隐含波动率的信息含量及其在我国的应用

发布时间：2018-12-06 16:34

【摘要】：国内现有关于波动率的研究多集中于时间序列模型,忽略了另一类预测波动率的方法即隐含波动率法。文章在回顾、评述了国内关于波动率的研究后,对国外关于隐含波动率的研究进行了梳理,为在我国大陆地区发展股指期权市场、通过提高期权市场的效率,以运用隐含波动率法更好地预测波动率提供了理论基础和政策建议。
[Abstract]:The existing researches on volatility mostly focus on time series model, ignoring another method of forecasting volatility, namely implicit volatility method. After reviewing the domestic research on volatility, this paper combs the research on implied volatility in foreign countries. In order to develop stock index option market in mainland China, we can improve the efficiency of option market. The theoretical basis and policy suggestions are provided to better predict volatility by using implicit volatility method.
【作者单位】： 新疆财经大学金融学院;
【基金】：国家自然科学基金面上项目“非完美信息下基于观点偏差调整的资产定价”(70971114) 福建省自然科学基金“卖空交易对证券市场的影响研究”(2009J01316)
【分类号】：F224;F832.6

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2366322