生猪价格波动特征分析——基于Beta-skew-t-EGARCH模型的实证分析

发布时间：2021-10-15 10:25

　　生猪产业收入是我国农业经济的主要收入,生猪价格的波动不仅牵动着生猪产业众多参与者的利益,对整个农业经济的健康发展和人民群众的幸福生活皆有重大影响。文章基于2017-2020年江苏、湖北和四川生猪现货价格数据,采用Beta-skew-t-EGARCH模型研究生猪价格波动规律及特征,结果表明:生猪现货价格波动具有较强的持续性和聚集性,且呈现出杠杆效应,在每年一季度价格剧烈波动。因此,建议生猪养殖向规模化发展,尽早推出相关期货品种以丰富和稳定生猪市场,加强对生猪价格市场监测和预警。 

【文章来源】：猪业科学. 2020,37(06)

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
1 引言
2 文献综述
3 实证研究
    3.1 描述性统计分析
    3.2 基于Beta-skew-t-EGARCH模型价格波动特征实证分析
4 结论与政策建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国猪肉价格波动的双重非对称效应——基于MS-GARCH类模型[J]. 石自忠,王明利,高海秀.  农林经济管理学报. 2019(05)
[2]基于X-12和H-P滤波模型的猪肉价格波动规律研究——以四川省为例[J]. 李婷婷,马娟娟.  农林经济管理学报. 2018(02)
[3]基于多元GARCH模型的猪肉价格与仔猪价格波动研究[J]. 商迪,于路存,董谦,刁钢.  黑龙江畜牧兽医. 2017(20)
[4]我国生猪饲料市场价格波动特征分析——基于产业链视角[J]. 曹先磊,张颖.  华中农业大学学报(社会科学版). 2017(01)
[5]我国生猪价格波动新特征——基于HP和BP滤波法的实证分析[J]. 黎东升,刘小乐.  农村经济. 2015(06)
[6]北京市猪肉价格波动周期分析[J]. 于少东.  农业经济问题. 2012(02)



本文编号：3437897