上海股市单边下跌股票风险复杂网络特性分析

发布时间：2018-10-29 15:58

【摘要】：利用股票VaR数组对股票中短期风险进行模拟,并以上海市场股票为节点,利用股票VaR数组之间的相关系数作为权值构建一个无向无权网络,即股票中短期风险复杂网络,并对其进行复杂网络特性分析.结果表明:所构建网络具有小世界效应;在特定情况下具有无标度特性,而在大多数情况下,并不具有无标度特性;单边下跌条件下,各支股票的价格波动影响较大,而各支股票的风险相互影响较小;时间跨度较小的情况下,持有不同股票所遭受的损失相差较大;而时间跨度较大的情况下,持有不同股票所遭受的损失相差较小.
[Abstract]:Using the stock VaR array to simulate the short and medium term risk of the stock, and taking the stock market in Shanghai as the node, using the correlation coefficient of the stock VaR array as the weight value to construct an undirected unauthorized network, that is, the complex network of the short and medium term risk of the stock. The characteristics of complex network are analyzed. The results show that the constructed network has small-world effect, scale-free property in certain cases, and scale-free property in most cases. Under the condition of unilateral decline, the price fluctuation of each stock has a great influence, while the risk of each stock has a small influence on each other, and the loss of holding different stocks is different when the time span is small. When the time span is large, the loss of holding different stocks is smaller.
【作者单位】： 东北大学工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70871022)
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 庄新田;闵志锋;陈师阳;;上海证券市场的复杂网络特性分析[J];东北大学学报(自然科学版);2007年07期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 黄树林;鞠颂东;董军;;企业集团网络化物流模式的结构分析[J];北京交通大学学报(社会科学版);2011年01期

2 尹向敏;李元左;罗小明;;陆军武器装备综合集成系统复杂性研究[J];兵工自动化;2007年10期

3 程连元;杨柳青;柳应华;宗刚;;面向市政管理的不良信息传播仿真模型[J];北京工业大学学报;2011年04期

4 周宏达;陈守刚;杨德刚;;主城区公路网的复杂网络特征分析[J];成都大学学报(自然科学版);2009年04期

5 李耀华;姚洪兴;;金融危机下股市网络的结构特性研究[J];成都信息工程学院学报;2010年01期

6 杨光华;谢小良;;基于加权超网络的区域物流网络模型及特征分析[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2008年03期

7 尹礼寿;闫喜红;;复杂网络中具有媒介传播SIS模型的稳定性分析[J];长春大学学报;2010年04期

8 胡永生;杨玲玲;;基于多重图形剖分算法的免疫策略[J];传感器与微系统;2010年10期

9 阎艳;黄智兴;邱玉辉;;一种基于派系过滤的社区进化发现研究[J];重庆师范大学学报(自然科学版);2009年02期

10 梅生伟;王莹莹;;输电网-配电网-微电网三级电网规划的若干基础问题[J];电力科学与技术学报;2009年04期

相关会议论文 前10条

1 郑新奇;苏艳军;杨光;王淑晴;;城市道路网络复杂性的研究方法——空间句法与复杂网络模型的集成分析[A];《测绘通报》测绘科学前沿技术论坛摘要集[C];2008年

