基于EMD方法的股票价格预测

发布时间：2018-04-18 03:29

  本文选题：金融市场 + 时间序列　； 参考：《统计与决策》2011年10期

【摘要】：文章将经验模式分解方法(EMD)引入到中国金融市场数据预测中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一种较为准确的金融市场时间序列预测其走势的方法。并与传统实践上相对比较成熟的小波分析方法(WA)进行对比分析,实证研究表明:经验模式分解方法(EMD)较小波分析方法拟和精度更高、预测功能很强。此方法为金融市场数据研究提供了一个强有力新的分析工具,在理论和实践上有其重要的指导意义。
[Abstract]:The empirical mode decomposition method (EMD) is introduced into the prediction of Chinese financial market data. Using the special function of EMD orthogonal decomposition, a more accurate method of predicting the trend of financial market time series is proposed.The empirical research shows that the empirical mode decomposition method is more accurate than the wavelet analysis method, and the prediction function is very strong.This method provides a powerful new analytical tool for the study of financial market data and has important guiding significance in theory and practice.
【作者单位】： 南京大学工程管理学院;
【基金】：国家自然基金重点项目(70932003) 国家自然科学基金资助项目(70671053,70701016,10726072,70901037) 国家社会科学基金项目(07CJL014) 教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708044) 南京大学人文社会科学项目资助
【分类号】：F830.91

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 梁强,范英,魏一鸣;基于小波分析的石油价格长期趋势预测方法及其实证研究[J];中国管理科学;2005年01期

【共引文献】

相关期刊论文 前2条

1 龚亚琴;;基于小波分析的住宅房产均价预测[J];陕西理工学院学报(自然科学版);2006年03期

2 姚智胜;邵春福;熊志华;;基于小波包和最小二乘支持向量机的短时交通流组合预测方法研究[J];中国管理科学;2007年01期

相关博士学位论文 前4条

1 何凌云;石油市场复杂性及仿真研究[D];中国科学技术大学;2007年

2 刘志斌;油价系统模拟及石油企业的最优策略[D];西南财经大学;2007年

3 李智;小波理论与经济金融时序应用研究[D];厦门大学;2007年

4 曾磊;型钢高强高性能混凝土框架节点抗震性能及设计计算理论研究[D];西安建筑科技大学;2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 陈鸣飞;牛鞭效应对制造企业的影响分析[D];浙江大学;2006年

2 牛忠远;我国物流需求预测的神经网络模型和实证分析研究[D];浙江大学;2006年

3 杨红静;变电站过电压在线监测及变压器绝缘状态安全分析[D];西华大学;2006年

4 林敏;石油价格系统的随机模拟研究[D];西南石油大学;2006年

5 王超;多轴汽车转向特性及其操纵稳定性研究[D];长安大学;2006年

6 杨舒诚;基于GPS的青藏高原南部地壳运动的正反演分析[D];长安大学;2006年

7 宋璐君;石油供应链上原油价格的波及效应研究[D];电子科技大学;2007年

8 朴粉丹;利用小波的我国经济周期波动分析与主要经济指标预测[D];吉林大学;2007年

9 董少峰;电动式自动机动态模拟试验技术[D];中北大学;2007年

10 黎华清;神经网络在外汇交易信号预测中的应用[D];北京邮电大学;2007年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 常松,何建敏;基于小波包和神经网络的股票价格预测模型[J];中国管理科学;2001年05期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 ;受大选结果影响 台湾金融市场震荡[J];中国经济快讯;2000年12期

2 梁海龙;;基于MSPI指数的分形特征研究[J];现代经济信息;2011年11期

3 王永刚;;论对冲基金在中国的监管问题[J];经济研究导刊;2011年25期

4 王宁;;金融市场收益建模的非线性分析[J];财经界(学术版);2011年08期

5 刘美霞;;基于ARIMA模型的深证指数分析及预测[J];中国城市经济;2011年18期

6 刘璐;金素;张倩;;论美国金融市场的不确定性[J];经济问题探索;2011年09期

7 符泽兰;;浅析宏观经济政策对金融市场的影响[J];改革与开放;2011年12期

8 师统;;中国金融市场运行分析(2001年1-3季度)[J];中国货币市场;2001年02期

9 唐绍欣;贾亚童;张晓妹;;股指期货引入对现货市场波动性影响的实证分析——日本市场Nikkei指数的经验[J];西部商学评论;2010年02期

10 闫伟;杨春鹏;;金融市场中投资者情绪研究进展[J];华南理工大学学报(社会科学版);2011年03期

相关会议论文 前10条

1 张博;殷仲民;;证券市场波动性评价方法研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年

2 侯峰;杨力;;一种基于分形理论的股市分析和预测方法[A];2005中国控制与决策学术年会论文集（下）[C];2005年

3 顾海峰;;信贷配给视角下我国金融市场的机理性缺陷及其治理研究[A];纪念改革开放30周年暨福建省社科界第五届学术年会——经济改革与发展论坛论文集[C];2008年

