基于HMM的中国股市状态转换及预测

发布时间：2018-01-04 06:34

  本文关键词：基于HMM的中国股市状态转换及预测　出处：《统计与决策》2011年22期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：文章从偏度、峰度和移动方差三个角度对2000～2011年间的月度股票指数数据的波动性进行统计描述分析;运用隐藏马尔科夫模型,合理细分股市的五种股指状态,计算并结合中国股市的实际状况分析了股市在五种状态之间的变换规律。
[Abstract]:This article from the skewness, statistical description analysis of fluctuation of monthly stock index data of 2000 ~ 2011 years of the three angles of the kurtosis and mobile variance; using hidden Markov model, five state index reasonable breakdown of the stock market, the stock market is calculated and combined with the actual situation of China analysis of the transformation rules between the five states of the stock market.

【作者单位】： 中南财经政法大学统计与数学学院;
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 0引言在股票市场中,大家最关心的股市状态,是涨,还是跌,或是震荡徘徊,而股票的价格深受到政治、经济等各方面的因素影响,影响的程度和信息并不完全透明。常说“股市有风险,入市需谨慎”,股市的风险指的是这些不确定性因素,如政策、利率、汇率、通货膨胀率、所属行业规划、个

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本文编号：1377482