2 《基于学术交流的技术创新人才培养研究》课题组;陈雄辉;;基于学术交流的技术创新人才培养研究[A];学术交流质量与科技研发创新研究[C];2009年

3 王建功;李平辉;谭欢;;B-A模型的改进模型[A];2007北京地区高校研究生学术交流会通信与信息技术会议论文集（下册）[C];2008年

4 李小叶;王红蕾;;城市公共交通网络的级联失效研究[A];2010年西南三省一市自动化与仪器仪表学术年会论文集[C];2010年

5 李继新;;复杂网络社团结构算法的实例分析[A];2009中国控制与决策会议论文集（3）[C];2009年

6 章忠志;周水庚;方锦清;;复杂网络确定性模型研究的最新进展[A];第四届全国网络科学学术论坛暨研究生暑期学校论文集[C];2008年

7 方锦清;汪小帆;郑志刚;;非线性网络的动力学复杂性研究的进展概况[A];第四届全国网络科学学术论坛暨研究生暑期学校论文集[C];2008年

8 郑志刚;;复杂网络与部分同步：理论与应用[A];第四届全国网络科学学术论坛暨研究生暑期学校论文集[C];2008年

9 汪小帆;苏厚胜;;复杂动态网络控制研究进展[A];第四届全国网络科学学术论坛暨研究生暑期学校论文集[C];2008年

10 郭玲玲;;我国上市公司的CEO网络分析[A];第四届中国科学学与科技政策研究会学术年会论文集（Ⅱ）[C];2008年

相关博士学位论文 前10条

1 杜文博;面向航空交通系统的复杂网络与网络动力学研究[D];中国科学技术大学;2010年

2 籍艳;几类时滞系统的稳定与同步[D];江南大学;2010年

3 徐旭林;社会群体行为建模及其动力学分析[D];南开大学;2010年

4 张建辉;节点势能导向多下一跳路由协议研究与性能评价[D];解放军信息工程大学;2009年

5 高磊;P2P工作流系统中的资源搜索及负载均衡优化研究[D];山东大学;2010年

6 邹艳丽;非线性电路和复杂网络的混沌控制与同步研究[D];上海交通大学;2006年

7 范瑾;复杂动态网络同步性能分析[D];上海交通大学;2006年

8 褚建勋;基于复杂网络的知识传播动力学研究[D];中国科学技术大学;2006年

9 陈平;数据挖掘网格若干关键技术研究[D];北京邮电大学;2007年

10 张刚;混沌系统及复杂网络的同步研究[D];上海大学;2007年

相关硕士学位论文 前10条

1 苏延森;刺激下拟南芥基因逻辑网络构建与分析[D];山东科技大学;2010年

2 李二艳;刺激下拟南芥基因相关网络构建与分析[D];山东科技大学;2010年

3 周斌;复杂网络的社团结构挖掘及应用研究[D];广西师范学院;2010年

4 高萌;复杂神经元网络的同步问题研究[D];哈尔滨工程大学;2010年

5 姜荣;时间序列的聚类和关联规则挖掘研究[D];辽宁师范大学;2010年

6 孔健;基于半监督学习的社团划分算法研究[D];辽宁师范大学;2010年

7 王鹏;拓扑结构对Hindmarsh-Rose神经元放电模式调控作用的理论研究[D];安徽师范大学;2010年

8 张胜虎;基于复杂网络的南昌市公交网络优化研究[D];南昌大学;2010年

9 程世奇;小世界神经元网络的同步控制和发放性统计[D];华东理工大学;2011年

10 韩瑞凯;基于社区发现的网络舆论导向系统研究与应用[D];北京交通大学;2010年

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 常慧;陈士俊;;基于复杂网络从地区间经济贸易角度对我国贫富差距成因的分析[J];中国农机化;2008年06期

