AR-GARCH模型在证券套利中的运用

发布时间：2020-11-15 05:56

　　 套利在金融领域尤其是在西方比较成熟的市场是一种主流的投资方式,在我国金融市场尤其是证券领域中,利用统计方法制定统计套利策略,相关的实证研究正逐步兴起。本文尝试使用一个比较适合的方法进行统计回归,并将不同的股票筛选组合成由包含三支股票的证券组合和一支目标股票构成的资产组合,再采用AR-GARCH模型对中心化的价差序列进行拟合,并得到以2σ为交易信号的最优阈值,从而得出能较为稳定地获得收益的结论。
【文章目录】：
一、AR-GARCH模型的相关理论
二、套利策略的构建及检验
    （一）数据的预处理
    （二）协整方程的确定
    （三）协整模型的修正
    （四）确定交易信号
三、结论

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本文编号：2884419