商业银行授信流程风险管理研究+ppt

发布时间：2017-03-01 14:43

摘 要

流程是企业管理的核心，银行授信流程的设置是银行授信管理和风险控制的重中之重，授信流程的执行是银行授信流程风险管理重要环节。上世纪90年代以来，发达国家银行纷纷进行了流程再造和重构，并对流程的执行进行了全新优化，全面提升了银行核心竞争力和防范风险的能力。原银监会主席刘明康提出建设“流程银行”理念后，我国商业银行加速进行建设“流程银行”探索；在此背景下，J银行也进行了“流程银行”的探索。
本文以流程银行理论、风险管理理论和授信流程风险管理理论为指导，从授信受理、调查评估、授信审查、授信发放、贷后管理五个流程环节构建了基于AHP模型的商业银行授信流程风险预警模型，完善适合商业银行的授信流程风险预警评价指标体系，结合J银行自身实践，找出授信流程设置不足和流程执行中存在的问题，并提出优化授信流程设置和规范流程执行的对策和建议：一方面要对流程设置进一步优化，包括构建扁平化的组织架构，确立业务条线以垂直运作管理为主、横向管理为辅的管理模式，构建运转良好的制衡机制等；另一方面对流程执行中的五个阶段进一步规范；同时搭建好配套机制。
关键词：流程银行  授信流程  风险管理 

ABSTRACT

Process is the core of enterprise management, bank credit process sets the bank credit management and risk control of the most important, execution of the credit process is an important link bank credit risk management process. Since the early 90 's, process reengineering and refactoring the banks of developed countries, and the process of implementation of new optimization to enhance the core competitiveness and risk prevention capabilities. Former Chairman of the China Banking Regulatory Commission Liu mingkang, proposed the construction of "process Bank" concept, accelerated construction of China commercial bank "process Bank" to explore; in this context, j banks "process Bank" exploration.
Based on the research process bank theory and credit flows on the basis of risk management, from the reception, investigation and credit credit review, credit granting, post-lending management five flow link was constructed based on the AHP model of early warning model of commercial bank credit risk processes, establishment of risk warning index system. Through on j Bank award letter process set and implementation aspects still distance process Bank of requirements exists gap: in process set Shang also exists following problem, as traditional "sector Bank" effect still bias, flat of of management of award letter process mechanism yet fundamental established; award letter process more long, efficiency lower; incentive constraints mechanism exists deviation, process risk control weakening; checks and balances mechanism insufficient, risk prevention effectiveness insufficient; warning mechanism play effect poor, on risk reaction not timely and so on.
According to existing problems, this paper argues that j from the perspective of banking risk control method based on, on the one hand to further optimization of the processes set up, including building a flat organizational structure, establishing business lines operate in the vertical management, supplemented by horizontal management management mode, building a functioning mechanism of checks and balances; on the other hand the five stages in the process further specification and build supporting mechanisms.
Keywords: Process Banking; Credit Processes, Risk Management
 
目录
摘要 I
ABSTRACT II
目录 VI 
第1章 绪论 1
1.1研究背景 1
1.2.1研究的目的 2
1.2.2研究的意义 2
1.3研究内容和框架 2
1.3.1研究的内容 2
1.3.2研究的框架 3
1.4研究方法 4
1.5创新之处 5
第2章  相关理论与文献综述 6
2.1相关理论概述 6
2.1.1授信的基本概念 6
2.1.2银行授信流程 6
2.1.3流程银行理论 7
2.1.4风险管理理论 10
2.1.5授信流程风险管理理论 11
2.2文献综述 15
2.2.1国外研究综述 15
2.2.2国内研究综述 18
2.2.3国内外研究现状评价 22
第3章银行授信流程风险预警模型构建 23
3.1信贷风险度量方法介绍 23
3.2选择AHP分析法的原因 27
3.3 授信流程风险预警模型框架 32
3.3.1 评价指标体系模型整体构思 32
3.3.2 评价指标体系设计的原则 33
3.3.3 评价指标维度的确定 33
3.4 商业银行授信流程风险预警评价指标体系的建立 34
3.4.1授信流程风险因素基元事件层次模型 34
3.4.2建立判断矩阵 37
3.4.3建立评价模型 39
第4章 J银行授信流程风险管理现状分析 44
4.1 J银行授信流程现状 44
4.1.1 J银行的授信管理架构 44
4.1.2 J银行授信流程设置情况 45
4.1.3 J银行授信流程执行环节 46
4.2 授信流程风险预警模型的应用 48
4.3 授信流程风险预警模型的评价 54
4.4 J银行授信流程风险问题分析 54
第5章J银行授信流程风险管理优化建议 60
5.1优化授信流程 60
5.1.1构建扁平化的组织架构 60
5.1.2在全行确立业务条线垂直运作管理为主、横向管理为辅的管理模式 61
5.1.3构建运转良好的制衡机制。 62
5.2规范流程操作，控制流程风险 63
5.2.1受理阶段 63
5.2.2调查评估阶段 63
5.2.3审批审查阶段 64
5.2.4贷款发放阶段 64
5.2.5强化贷后管理 64
5.3构建好配套机制 65
5.3.1打造专业化的客户经理队伍 65
5.3.2打造专业化的授信队伍 65
5.3.3完善激励约束机制 66
5.3.4打造良好的授信文化 66
5.3.5优化科技配套机制 67
第6章 总结与展望 68
6.1本文的研究结论 68
6.2研究不足和展望 69
参考文献 70
致谢 73

