我国信用用违约约互换的的监管管立法研研究
发布时间：2021-12-31 21:29
信用违约互换（Credit Default Swap，CDS）1994年诞生于美国，是信用衍生产品中的典型代表，其含义是交易双方签订的一个以转移信用风险为目的的合约，一方支付周期性费用给另一方以换取当相关实体发生违约时的补偿。作为一种重要的金融创新产品，信用违约互换的产生为金融机构转移信用风险、分散金融风险提供了新工具，使市场参与主体能高效地对冲、转移和规避信用风险，因而在国际金融衍生品市场被广泛运用。我国金融市场对信用违约互换有着大量需求，但信用违约互换市场发展缓慢。相比之下，已有20年发展历史的美国信用违约市场在2007年信用违约互换合约的名义本金已高达58.24万亿美元。但由于美国信用违约互换市场发展过快，加之对其监管不力，诱发了2008年金融危机。因此加强信用违约互换监管法制建设对促进信用违约互换市场的健康发展、推进金融创新具有重要意义。本文以信用违约互换监管立法为研究核心，围绕以下五个问题对如何完善我国信用违约互换监管制度展开研究。在第一部分，分析信用违约互换概念与利弊，阐明什么是信用违约互换和信用违约互换的运作原理，分析其作用和风险。在第二部分，分析了信用违约互换的法律性质...
【文章来源】：华南理工大学广东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：68 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
绪论
一、 选题背景
二、 文献综述
三、 研究方法
第一章 信用违约互换概述
第一节 信用违约互换的概念及运作
第二节 信用违约互换与参考债务的关系
一、 与参考债务相互独立
二、 与参考债务关系的不确定性
第三节 信用违约互换之利弊分析
一、 有效管理交易参与者信用风险
二、 有助于缓解我国惜贷现象和化解不良资产
三、 促进金融市场价格与信用体系的完善
四、 信用违约互换存在自身风险
五、 信用违约互换会扩大风险
六、 小结
第二章 信用违约互换合约的法律性质
第一节 信用违约互换与保险合同的区别
第二节 信用违约互换与保证合同的区别
第三节 信用违约互换合约法律性质的界定
第三章 信用违约互换监管立法的理论基础
第一节 金融系统的脆弱性与危机传染效应
一、 金融系统的脆弱性理论
二、 金融系统的危机传染理论
第二节 政府管制经济理论
一、 管制经济理论的发展历程
二、 管制经济理论发展的最新成果
第四章 我国信用违约互换金融监管现状与问题
第一节 我国信用违约互换的监管主体及监管模式
一、 监管主体现状
二、 现行监管模式
三、 存在问题
第二节 我国信用违约互换的市场准入规则
第三节 我国信用违约互换交易中的监管规则
一、 我国信用违约互换交易的信息披露规则
二、 我国信用违约互换交易的结算规则
三、 我国信用违约互换交易的违约处置规则
四、 我国信用违约互换的交易担保规则
第四节 我国信用违约互换的市场退出机制
第五节 小结
第五章 域外信用违约互换监管立法的经验及启示
第一节 域外信用违约互换的监管体系及启示
一、 美国信用违约互换的监管体系
二、 英国信用违约互换的监管体系
三、 域外信用违约互换监管体系的启示
第二节 域外信用违约互换的市场准入规则及启示
一、 域外信用违约互换的市场准入规则
二、 适当性原则的引入
三、 域外信用违约互换市场准入规则的启示
第三节 域外信用违约互换交易中的监管规则及启示
一、 域外信用违约互换交易中的监管规则
二、 域外信用违约互换交易中监管规则的启示
第四节 域外信用违约互换的市场退出机制及启示
一、 域外信用违约互换的市场退出机制
二、 域外信用违约互换市场退出机制的启示
第六章 我国信用违约互换监管立法的完善
第一节 完善我国信用违约互换的监管主体与模式
第二节 完善我国信用违约互换的市场准入规则
第三节 完善我国信用违约互换交易中的监管规则
一、 完善信用违约互换市场的信息披露规则
二、 完善信用违约互换交易的结算制度
三、 完善信用违约互换交易的违约处置规则
四、 完善信用违约互换的交易担保制度
第四节 完善我国信用违约互换的市场退出机制
结语
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
附件
【参考文献】：
期刊论文
[1]信用风险缓释工具（CRM）的应用分析及发展策略[J]. 陈鸿祥. 武汉金融. 2013(08)
[2]关于场外衍生品市场监管的博弈论分析[J]. 斯文. 经济与管理评论. 2013(04)
[3]论场外金融衍生产品交易民事救济之合同责任——以英美法为视角[J]. 石少侠,罗曦. 现代法学. 2013(04)
[4]AIG流动性危机与信用衍生品监管调整[J]. 张廷浩,薄听溪. 银行家. 2013(06)
[5]金融危机后美国金融衍生品市场最新违法特点的实证研究及启示——以CFTC监管案件为视角[J]. 牛广济,张啸尘. 证券法苑. 2013(01)
[6]欧美场外衍生品透明度立法动态及对我国的启示[J]. 颜延,彭润中. 上海金融. 2013(05)
