基于g-h分布度量银行操作风险

发布时间：2018-06-07 19:58

  本文选题：银行 + 操作风险　； 参考：《系统工程理论与实践》2011年12期

【摘要】：根据银行操作风险厚尾性的特点,采用具有厚尾特点的g-h分布度量了银行的操作风险.在实际运用中根据g-h分布定义,修正了Tukey分位数估计;依据操作风险的高频低危和低频高危的特性,提出了损失区间法确定损失次数参数.在g-h分布特性的基础上,得出了g-h分布的随机和的在险值.利用我国银行公开披露的操作风险损失数据进行了实证分析,结果表明提出的估计法能较好地拟合g-h分布的参数.研究结果对于我国银行定量管理操作风险具有启示作用.
[Abstract]:According to the characteristics of thick tail of bank operational risk, the g-h distribution with thick tail is used to measure the operational risk of bank. According to the definition of g-h distribution in practice, the Tukey quantile estimation is modified, and the parameters of loss times are determined by the loss interval method according to the characteristics of high frequency and low risk of operational risk. Based on the characteristics of g-h distribution, the risk value of the random sum of g-h distribution is obtained. The empirical analysis is carried out by using the operational risk loss data publicly disclosed by banks in China. The results show that the proposed estimation method can fit the parameters of g-h distribution well. The results of the study have enlightening effect on the quantitative management of operational risk of Chinese banks.
【作者单位】： 北京联办旗星风险管理顾问有限公司;中国科学院科技政策与管理科学研究所;
【基金】：国家自然科学基金(70701033,71071184,70531040)
【分类号】：F224;F832.2

【参考文献】

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本文编号：1992620