中国与东盟五国股市投资组合的风险和收益——基于MV和M-LPM模型的实证研究

发布时间：2018-09-04 08:02

【摘要】：选取2003年1月至2011年12月间中国和东盟五国股市的市场指数数据样本,分别基于MV和M-LPM模型构造等权重组合、最小方差组合和最大夏普比率组合,比较不同模型和不同投资组合的风险和收益率,实证结果表明构造中国与东盟五国股市投资组合与仅投资国内A股相比可以显著提高风险收益率。
[Abstract]:From January 2003 to December 2011, the stock market index data samples of China and ASEAN five countries were selected to construct equal weight combination, minimum variance combination and maximum Sharp ratio combination based on MV and M-LPM models, respectively. By comparing the risk and yield of different models and portfolios, the empirical results show that the risk return rate can be significantly increased by constructing the stock market portfolio of China and ASEAN five countries compared with only investing domestic A shares.
【作者单位】： 暨南大学经济学院;
【分类号】：F224;F832.51;F831.51

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2221488