资产风险结构、经济资本动态配置与银行价值最大化

发布时间：2018-09-09 19:47

【摘要】：银行资本是一种稀缺而宝贵的资源,科学配置银行资本有利于提升商业银行的风险管理能力和盈利能力,金融市场高度发达以及银行深度参与金融市场活动,导致银行风险状况日趋复杂,如何配置银行经济资本以弥补潜在的损失是一个核心问题。本文从分析银行资产的风险结构变化,通过构造经济资本动态配置方法建立了考察风险管理与银行价值最大化的内在机制的理论框架。模型分析表明在银行日益深入参与金融市场交易的条件下,市场交易风险管理是实现银行价值最大化关键因素。
[Abstract]:Bank capital is a scarce and precious resource. The scientific allocation of bank capital is conducive to enhancing the risk management and profitability of commercial banks, the highly developed financial market and the deep participation of banks in financial market activities. The risk situation of banks is becoming more and more complicated. How to allocate the economic capital of banks to make up for the potential losses is a core problem. Based on the analysis of the change of risk structure of bank assets, this paper sets up a theoretical framework to examine the internal mechanism of risk management and bank value maximization by constructing the method of dynamic allocation of economic capital. The model analysis shows that market transaction risk management is the key factor to maximize bank value under the condition that banks are more and more involved in financial market transactions.
【作者单位】： 南京审计学院金融学院;
【基金】：江苏省高校自然科学基金项目(08KJB630002) 江苏省高校哲学社会科学基金项目(09SJB790024)的阶段性研究成果 江苏省“青蓝工程”项目资助
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2233395