房地产价格波动与我国银行体系脆弱性关系研究

发布时间：2018-12-31 22:04

【摘要】：通过构建我国银行体系脆弱性指数,建立VAR模型,利用脉冲响应函数和方差分解对我国房地产价格波动与银行体系脆弱性之间的关系作动态分析。结果表明:银行体系脆弱性受其自身滞后项和房地产价格波动的影响,且其自身滞后项的影响较大,经过一段时间的调整,银行体系脆弱性受房地产价格波动的影响程度将逐渐减小,但房地产价格波动受银行体系脆弱性的影响不显著。
[Abstract]:By constructing the vulnerability index of China's banking system and establishing the VAR model, the dynamic analysis of the relationship between the volatility of real estate price and the fragility of banking system is made by using impulse response function and variance decomposition. The results show that the vulnerability of the banking system is affected by its own lag terms and real estate price fluctuations, and the impact of its own lag term is greater, after a period of adjustment, The vulnerability of banking system will be gradually reduced by the fluctuation of real estate price, but the volatility of real estate price is not significantly affected by the vulnerability of banking system.
【作者单位】： 江苏大学财经学院;
【基金】：镇江市软科学项目(项目编号:BK2008028) 江苏大学第九批大学生科研立项(09C066)的资助
【分类号】：F224;F293.3;F832

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本文编号：2397170