时间序列分析论文题目_金融时间序列分析（第2版）

  本文关键词：金融时间序列分析，由笔耕文化传播整理发布。

金融时间序列分析（第2版）
《金融时间序列分析(第2版)》全面阐述了金融时间序列，并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些最新研究成果，尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔科夫链蒙特卡罗方法等方面。此外，《金融时间序列分析(第2版)》还系统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用，所有模型和方法的运用均采用实际金融数据，并给出了所用计算机软件的命令。较之第1版，本版主要在新的发展和实证分析方面进行了更新，新增了状态空间模型和Kalman滤波以及S-Plus命令等内容。
　　《金融时间序列分析(第2版)》可作为时间序列分析的教材，也适用于商学、经济学、数学和统计学专业对金融的计量经济学感兴趣的高年级本科生和研究生，同时，也可作为商业、金融、保险等领域专业人士的参考书。
本书是金融时间序列分析领域不可多得的一本上乘之作，在全面阐述金融时间序列分析理论知识的同时，还系统地介绍了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据的建模和预测中的应用。在第1版的基础上，本书顺应当前经济形势，更新并增加了大量实证方面的例子，同时补充完善了金融领域的新发展——高频金融随机波动率和可用性软件方面的内容。
　　书中提供了丰富的S-Plus代码，可供读者实践学习。

  本文关键词：金融时间序列分析，，由笔耕文化传播整理发布。