混业经营与银行危机 ——基于全球大样本的实证研究

发布时间：2021-07-28 03:03

　　一国金融监管者严格限制商业银行从事证券、保险和房地产活动是否有助于建立更稳定的金融体系?一国金融监管者严格限制商业银行与非银行机构之间相互持股是否有助于建立更稳定的金融体系?这一问题即使经过学者和金融监管者近一个世纪的争论,也没有得到统一的答案。20世纪90年代,全球掀起了混业经营的改革浪潮,混业经营似乎成为了金融业发展的方向,然而2007年的次贷危机中全球最大的几家投资银行受到重创,使得各国重新思考关于混业经营与分业经营孰优孰劣的问题。为了回答这个问题,本文使用了20世纪80年代到21世纪初全球银行危机频繁发生的20年中,全球150个国家混业经营和银行危机的相关数据进行实证研究,从活动和持股两个方面考察各国银行混业经营的限制程度,使用零膨胀泊松回归和普通最小二乘法分别研究了混业经营限制程度与银行危机发生的频率、造成的产出损失以及银行危机持续的时间之间的关系。实证结果支持政府对银行进行证券业相关活动放松管制,也支持政府放松对银行持股非金融机构的限制表明,但反对非银行机构持股银行；同时,一国设立至少一个监管机构对银行的所有金融部门负责将显著的减少一国银行危机发生的可能性,并使得该国尽快从... 

【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：62 页

【学位级别】：硕士

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中文摘要
ABSTRACT
第1章 引言
第2章 混业经营的制度演进及历史变迁
    2.1 20世纪30年代到70年代—从混业经营到分业经营
    2.2 20世纪70年代到21世纪—从分业经营到混业经营
    2.3 后危机时代的混业经营—次贷危机之后
第3章 理论综述
    3.1 混业经营与银行效率
    3.2 混业经营与金融稳定
    3.3 文献综述小结
第4章 样本选取、变量的选择及描述
    4.1 被解释变量
    4.2 主要解释变量
    4.3 其他解释变量
    4.4 解释变量的相关性分析
第5章 模型及实证研究
    5.1 混业经营与银行危机发生次数的实证研究
    5.2 混业经营与银行危机造成的产出损失的实证研究
    5.3 混业经营与系统性银行危机时长(years)的实证研究
    5.4 实证结论
第6章 中国的混业经营现状及政策建议
    6.1 中国分业经营与混业经营的政策变迁与制度演进
    6.2 我国现有的金融控股公司
    6.3 政策建议
参考文献
致谢
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【参考文献】：
期刊论文
[1]混业经营与金融体系稳定性:基于银行危机的全球实证分析[J]. 陈雨露,马勇.  经济理论与经济管理. 2008(03)
[2]银行监管、银行发展与金融稳定：基于跨国数据的实证分析[J]. 黄旭平.  武汉金融. 2006(08)
[3]从资产组合角度分析混业经营的风险[J]. 逄诗伟,马晔华,尹江亭.  上海交通大学学报. 2005(10)
[4]金融机构混业经营绩效的全球实证研究[J]. 王艺明,陈浪南.  国际金融研究. 2005(07)

硕士论文
[1]美国金融混业经营制度变迁研究[D]. 宋媛媛.河南大学 2010



本文编号：3307071