基于小额保险的小额信贷风险防控研究

发布时间：2020-07-11 21:21

【摘要】：小额信贷是我国金融业中不断成长壮大起来的一种新型金融模式,因其数额较小、期限较短、利率较高、分期偿还等特点,被国际社会视为一种减贫救助的有效手段,广泛应用在许多发展中国家。我国自90年代初期引进小额信贷模式以来,在解决农村金融资金短缺、贫困农户融资难问题上发挥了重要作用。但随着小额信贷业务不断拓展,信贷资金逐渐增多,规模逐步扩大,民间团体和国际非政府组织多形式渗入,小额信贷出现了业务管理混乱,信贷监管不利,信贷程序不规范,风险防控手段落后等现象,进而导致小额信贷风险随之加大。为防范和分散信贷风险,确保小额信贷能够可持续发展,本文在借鉴和总结国内外小额信贷发展的成功经验上,结合宁夏实地调研,以经济学、风险管理学为理论依据,以计量经济学为分析手段,以理论推演和实证分析为研究方法,针对小额信贷风险防控中存在的问题,深入分析了小额信贷风险产生的原因,提出了在完善现有信贷风险管理体制基础上,将小额保险纳入信贷风险防控中的思路,希望能对我国小额信贷风险防控体系有所启发,对农村金融改革有所帮助。本文从金融风险理论回顾、信贷风险生成机理、评价模型建立和实证分析四个层面上对小额信贷风险防控机制进行了研究,其主要观点和结论概况如下：首先,信贷风险是伴随着小额信贷发展共生的。经济学理论观点清楚的阐明,金融主体的有限理性和市场经济下人的私立性决定了信贷风险是不可避免的。正因如此,迄今为止人们还没有找到一个十分有效的能够降低信贷风险发生频率,减少其损失程度的防控措施。所以,认识风险、研究风险和控制风险一直是国内外专家、学者们关注和研究的热点。其次,小额信贷风险成因具有特殊性。小额信贷内部治理的缺失和外部监管的失控是造成信贷风险的两大因素。从内部管理来看,产权主体缺位、内部治理机制、激励机制、约束机制不健全构成了小额信贷风险的特殊性。从外部管理看,宏观经济调控不当、借款人风险认知度低、行政干预过多等增加了信贷风险程度。再次,运用计量经济学方法能够准确评估小额信贷风险防控效果。本文采用多层次模糊综合判别模型和数据包络模型,从贷款农户和小额信贷机构不同角度,分别对小额信贷风险防控效果进行了评价。实证分析结果,将小额保险引入小额信贷无疑是防范和分散信贷风险最为有效的一项措施。最后,基于小额信贷风险成因,从政策、技术和管理二个方面提出了小额信贷风险管理策略和建议,通过完善法律法规、扩大搞活融资渠道、健全监管机制、引入保险机制等手段达到分散、转移信贷风险的目的。
【学位授予单位】：中国农业科学院
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.4
【图文】：

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由于“协变风险”是多种风险共同作用，因此，不能简单只从风险因素个体出发，而是从风险影响整体来分析。将小额信贷风险区分为独立风险和协变风险有利于监管部门进行风险管理和控制，可以帮助信贷机构有针对性的采取整体措施，降低信贷风险，如图2.1。四困操作风险 OPerationalRisk四匣亚〕风险因索 RISkfaetor农农户户户农户户 FFFfnlefffffFamerrr独独认风险险险独众风险险险协变风险险险独认风险险 IIIndividualriskkkkkIndividualriskkkkkCOVaria】 ItriskkkkkIfld1VidUalll局局部措施施施局部措施施施综合措施施施局部措施施 PPPartlymeasureeeeePar’ tlymeasureeeeeIntegratedmeasureeeeePar’ tlymeasureee贷款对象Borrower风险类型 TyPeofrisk部门决策Deelsion图2.1小额信贷项目风险与决策FigUreZ·1.Micro一 ereditRiskandMakingDeeision在实际操作中，只要小信贷机构能够寻求到来白不同行业、不同地域的信贷客户时，就可以有效地控制这一风险。一般来说，由于大多数的小额信贷机构规模较小，社会辐射性较差，服务对象人多来白本地区的农户或中小企业，因而在地域上很难有所突破。所以，小额信贷机构应将突破重点放在如何尽可能多元化的服务于不同贷款对象所隶属的行业上。2.1.4认知偏差理论“认知偏差” (CognitiveDeviation)是指人们在认知过程中，由于受到心理因素的干扰而偏离理性认知的状态。换句话说，就是人们根据一定的表面现象或虚假信息而对他人或其它事物作出的判断

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借鉴国外成功经验，小额信贷机构完全可以引入信用衍生产品，通过利用信用违约互换方式将有信用风险的资产全部或部分测算出售给其它投资者，使白己本身所承受的风险降低，以减少信用风险造成的损失。信用违约互换方式如图2.2所示:参产照资图2.2信用违约互换Figure.2· 2CreditDefaultSwaPs2.3.5操作风险巴塞尔银行监管委员会对操作风险 (operationRisk)的定义是:由于内部程序不完备、人员和系统控制失效，或因外部突发事件而造成损失的风险。通俗的解释，就是银行内部控制管理体制失效，在执行和操作业务过程中出现的管理失误导致了银行资本损失，或银行利益受到损失。对金融机构来讲，操作风险相比信用风险和市场风险可控性更强些，防范更容易些。但是，由于操作风险是内生风险，不受外部环境因素变化的影响，往往在风险管理体系中容易被忽视。另外，操作风险也不像信用风险和市场风险那样是在交易过程中产生的，它不能直接创造利益，与收益之间没有任何对称关系，而是因内部人员操作失误、}几作疏忽或内部控制失灵而造成的，所以

基本原理,模糊综合评判模型,商业银行信贷风险,内控体系

蒲А⑹涤眉凹蛎鞯脑酠颍嚆范ㄐ庞梅缦兆酆掀兰厶逑?见图5.1)，第一层为目标层P，第二层为准则层Bi，第三层为指标层Bij，即评价因素。①秦颖.(2008).基于模糊分析法的商业银行信贷风险内控体系评价研究，[博l论文]，济南，山东大学P124

【引证文献】