我国商业银行RAROC风险定价模型

发布时间：2018-02-24 20:06

  本文关键词： 银行信贷 信贷配给 无套利定价 RAROC定价模型　出处：《统计与决策》2011年20期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：在国家倾向于信贷投资的今天,如何对商业银行的信贷风险进行定价就显得尤为重要。因此,文章在信贷配给原理和无套利原理的基础上构建了我国商业银行信贷RAROC风险定价模型,对RAROC定价模型在金融危机时期的实用性展开分析,旨在完善对金融危机时期商业银行RAROC信贷风险定价模型的评估与探索。
[Abstract]:Nowadays, when the country is inclined to invest in credit, how to price the credit risk of commercial banks is very important. Based on the principle of credit rationing and the principle of no arbitrage, this paper constructs the credit RAROC risk pricing model of commercial banks in China, and analyzes the practicability of the RAROC pricing model in the financial crisis. The purpose of this paper is to improve the evaluation and exploration of the RAROC credit risk pricing model of commercial banks during the financial crisis.
【作者单位】： 四川大学经济学院;
【分类号】：F832.33;F224

【参考文献】

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