[7]新兴市场国家金融风险传染性研究[J]. 靳玉英,周兵. 国际金融研究. 2013(05)
[8]信用衍生品CCP交易风险防范:基于欧美的经验[J]. 常青,宣晓影. 银行家. 2013(05)
[9]信用风险缓释工具解析[J]. 包香明. 中国外汇. 2013(09)
[10]《多德-弗兰克法》衍生金融监管变革与启示[J]. 阳建勋. 广州大学学报(社会科学版). 2013(04)
硕士论文
[1]从“瑞银诉Paramax对冲基金案”看我国信用违约掉期监管[D]. 郑琦斐.暨南大学 2011
本文编号：3561012
【文章来源】：华南理工大学广东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：68 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
绪论
一、 选题背景
二、 文献综述
三、 研究方法
第一章 信用违约互换概述
第一节 信用违约互换的概念及运作
第二节 信用违约互换与参考债务的关系
一、 与参考债务相互独立
二、 与参考债务关系的不确定性
第三节 信用违约互换之利弊分析
一、 有效管理交易参与者信用风险
二、 有助于缓解我国惜贷现象和化解不良资产
三、 促进金融市场价格与信用体系的完善
四、 信用违约互换存在自身风险
五、 信用违约互换会扩大风险
六、 小结
第二章 信用违约互换合约的法律性质
第一节 信用违约互换与保险合同的区别
第二节 信用违约互换与保证合同的区别
第三节 信用违约互换合约法律性质的界定
第三章 信用违约互换监管立法的理论基础
第一节 金融系统的脆弱性与危机传染效应
一、 金融系统的脆弱性理论
二、 金融系统的危机传染理论
第二节 政府管制经济理论
一、 管制经济理论的发展历程
二、 管制经济理论发展的最新成果
第四章 我国信用违约互换金融监管现状与问题
第一节 我国信用违约互换的监管主体及监管模式
一、 监管主体现状
二、 现行监管模式
三、 存在问题
第二节 我国信用违约互换的市场准入规则
第三节 我国信用违约互换交易中的监管规则
一、 我国信用违约互换交易的信息披露规则
二、 我国信用违约互换交易的结算规则
三、 我国信用违约互换交易的违约处置规则
四、 我国信用违约互换的交易担保规则
第四节 我国信用违约互换的市场退出机制
第五节 小结
第五章 域外信用违约互换监管立法的经验及启示
第一节 域外信用违约互换的监管体系及启示
一、 美国信用违约互换的监管体系
二、 英国信用违约互换的监管体系
三、 域外信用违约互换监管体系的启示
第二节 域外信用违约互换的市场准入规则及启示
一、 域外信用违约互换的市场准入规则
二、 适当性原则的引入
三、 域外信用违约互换市场准入规则的启示
第三节 域外信用违约互换交易中的监管规则及启示
一、 域外信用违约互换交易中的监管规则
二、 域外信用违约互换交易中监管规则的启示
第四节 域外信用违约互换的市场退出机制及启示
一、 域外信用违约互换的市场退出机制
二、 域外信用违约互换市场退出机制的启示
第六章 我国信用违约互换监管立法的完善
第一节 完善我国信用违约互换的监管主体与模式
第二节 完善我国信用违约互换的市场准入规则
第三节 完善我国信用违约互换交易中的监管规则
一、 完善信用违约互换市场的信息披露规则
二、 完善信用违约互换交易的结算制度
三、 完善信用违约互换交易的违约处置规则
四、 完善信用违约互换的交易担保制度
第四节 完善我国信用违约互换的市场退出机制
结语
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
附件
【参考文献】：
期刊论文
[1]信用风险缓释工具（CRM）的应用分析及发展策略[J]. 陈鸿祥. 武汉金融. 2013(08)
[2]关于场外衍生品市场监管的博弈论分析[J]. 斯文. 经济与管理评论. 2013(04)
[3]论场外金融衍生产品交易民事救济之合同责任——以英美法为视角[J]. 石少侠,罗曦. 现代法学. 2013(04)
[4]AIG流动性危机与信用衍生品监管调整[J]. 张廷浩,薄听溪. 银行家. 2013(06)
[5]金融危机后美国金融衍生品市场最新违法特点的实证研究及启示——以CFTC监管案件为视角[J]. 牛广济,张啸尘. 证券法苑. 2013(01)
[6]欧美场外衍生品透明度立法动态及对我国的启示[J]. 颜延,彭润中. 上海金融. 2013(05)
[7]新兴市场国家金融风险传染性研究[J]. 靳玉英,周兵. 国际金融研究. 2013(05)
[8]信用衍生品CCP交易风险防范:基于欧美的经验[J]. 常青,宣晓影. 银行家. 2013(05)
[9]信用风险缓释工具解析[J]. 包香明. 中国外汇. 2013(09)
[10]《多德-弗兰克法》衍生金融监管变革与启示[J]. 阳建勋. 广州大学学报(社会科学版). 2013(04)
硕士论文
[1]从“瑞银诉Paramax对冲基金案”看我国信用违约掉期监管[D]. 郑琦斐.暨南大学 2011
本文编号：3561012
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