基于PORT及王变换下汽车保险期权定价研究

发布时间：2018-02-03 03:49

  本文关键词： PORT方法 王变换 期权　出处：《东北师大学报(哲学社会科学版)》2011年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：笔者从汽车保险风险转移方式出发,利用随机门限值方法(即PORT方法),以及王变换方法,给出了一年期汽车保险索赔额期权定价公式。并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,对其进行实证研究,得到汽车保险索赔额期权价格,具有很好的理论意义和现实意义。
[Abstract]:Based on the risk transfer mode of automobile insurance, the author uses the stochastic threshold method (PORT method and Wang transform method). This paper gives the option pricing formula of one year automobile insurance claim, and takes the data of Pacific Insurance Company as the sample, carries on the empirical research to it, obtains the option price of the vehicle insurance claim amount. It has good theoretical and practical significance.
【作者单位】： 吉林大学国有经济研究中心;吉林大学经济学院;吉林大学马克思主义学院;
【基金】：国家社会科学基金项目(11CJY105) 吉林省社会科学基金项目(2011B031) 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790153)
【分类号】：F842;F832.5;F335
【正文快照】： 一、引言随着国内汽车数量的快速增长,汽车保险公司承保汽车保险的份额也逐年高速递增,但是由于保险公司自身承保能力有限,汽车种类、规格的复杂性带来的汽车保险的巨大风险等,这使得如今的保险业已经力不从心,虽然有再保险公司可以分散风险,但是风险只是在保险市场上进行分

【二级参考文献】

相关期刊论文 前2条

1 邓志民;张润楚;;基于投资的再保险定价公式[J];高校应用数学学报A辑(中文版);2006年01期

2 荣喜民,张世英;再保险定价的研究[J];系统工程学报;2001年06期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 周佰成;崔伟;吕海升;;基于PORT及王变换下汽车保险期权定价研究[J];东北师大学报(哲学社会科学版);2011年05期

2 ;[J];;年期

3 ;[J];;年期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

，

本文编号：1486333