基于DEA的招商银行效率研究

发布时间：2020-07-03 15:21

【摘要】：在当前经济全球化、金融自由化环境下,国际金融危机的影响范围扩大、程度加深,随着我国国有银行市场结构改革的推进、中小城市商业银行的突起和农信社、股份制银行内部管理制度的完善,国内银行业竞争日趋激烈,而且入世后我国金融市场全面对外开放,外资银行进入后同国内银行一样享受国民待遇,这进一步加剧了我国银行间的竞争。面对金融危机的冲击、复杂多变的外部环境和激烈的同行业竞争,招商银行作为中国最早市场化的商业银行,能否提高本身的效率,增强其竞争力,关系到招商银行在竞争中能否生存。本文创新性的运用数据包络分析方法(DEA)实证研究单个银行的效率,对提高招商银行效率具有现实意义,同时也为其他银行改进效率提供借鉴。提高银行效率,首要解决的问题是科学、准确地评价银行效率。目前,评价银行效率方法很多,数据包络分析方法(DEA)是其中比较先进和成熟的方法之一,特别适合对具有多投入、多产出特点的银行进行效率评价。本文的目的是运用DEA对招商银行效率进行实证分析,然后通过结合回归模型定量分析确定招商银行效率的影响因素及其对效率的影响程度,在此基础上提出改进措施来提升招商银行的效率。为达到研究目的,本文做了如下四部分工作：首先,本文在综合介绍了国内外相关研究文献的基础上,简要概述了相关效率的概念和数据包络分析方法(DEA)的发展及在后文将要用C2R模型、C2GS2模型及超效率模型。其次,在总结前人经验基础上,结合我国实际情况,选用合适的输入输出指标体系。首先从运营能力、盈利能力和可持续增长能力三个方面对我国十家银行2006-2009年的总技术效率、纯技术效率和规模效率进行DEA方法的实证研究,并运用超效率模型计算出超效率DEA效率值并对其排序,横向分析了同一年度招商银行与其他银行的效率差异及其原因。然后用同样方法单独对招商银行2000-2009年的效率进行实证研究,纵向分析了招商银行效率的发展趋势和特点,作为确定影响效率的因素和进行回归分析的重要依据。再次,以招商银行2000-2009年超效率值为被解释变量,以招商银行的银行规模、资产质量、资产配置、中间业务收入比和资本充足率为解释变量做回归分析。回归结果表明：招商银行规模、资产配置(存贷比率)、资产质量与效率显著正相关；中间业务收入比、资本充足率与银行效率负相关。最后,根据实证研究和回归分析的结果,结合招商银行实际情况,提出改进措施：适度扩大银行规模,实现规模效益；改革信贷业务机构设置,健全信贷管理体制,降低不良贷款率,严格控制银行资产质量；优化资产结构,提高银行资产配置能力,保证银行资产安全性、流动性和盈利能力；加强中间业务创新,扩大中间业务收入比重。
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.3;F224
【图文】：

效率状况,运营能力,DEA有效

000.0000000耀耀熬测缈多多多多多多多多多多多多多图3一 72006年运营能力效率状况根据图3一7的评价结果，2006年，从总技术效率来看，中国十家银行中只有工商银行、华夏银行、民生银行和中信银行四家银行满足DEA有效，得分最低的是中国银行仅为0.662，招商银行总技术效率为0.951，也没有达到DEA有效。这可能与本年度员工人数增多带来劳动成本大幅上升;以传统业务为主，在新业务开展方面，相比于新业务开展增加的收入，业务及管理费用投入更多;贷款总

效率状况,运营能力,DEA有效

一一一一一一一一L一卜一、-一、一牛牛牛图3一 82007年运营能力效率状况由图3一8可见，2007年，深圳发展银行纯技术效率达到DEA有效，中信银行总技术效率达到了DEA有效，而且超效率DEA模型得出效率值为 1.158，这说明中信银行在组织结构和分工方面比较成熟，相比之下招商银行总技术效率只有0.880，比2006年还有所降低。这一年随外资银行逐步进入中国金融市场

【参考文献】