4 宋学锋;;金融市场复杂性研究综述[A];管理科学与系统科学研究新进展——第6届全国青年管理科学与系统科学学术会议暨中国科协第4届青年学术年会卫星会议论文集[C];2001年

5 薛凤英;谷艳华;刘喜波;;基于修正的R/S方法对上证指数长期记忆效应的研究[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年

6 李强;;基于线性模型方法对时间序列中异常值的检测及证券实证分析[A];加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策（上册）[C];2002年

7 郑宇泉;姜青山;管河山;;基于聚类的股票波动分析及其应用[A];第四届中国软件工程大会论文集[C];2007年

8 吉林大学课题组;;吉林省发育金融市场面临的问题和对策建议[A];吉林省经济社会热点问题研究（续集三）[C];1998年

9 杜本峰;;人口老龄化对金融市场的影响分析[A];中国老年学学会2006年老年学学术高峰论坛论文集[C];2006年

10 陈其安;杨秀苔;;基于过度自信的金融市场委托-代理模型研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年

相关重要报纸文章 前10条

1 记者 韩雪萌;金融市场协调发展是应对危机有力支撑[N];金融时报;2009年

2 国家信息中心经济预测部助理研究员 徐策;金融市场与人的自由选择[N];中国经济导报;2010年

3 记者 马翠莲;我国金融市场继续健康平稳快速发展[N];上海金融报;2011年

4 方正集团金融研究院院长 郭士英;金融市场年内将迎来剧烈震荡[N];现代物流报;2011年

5 明金维;金融市场并没有那么多世界末日[N];经济参考报;2011年

6 新华期货 王涛　张灵军;金融市场将迎来短暂平静[N];期货日报;2011年

7 李相栋;金融市场中亦正亦邪的“空军”[N];人民日报;2011年

8 本报驻维也纳记者 王宝锟;欧盟峰会决议搅动奥地利金融市场[N];经济日报;2011年

9 对外经贸大学兼职教授 张岸元;金融市场错误的逻辑[N];第一财经日报;2011年

10 记者 田丽;金融市场保持快速健康发展势头[N];人民日报海外版;2009年

相关博士学位论文 前10条

1 崔亚强;沪深300股指内在复杂性分析及预测研究[D];天津大学;2010年

2 吴金克;基于多重分形与混沌理论的金融市场研究[D];天津大学;2005年

3 李嵩松;基于隐马尔可夫模型和计算智能的股票价格时间序列预测[D];哈尔滨工业大学;2011年

4 邹琳;人工股票市场建模与实验方法及混沌控制研究[D];湖南大学;2008年

5 谭华;不确定时态数据挖掘方法及其在证券行情预测中的应用[D];湖南大学;2008年

6 周虎;公司债券市场研究[D];西南财经大学;2006年

7 何辉;金融市场税收经济效应研究[D];西南财经大学;2010年

8 王革平;中国金融市场最优均衡理论与实证研究[D];同济大学;2004年

9 王冬生;中国金融市场发展与经济增长[D];西南大学;2007年

10 曹忠忠;股指期货风险测算及监管研究[D];同济大学;2007年

相关硕士学位论文 前10条

1 李浩;外汇汇率波动性研究[D];暨南大学;2007年

2 徐朝;基于Bootstrap的ARCH类模型的参数估计及其算法[D];武汉理工大学;2009年

3 马勇;混沌时间序列分析方法及其在外汇市场中的应用[D];吉林大学;2011年

4 马俊;中国证券市场与经济增长[D];西南民族大学;2006年

5 陶芮;扩散熵和概率流的经验模式分解模型[D];北京交通大学;2011年

6 康波;上证综合指数的预测方法及其实证研究[D];电子科技大学;2005年

7 王华;时间序列长记忆性实证分析[D];电子科技大学;2009年

8 滕磊;基于市际信息的外汇市场神经网络预测模型[D];电子科技大学;2010年

9 徐正国;金融市场高频/超高频时间序列的分析、建模与应用[D];天津大学;2004年

10 福瀚;曼德尔布罗特分形市模型分析[D];清华大学;2007年

，

本文编号：1766614