我国影子银行监管研究

发布时间：2017-04-19 21:35

  本文关键词：我国影子银行监管研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：2008年国际金融危机的爆发引发了世界对影子银行体系的关注。危机前,由于影子银行在这些国家进行大肆创新和过度交易,人们过度信任影子银行的金融创新能力和市场本身的自我调节能力而忽视其存在的风险,致使潜在的风险不断积聚,最终酿成国际性系统性风险,造成全球金融体系失衡。危机后,学术界掀起研究影子银行的热潮,各国开始严格审视本国金融体系,监测自身存在的影子银行体系,研究监管控制的方法。与美国等发达国家影子银行体系相比,我国影子银行发展处于初级阶段,弥补了传统金融机构的不足,缓解中小企业融资难的问题,促进我国金融创新,对我国经济发展具有积极的作用,但是影子银行体系自身的脆弱性和风险性仍需要监管当局进行关注。2012年10月,国际货币基金年会将我国影子银行所蕴含的风险写入全球金融稳定报告中。2014年,国务院发布关于我国影子银行监管问题的文件,即107号文件,其不仅定义了中国影子银行及其分类相关概念,并对中国影子银行的监管相关问题提出明确的要求。我国影子银行发展速度之快,已经使影子银行从一个边缘的角色逐渐转变成不容忽视的力量。本文以我国影子银行监管为研究对象,首先通过与发达国家影子银行体系进行对比,从我国影子银行的界定、我国影子银行产生的推动力量、我国影子银行特征以及我国影子银行对金融体系的影响四个方面研究我国影子银行的现状及发展。然后本文对国外对影子银行监管的实践进行归纳与总结,监管措施主要为：扩大监管目标；严格监管标准；建立风险隔离防火墙；谨防道德风险。之后本文建立SARIMA模型对我国影子银行规模进行预测,同时利用脉冲模型研究我国影子银行规模和经济变量之间的关系,对我国影子银行给我国经济带来的正负面的影响进行佐证。最后本文通过借鉴其他国家的经验教训,针对我国影子银行的特点,提出完善我国影子银行体系的建议,正确引导和规范民间金融,促使我国影子银行健康发展,在我国金融体系中发挥积极的作用。
【关键词】：影子银行 金融监管 金融创新
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.3
【目录】：

• 内容摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 导论10-18
• 1.1 问题的提出及研究背景10-11
• 1.2 研究目的及意义11
• 1.3 国内外文献综述11-16
• 1.3.1 国外研究11-12
• 1.3.2 国内研究12-16
• 1.3.3 国内外研究述评16
• 1.4 研究思路及方法16-18
• 1.4.1 研究思路16-17
• 1.4.2 研究方法17
• 1.4.3 创新之处17-18
• 第2章 我国影子银行的现状及发展18-29
• 2.1 关于影子银行的界定18-19
• 2.2 我国影子银行产生的推动力量19-20
• 2.2.1 市场上的需求是影子银行产生的推动力量19
• 2.2.2 市场竞争激烈造成传统商业银行规避监管实现套利19-20
• 2.3 我国影子银行的特征及现状20-25
• 2.3.1 我国影子银行与欧美国家影子银行对比20
• 2.3.2 我国影子银行特征20-21
• 2.3.3 我国影子银行的运行机制21-25
• 2.4 我国影子银行对金融体系的影响25-29
• 2.4.1 影子银行对我国金融体系的意义25-27
• 2.4.2 影子银行对我国金融体系的挑战27-29
• 第3章 国外对影子银行的监管实践29-36
• 3.1 国际上的加强影子银行监管的措施比较29-34
• 3.1.1 FSB加强影子银行监管的措施30-31
• 3.1.2 美国加强影子银行监管的措施31-32
• 3.1.3 英国加强影子银行监管的措施32-33
• 3.1.4 欧盟加强影子银行监管的措施33-34
• 3.2 国际上影子银行监管措施总结34-36
• 3.2.1 补充扩大监管目标34-35
• 3.2.2 严格监管标准35
• 3.2.3 建立风险隔离防火墙35
• 3.2.4 谨防道德风险35-36
• 第4章 影子银行的规模探究及对我国经济发展影响的实证分析36-52
• 4.1 对中国影子银行规模的实证分析及预测36-42
• 4.1.1 数据来源分析36-37
• 4.1.2 自回归单整移动平均季节模型的原理37-39
• 4.1.3 原始数据的分析39-40
• 4.1.4 SARIMA模型系数运行结果40-41
• 4.1.5 对模型进行检验41
• 4.1.6 模型的预测41-42
• 4.2 影子银行对相关经济变量的脉冲函数分析42-52
• 4.2.1 设计思路、数据及模型的选择分析43
• 4.2.2 向量自回归模型(VAR)的基本思想43
• 4.2.3 向量自回归模型(VAR)滞后期数的选取和模型的选择43-44
• 4.2.4 模型的估计44-46
• 4.2.5 脉冲函数模型的理论基础46-47
• 4.2.6 影子银行规模对GDP增长率,CPI增长率和M1增长率的冲击效应47-49
• 4.2.7 GDP增长率、CPI增长率和M1增长率对影子银行规模的冲击效应49-51
• 4.2.8 本章小结51-52
• 第5章 我国影子银行的监管建议52-57
• 5.1 中国影子银行监管现状52-53
• 5.2 完善我国影子银行监管的建议53-57
• 5.2.1 完善相关法律法规53
• 5.2.2 对国内影子银行疏堵有别53-54
• 5.2.3 创建合理有效评估监测体系54-55
• 5.2.4 加强相关部门之间的合作55-57
• 参考文献57-59
• 后记59

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本文编号：317196