2 薛艳肖;;物流配送网络模型演化机制研究[J];中国商贸;2010年29期

3 刘晓玲;王红蕾;;基于复杂网络理论的加油站销售利润分配规律研究[J];贵州大学学报(自然科学版);2010年01期

4 赵顺龙;张艳君;;技术联盟中知识转移网络模型的构建与分析——基于复杂网络理论[J];科技进步与对策;2010年15期

5 庄新田;闵志锋;陈师阳;;上海证券市场的复杂网络特性分析[J];东北大学学报(自然科学版);2007年07期

6 胡理增;薛恒新;陈锦伦;;基于复杂网络理论的客户终身价值的重新计算[J];南京财经大学学报;2006年02期

7 郭艳丽;薛耀文;张朋柱;;复杂金融网络建模研究[J];太原科技大学学报;2009年02期

8 肖冰;李从东;余明辉;;一种中小企业集群复杂网络核心节点的挖掘模型[J];工业工程;2010年06期

9 舒波;;国内外旅游服务供应链及复杂网络相关研究综述与启示[J];旅游科学;2010年06期

10 高蕾;郭进利;贾洪岩;;基于退出机制的供应链建模与分析[J];商业研究;2011年01期

相关会议论文 前10条

1 魏永豪;袁晓;;现实世界中的Small World网络[A];四川省通信学会2005年学术年会论文集[C];2005年

2 韩莹;李健瑜;黄祥林;齐英剑;;构成形声字偏旁字符的复杂网络[A];2006全国复杂网络学术会议论文集[C];2006年

3 汪秉宏;车宏安;;复杂网络与复杂系统[A];第三届全国复杂动态网络学术论坛论文集[C];2006年

4 陈美荣;;回顾与展望(代序)[A];2006全国复杂网络学术会议论文集[C];2006年

5 高亮;樊瑛;吴金闪;狄增如;;复杂网络的最短路径回路性质初探[A];2006全国复杂网络学术会议论文集[C];2006年

6 方锦清;;非线性网络的动力学复杂性研究进展[A];全国复杂系统研究论坛论文集（一）[C];2005年

7 方锦清;;序言[A];第四届全国网络科学学术论坛暨研究生暑期学校论文集[C];2008年

8 杨月全;余星火;张天平;;时变内耦合复杂网络的平衡态同步smart变结构控制(英文)[A];2009年中国智能自动化会议论文集（第八分册）[控制理论与应用（专刊）][C];2009年

9 吴晓锋;陈晔;;舰艇作战系统网络复杂性及其分析[A];第二届全国复杂动态网络学术论坛论文集[C];2005年

10 司守奎;温巧林;孙玺箐;许波林;;复杂网络及其在军事领域的应用研究展望[A];2009年中国智能自动化会议论文集（第三分册）[C];2009年

相关重要报纸文章 前10条

1 潘金宽;用复杂网络思维看体系破击的科学内涵[N];战士报;2007年

2 本报记者 胡英;在复杂网络中“缉毒”[N];计算机世界;2003年

3 李;复杂网络 矢量考量[N];中国计算机报;2004年

4 本报记者　房琳琳;数学正向知识和生产领域全面渗透[N];科技日报;2006年

5 北京邮电大学 张民;跳出“技术短板”[N];通信产业报;2006年

6 华中科技大学 范如国;基于复杂网络理论的改革开放制度演化分析[N];光明日报;2008年

7 北京邮电大学光通信中心 张民;RPR商用转型仍需“双连跳”[N];通信产业报;2005年

8 Capgemini公司CTO Andy Mulholland;云计算：从网络与服务起步[N];中国计算机报;2008年

9 陈波;关注信息化战争“无尺度网络”[N];解放军报;2006年

10 记者　 喻春来;国航与国泰商谈"交叉"持股[N];上海证券报;2006年

相关博士学位论文 前10条

1 周海平;复杂网络的演化模型及传播动力学研究[D];贵州大学;2009年

2 郭龙;复杂网络上自组织临界现象及Opinion演化动力学研究[D];华中师范大学;2010年

3 郭淑娟;复杂网络的混沌同步与参数估计[D];上海大学;2010年

4 何红生;非线性波动与复杂网络的研究[D];兰州大学;2006年

5 李勇;复杂网络理论与应用研究[D];华南理工大学;2005年

6 常慧;基于复杂网络对我国区域间贫富差距成因的系统分析[D];天津大学;2007年

7 贾春晓;基于复杂网络的推荐算法和合作行为研究[D];中国科学技术大学;2011年

8 潘新;基于复杂网络的舆情传播模型研究[D];大连理工大学;2010年

9 史冬梅;复杂网络上的合作涌现空间公共品博弈中的异质性研究[D];中国科学技术大学;2011年

10 杜文博;面向航空交通系统的复杂网络与网络动力学研究[D];中国科学技术大学;2010年

相关硕士学位论文 前10条

1 刘丽;复杂网络中具有抑制作用的双信息传播建模与仿真[D];青岛大学;2010年

2 张丽娟;企业合作复杂网络研究[D];山西大学;2008年

3 王忠;复杂网络在区域集群经济发展中的风险及控制研究[D];江苏大学;2010年

4 李天华;加权复杂网络的病毒传播和免疫策略研究[D];广西师范大学;2010年

5 张喜娟;具有风险预知的复杂网络传染病模型研究[D];中北大学;2010年

6 汪大明;复杂网络社团模型与结构研究[D];国防科学技术大学;2010年

7 刘亚冰;复杂网络中的社团结构特性研究[D];上海交通大学;2010年

8 樊俊;复杂网络中的影响维度：模型及实例[D];兰州大学;2006年

9 王振铁;连锁董事复杂网络建模及应用研究[D];中国海洋大学;2009年

10 张迪;复杂网络及其上的病毒传播和演化博弈的研究[D];西安电子科技大学;2010年

，

本文编号：2298147