上市商业银行存款保险赔付率的研究
发布时间：2017-06-06 05:07
本文关键词：上市商业银行存款保险赔付率的研究，由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】：存款保险制度是一国为了保护存款类金融机构中存款人的利益,维护金融系统的安全与稳定而做出的一种制度安排。在存款利率已经市场化的政策背景下,在以银行为主体的中国金融体系中保护存款人的利益特别重要,我国的存款保险制度在2015年5月1日正式实施,我国处于存款保险的初级阶段,实行的是限额赔偿。论文首先从多方位对存款保险制度进行了概述,介绍了商业银行存款保险制度的概念、其详细的运作过程以及它的基本特征,并从存款的重要性、银行脆弱性、银行挤兑效应、保护存款人和对金融安全网的重要性等方面阐述了建立存款保险制度的必要性。本文介绍了我国在利率市场化的大背景下,无论是从保护存款人利益、完善宏观调控加强金融监管、完善商业银行改革,还是创造公平竞争环境、实现利率市场化改革角度来讲,我国建立存款保险制度的目的和意义所在,说明了存款保险的期权性,并在此基础上展开对存款保险定价的研究。本文在利用Ronn和Verma期权定价模型这样成熟的模型的情况下,对我国16家沪深上市银行2015年的存款保险进行了定价,得出了适合每家银行的存款保险费率,然后利用B-S期权定价模型的期权意义求出了不同赔付率下的费率,并与利用Ronn和Verma期权定价模型求出的费率进行比照,找出了适合每家银行的赔付率范围,接着用《商业银行监管评级内部指引》给出的监管评分办法求出的各家银行监管分数印证了赔付率范围的可行性。虽然《存款保险条例规定》中明确指出我国在赔偿时,有着50万元的限额;中国人民银行会和国务院有关部门可以以发展的经济、变化的存款结构和当前金融的风险状况等因素为基础对付限额进行一定的调整,向国务院上报情况经同意后才能正式公布执行。但是本文从存款人角度角度和银行角度说明了实行限额赔偿的缺点以及存在的道德风险,反而不利于金融市场的稳定,然后又从存款保险机构方面、存款人行为方面以及银行行为方面三方面说明了差别比例赔付的好处。最终得出我国应该实行差别费率下的差别比例赔付的存款保险制度的结论。我国已经颁布了实行了限额赔偿的相关条例,并且已经开始实施一年。但关于存款保险赔付率的设计研究并不会因此停止,我国的限额赔偿制度从实施日起至今仅为短短一年,期间并未出现银行倒闭的情况,现实施的存款保险制度可能会造成反面效应以及当银行破产倒闭时是否合理有效发挥作用并未得到证实。关于存款保险制度改进和完善的研究也将进一步继续。
【关键词】：存款保险制度 Ronn和Verma模型 存款保险费率 差别费率 差别比例赔付
【学位授予单位】：西北农林科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.1;D922.281
【目录】：
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-10
- 第一章 导论10-20
- 1.1 研究背景和意义10-11
- 1.1.1 研究背景10-11
- 1.1.2 研究意义11
- 1.2 国内外发展现状11-13
- 1.2.1 国外发展历程及现状11-12
- 1.2.2 国内发展历程及现状12-13
- 1.3 国内外研究现状13-16
- 1.3.1 国外研究现状13-14
- 1.3.2 国内研究现状14-16
- 1.4 研究内容和研究方法16
- 1.5 文章结构16-17
- 1.6 本文的创新之处和不足17-20
- 1.6.1 本文的创新之处17
- 1.6.2 本文的不足17-20
- 第二章 存款保险制度概述20-29
- 2.1 存款保险制度20-23
- 2.1.1 商业银行存款保险制度的概念20
- 2.1.2 存款保险制度的基本原理20-22
- 2.1.3 存款保险制度的基本特性22-23
- 2.2 存款保险制度的必要性23-26
- 2.3 我国的存款保险制度的目的和意义26
- 2.4 存款保险的期权特性26-29
- 2.4.1 期权27
- 2.4.2 存款保险的期权特性27-29
- 第三章 存款保险定价模型及发展29-34
- 3.1 Black-Scholes期权定价模型29-30
- 3.2 Merton模型30-31
- 3.3 Marcus-Shaked模型31-32
- 3.4 Ronn-Verma模型32-34
- 第四章 Ronn和Verma模型在我国上市商业银行中的模拟分析34-40
- 4.1 应用Ronn和Verma模型的前期准备34-37
- 4.1.1 模型的假设条件34
- 4.1.2 我国的银行业资本宽容系数的估算34-35
- 4.1.3 研究样本和数据来源35-37
- 4.2 估计我国上市商业银行的存款保险费率37-40
- 第五章 差别比例赔付的研究40-46
- 5.1 存款保险赔付率的赔付范围40-42
- 5.1.1 利用B-S模型求得合理赔付范围40-42
- 5.1.2 结果分析42
- 5.2 差别比例赔付的可行性42-46
- 5.2.1 对银行进行监管评分42-43
- 5.2.2 赔付率范围的可行性43-44
- 5.2.3 差别比例赔付的好处44-46
- 第六章 结论与建议46-49
- 6.1 结论46
- 6.2 建议46-47
- 6.3 展望47-49
- 参考文献49-51
- 附录51-59
- 致谢59-60
- 作者简介60
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