第1章 绪论

1.1研究背景
在我国，企业融资的主要途径是通过银行进行融资，而授信是银行的核心业务，银行风险60%是授信流程风险，《巴塞尔协议III》第 31 条也指出：“银行的管理需要防备各种不同的风险。对大多数银行来说最主要的是授信风险，即对方不能还款的风险”，授信流程风险控制是银行授信风险控制的核心。J银行是我国大型上市银行，经营业绩、公司治理、风险控制一直在国内处于领先地位，其下属G省分行对G省的经济发展做出了重要贡献，分行业绩在全行内地位逐步提升。本文对J银行的授信流程风险管理研究也主要是针对G省分行而展开。随着J银行经营业绩稳步提升的同时，授信流程风险也不断的暴露。比如2013年下半年以来，J银行G省分行下辖的F市分行出现几宗授信到期无法还本付息案例。从事后分析来看，导致这几宗信贷风险爆发的原因多种多样，总结起来一方面与整个经济大环境下行有关，另一方面更重要的是与授信流程风险控制没有到位有关，没有按照规范化科学化流程操作所致。J银行F市分行授信流程风险暴露出来的问题，不其独有，其他银行的分支行也同样会产生，或者已经生成。

第6章 总结与展望

6.1本文的研究结论

本文在借鉴先进银行经验、总结前人、结合实践的基础上，得出以下结论：
1、授信流程是银行授信流程风险控制的重要途径，优化和完善银行授信流程极其重要。
信贷风险是银行的主要风险，授信流程是防范信贷风险的安全网和阀门，是授信流程风险控制的过程和程序，对授信流程风险进行全程监控。一笔授信业务从受理到最后回收每一个阶段都与授信流程风险环环相扣，体现为贷前、贷中、贷后对授信流程风险控制，即事前控制、同步控制和事后控制，授信流程就是在授信的每一个环节都设定一定标准和要求，，这些标准和要求就是风险防控和化解办法。银行授信流程是银行制度自建立起来对外授信的经验凝结，每一步的设置都有其中的道理，每一步的设置都是针对当时风险的防范和缓释。同时授信流程也是不断优化和不断完善的过程，因为外部条件变化，授信流程风险产生新的情况，银行的流程也要随之而改变，以适应不同的环境，总结失败教训，防范新的风险，适应时代需要，也就是说，授信流程是一个相对固定，不是一成不变的，是不断进步和优化的过程，这也是发达国家银行进行流程革命原因，也是J银行进行流程优化的背景。
2、J银行授信流程离流程银行标准还存在一定差距。进入信息化时代，发达国家商业银行流程都纷纷进行流程再造和优化，打造流程银行，授信流程进行了根本性变革，大大提高了流程效率和风险防范能力。相比之下，以J银行为代表的中国银行业的授信流程近几年开始探索进行流程优化或再造，积极向流程银行转变，但从实际看，和先进银行的授信流程还有两大差距，一是在流程设置方面主要有：组织架构上传统部门银行的影响较深，矩阵式管理架构尚未根本确立，制衡机制发挥不力，激励约束存在偏差，风控手段还比较落后等问题；在信贷执行环节，在信贷受理、调查、审查、放贷、贷后环节都存在执行银行纪律和规章不力问题。这些问题是J银行授信流程存在的主要问题即授信流程设置和执行环节问题导致银行风险控制弱化。J银行作为国内上市公司，其授信流程存在问题，其他银行都不同程度的存在，甚至比J银行有过之而无不及，可以说J银行授信流程具有代表性，J银行存在问题也是国内商业银行的存在共性问题。
3、优化授信流程提升银行的风险控制能力。根据J银行存在的问题，本文提出，优化授信流程设置，包括构建扁平化的组织架构；在全行确立业务条线垂直运作管理为主、横向管理为辅的管理模式；构建授权用权，用权受制约的制衡约束机制；规范授信流程执行环节，严格按照授信手册执行授信活动；积极完善配套建设，包括打造专业化的客户经理团队，打造专业化的授信审查团队，形成良好的授信文化，激励约束机制，优化科技配套机制。J银行授信流程存在问题是国内商业银行共性问题，同样的，针对J银行授信流程的对策建议，同样适用于国内其他商业银行的授信流程建设。

本文编号：246621