假设对于我们所选择的意大利人口死亡率数据是成立??的，呈现出明显的线性趋势。同时我们还能看出另外一个规律，年份越接近，线性趋势越??类似。因此将ＣＢＤ模型设定成时间变系数模型是合理可行的。??首先看模型的拟合效果，我们基于所提出的ｂａｃｋｆｉｔｔｉｎｇ方法对模型进行估计，得到??的戽⑴，爲⑴的估计值见表３－１，图形见图３－３。??〇??５－?°??＂?、。。?Ｓ－?０??２－?、。。?ｆ?．?。。??。＾?＿?Ｘ?Ｉ?Ｉ?一?／??ｉ?：．?＼?＂?；?＾?。°??〇?０－０?。?〇。??２?－?＼?。?。?〇〇。??ｍ?°〇?＾?〇?〇°〇〇?〇??Ｓ?－?＼?§?－。?Ｖ??〇?■！＿，?，?，?，?，?ｈ?１?１?１?１?ｒ??１９５０?１９６０?１９７０?１９８０?１９９０?２０００?１９５０?１９７０?１９８０?１９９０?２０００??ｃ（１９５０１９９９）?ｃ（１９５０?１９９９）??图３－３?／？Ｑ⑷為（〇的趋势图??２４??
ＣＯ?—??ＣＮ?—??ｘ??ｉ?ｉ?ｉ?Ｉ?ｉ??－１０?１２?３??ｙ??图３－４因变量拟合值与真实值的散点图??下面我们考虑模型的预测问题，我们将基于１９５０－１９９９年的数据来预测２０００－２００２年三??年５０岁至８９岁的死亡率，其中戽⑴，爲（？）的估计利用如下方法，在队列效应／（ｖ）已经估??计出来的情况的下，模型变为一个时间变系数模型，从而利用局部线性方法估计出??２０００－２００２年三年对应的戽⑴，爲〇），对于队列效应，我们在该估计值在０上下波动的特征，??利用滞后１０期的移动平均方法进行预测。最终预测结果见表３－２。从表中不难开出，预测??效果较号，特别是在中间的年龄段。??２６??
【参考文献】：
期刊论文
[1]一类地理加权CBD死亡率预测模型的研究[J]. 赵宇,魏传华. 数学的实践与认识. 2019(09)
[2]基于贝叶斯MCMC方法的我国人口死亡率预测[J]. 胡仕强. 保险研究. 2015(10)
[3]中国人口死亡率Lee-Carter模型的再抽样估计、预测与应用[J]. 吴晓坤,王晓军. 中国人口科学. 2014(04)
[4]基于数据差异的Lee-Carter模型的估计与应用[J]. 张颖. 淮北师范大学学报(自然科学版). 2012(04)
[5]极值理论在高龄死亡率建模中的应用[J]. 段白鸽,孙佳美. 数量经济技术经济研究. 2012(07)
[6]有限数据下Lee-Carter模型在人口死亡率预测中的应用[J]. 王晓军,任文东. 统计研究. 2012(06)
[7]Lee-Carter模型在中国城市人口死亡率预测中的应用与改进[J]. 韩猛,王晓军. 保险研究. 2010(10)
[8]Lee-Carter死亡率模型的估计与应用——基于中国人口数据的分析[J]. 李志生,刘恒甲. 中国人口科学. 2010(03)
[9]应用ARIMA模型预测广西孕产妇死亡率的可行性研究[J]. 黎健,陈荔丽,陈树珍,赵耐青,钱序. 复旦学报(医学版). 2008(06)
[10]死亡率预测模型的新进展[J]. 王晓军,蔡正高. 统计研究. 2008(09)
博士论文
[1]变系数模型的研究与分析[D]. 卢一强.华东师范大学 2003
硕士论文
[1]基于中国数据的随机死亡率模型比较研究[D]. 张佶炜.华东师范大学 2014
[2]关于美国、澳大利亚的人口死亡率下降趋势的研究分析[D]. 孙如宾.天津财经大学 2013
[3]典型随机死亡率模型的比较及其在商业养老保险中的应用[D]. 邢萌萌.湖南大学 2012
[4]基于Lee-Carter模型预测中国人口死亡率[D]. 芮伟.西南财经大学 2011
[5]农村社会养老保险的双随机基金评测模型及研究[D]. 刘力丰.厦门大学 2007
本文编号：2975114
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