国有商业银行操作风险控制研究

发布时间：2020-11-18 00:10

　　 2008年以风险控制严格而著称的法国兴业银行发生操作风险巨额损失,再次向银行业与监管当局敲响了重视操作风险的警钟。纵观国内银行业对操作风险的研究与实践仍然比较落后,而WTO已经要求我国银行业对外全面开放,这对我国银行业将提出更高的操作风险控制要求。国有银行在我国银行业有着重要的地位,对我国国民经济有着举足轻重的作用,因此对国有银行操作风险控制的研究在当今现实情况下有着重要的意义。 本文紧紧围绕“国有银行操作风险控制”这一主题,从定性和定量两方面研究剖析,提出推进和完善国有银行操作风险控制的基本思路和对策。文章首先对国有银行操作风险控制的背景和意义、国内外研究现状和不足之处进行分析和评价,从而构筑国有银行操作风险控制的起点。其次梳理商业银行操作风险控制内容,包括操作风险内涵、操作风险分类、操作风险控制理论。在此基础上,用描述性统计实证方法分析国有银行操作风险与国内其他商业银行、国外银行操作风险不同,总结了国有银行操作风险控制存在的主要问题。同时用巴塞尔协议高级计量法—损失分布法对国有银行操作风险度量,把国有银行操作风险频率和强度的图形与我国商业银行的操作风险分布进行对比分析。在充分考虑国有银行操作风险数据缺乏的局限下,利用数学中的蒙特卡罗仿真方法,模拟出大量的操作风险损失值,并对模拟损失值与实际操作风险损失值概率分布图形进行对比验证,发现能够很好模拟出国有银行操作风险的损失分布,并且估算出不同置信区间的操作风险VaR值。最后在实证分析的基础上,提出完善国有银行操作风险控制的对策与措施。
【学位单位】：华东交通大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2011
【中图分类】：F832.2
【部分图文】：

表 4-2 四个分布 K-S 检验正态分布（Normal）均匀分布（Uniform）泊松分布（Poisson）指数分布（Exponential）均值（Mean）23.0000 — 23.0000 23.0000标准方差（Std.Deviation）13.91242 — — —K-S 统计olmogorov-Smirnov Z）0.504 0.73 1.100 0.726相伴概率Asymp.Sig.2-tailed）0.961 0.661 0.177 0.667从上面可知对应相伴概率大于显著水平 0.05 有正态分布、均匀分布和指数，其中是正态分布的相伴概率1最高，其值接近 1。为了更好的区分这三种分根据变量分布的分位数绘制损失频率的假设分布的Q-Q概率图形。

观 测 值图 4-4 Q-Q 均匀概率图Fig.4-4 Q-Q Uniform probability graph从 Q-Q 均匀概率图看，散点没有落在直线，所有散点分布在直线两边，有离直线较远。总体来看，拟合均匀概率分布效果较差。指数分布期望值

观 测 值图 4-5 Q-Q 指数概率图Fig.4-5 Q-Q Index probability graph Q-Q 指数概率图看，散点落在直线只有一个，其余散点主要分布在直线个别的点离直线较远。总体来看，拟合指数概率分布效果较差。上面分析可知，正态分布检验图像中的散点最均匀围绕在斜线的周围，同斜线的或者接近斜线的散点为最多，结合单样本的 K-S 检验中正态分布的率最高，因此，选择拟合效果最好的正态分布来近似国有银行操作风险的率概率分布 N（23.0000，13.91242）。其均值 23.0000 表示样本中操作风38
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本文编号：2888087