中国商业银行声誉风险经济资本的度量

发布时间：2018-11-16 14:18

【摘要】：本文基于中国某大型商业银行2003~2012年的声誉风险损失数据,在对样本数据进行概率分布函数拟合的基础上,运用蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟法计算该商业银行总的声誉风险经济资本需求。研究发现,该商业银行声誉风险发生频数符合Logistic分布,而声誉风险损失余额符合对数正态分布。文章认为,在使用蒙特卡洛模拟法计算商业银行声誉风险的经济资本需求时,很难排除分布函数选择上的主观性对结果的影响。因此,在完善中国商业银行声誉风险经济资本度量模型与方法的同时,应加强对声誉风险事件分级分类管理、建立起中国商业银行声誉风险损失数据库。
[Abstract]:Based on the reputation risk loss data of a large commercial bank in China from 2003 to 2012, the probability distribution function fitting of the sample data is carried out in this paper. Monte Carlo (Monte Carlo) simulation method is used to calculate the total reputation risk economic capital requirement of the commercial bank. It is found that the occurrence frequency of reputation risk conforms to the Logistic distribution, and the loss balance of reputation risk conforms to the logarithmic normal distribution. The paper holds that it is difficult to exclude the influence of subjectivity in the selection of distribution function on the result when using Monte Carlo simulation method to calculate the economic capital demand of reputation risk of commercial banks. Therefore, while perfecting the economic capital measurement model and method of reputation risk of Chinese commercial banks, we should strengthen the classified management of reputation risk events and establish the database of reputation risk loss of Chinese commercial banks.
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;中国工商银行湖南永州分行;
【基金】：国家社会科学基金重点项目“财政政策和信贷政策与产业政策的协调配合”(12AZD035) 国家自然科学基金创新群体:金融创新与风险管理(71221001)
【分类号】：F832.33;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2335744