上证月平均收盘价走势的统计分析——基于ARMA模型

发布时间：2021-05-21 15:52

　　基于ARMA模型,对2000年1月至2014年3月上证月平均收盘价数据进行拟合,结合R和Eviews软件,用BIC准则进行模型的定阶,所选择的模型预测误差在可接受范围内,并根据最终模型进行趋势预测,结果显示未来五个月的月平均收盘价有上涨趋势. 

【文章来源】：太原师范学院学报(自然科学版). 2019,18(04)

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
0 引言
1 模型简介
2 实证分析
    2.1 数据来源
    2.2 数据平稳性和随机性
    2.3 模型筛选和检验
    2.4 模型预测
3 总结


【参考文献】：
期刊论文
[1]Logit模型在上海股市预测中的应用[J]. 郑梅,苗佳.  统计与决策. 2007(06)
[2]基于支持向量机（SVM）的股市预测方法[J]. 施燕杰.  统计与决策. 2005(04)
[3]神经网络方法在股市预测中的应用[J]. 邹小芃,孙大利,张秀芳.  企业经济. 2003(01)



本文编号：3199976