商业银行利率风险的表现特征及分类差异性解析

发布时间：2017-10-24 21:28

  本文关键词：商业银行利率风险的表现特征及分类差异性解析

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【摘要】：本文以中国同业拆借市场利率随机波动模拟市场化利率变化,建立GARCH族模型定量分析商业银行整体利率风险的特征状况,通过计算银行同业拆借头寸动态VaR值,对不同类型银行利率风险的差异性进行分析。研究结果表明:(1)银行业整体利率风险较大,但同业拆借利率风险尚小;(2)银行间同业拆借市场利率波动的杠杆效应显著,利好消息影响大于利空消息,其中,城市商业银行和外资银行杠杆效应更为明显;(3)不同类型银行利率风险差异较大,其中,股份制商业银行利率风险最高,国有商业银行次之,城市商业银行和外资银行居后。
【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院金融系;
【关键词】： 商业银行 利率风险 差异性分析 GARCH族模型
【基金】：国家社科基金重点项目(2009ZD020)
【分类号】：F224;F832.33
【正文快照】： 从1996年银行间同业拆借市场利率放开,到银行间债券回购利率、现券交易利率的自由浮动,再到2004年的“存款利率管上限,贷款利率管下限”,到2012年存款利率上浮基准利率1.1倍,贷款利率下浮基准利率的0.8倍,至2013年7月20日央行宣布全面放开贷款利率管制,利率市场化改革仅差“放

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本文编号：1090629