我国引入电力期货的可行性研究及期货合约设计

发布时间：2022-09-29 14:10

　　随着电力市场的快速发展和风险管理的需要,电力市场迫切需要引入一种新的工具来管理风险,从而减小电价的波动,进而降低了电价风险。期货正是这样一种管理风险的工具。国外已有不少成功引入电力期货的先例,而且我国也有了建立电力期货市场的平台。所以,我国引入电力期货非常必要,同时也是可行的。 本文使用CVaR法对从某电力市场引入电力期货前后电力公司毛利润对比分析验证了我国引入电力期货的可行性。在此基础上通过总结分析国外电力期货合约,从分析期货市场的投资主体入手,设计出适合我国国情发展、降低电价波动带来的市场风险、同时能吸引众多市场参与者的电力期货合约。 

【文章页数】：44 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
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英文摘要
第一章 引言
    1.1 选题意义
    1.2 国内外文献综述
    1.3 本论文内容
第二章 我国引入电力期货的必要性和可行性
    2.1 我国引入电力期货的必要性
        2.1.1 我国电力市场的现状
        2.1.2 电力期货在电力市场中的功能
        2.1.3 小结
    2.2 我国引入电力期货的可行性
        2.2.1 电力作为期货品种的可行性
        2.2.2 CVaR 法对比引入电力期货前后的金融风险
第三章 我国引入电力期货可以借鉴的经验
    3.1 世界主要电力期货市场情况
    3.2 世界几个主要电力期货合约
    3.3 对我国引入电力期货的几点思考
        3.3.1 交易平台的设定
        3.3.2 市场规模
        3.3.3 我国电力市场特殊性
第四章 期货市场投资主体分析及电力期货合约设计
    4.1 投资主体结构和期货风险的关系分析
    4.2 我国当前投资主体现状以及对期货市场风险的影响
    4.3 期货市场投资主体结构对我国设计电力期货合约思路的启示
    4.4 我国电力期货合约条款设计
第五章 总结展望
参考文献
致谢
在学期间发表的学术论文和参加科研情况


【参考文献】：
期刊论文
[1]构造供电公司最优电能分配策略的CVaR方法[J]. 谢俊,陈星莺.  现代电力. 2007(02)
[2]CVaR风险度量模型在单期发电权交易中的应用[J]. 刘嘉佳,刘俊勇.  四川大学学报(工程科学版). 2007(01)
[3]电力金融市场综述[J]. 张显,王锡凡.  电力系统自动化. 2005(20)
[4]新型的电力市场交易模式——基于期货的电力市场交易[J]. 郑旭安.  中国科技信息. 2005(12)
[5]国外电力衍生产品交易[J]. 曹毅刚,沈如刚.  国际电力. 2005(02)
[6]电力期货的应用[J]. 聂挺.  科技广场. 2005(03)
[7]中国期货市场初级阶段的博弈研究[J]. 黄腾飞,熊季霞.  济南金融. 2004(08)
[8]基于条件风险价值的投资组合优化模型[J]. 黄向阳,陈学华,杨辉耀.  西南交通大学学报. 2004(04)
[9]电力市场中期货与现货电量交易比例的研究[J]. 张舒,王承民,何伟,侯志俭.  华东电力. 2004(04)
[10]市场因素影响商品期货价格的多元模型分析[J]. 朱晋.  数量经济技术经济研究. 2004(01)

硕士论文
[1]发电商电力期货与现货的协调优化及设计开发[D]. 高丽玲.华北电力大学（北京） 2003



本文编号：3682738