杠杆率监管对商业银行“三性”的影响研究
发布时间：2021-10-18 06:58
“三性”原则是商业银行经营管理的基本原则,即安全性、流动性和盈利性。长期以来,高负债经营一直是银行业的特点之一。一定的财务杠杆有利于商业银行拓展业务、扩大规模、进行金融创新等,但过高的财务杠杆往往隐藏着高风险。《巴塞尔协议Ⅲ》的颁布将杠杆率纳入了全球银行业监管指标体系,杠杆率监管的目的在于促进商业银行的稳健经营,提升其安全性,但同时杠杆率的监管必定会对商业银行的资产、资本和负债规模等带来影响,从而影响商业银行的流动性和盈利性。引入杠杆率监管能否有效降低商业银行经营中的风险,提升商业银行的安全性?杠杆率监管又会对商业银行的流动性和盈利性产生怎样的影响?杠杆率监管对商业银行的“三性”产生影响的作用路径是怎样的?杠杆率监管新规的实施的效果是否明显?厘清这些问题对完善我国金融监管体系、促进我国银行业未来发展具有重要的理论和实践意义。本文研究的目的在于尝试厘清杠杆率监管对于商业银行“三性”的影响,为此,本文首先对已有的国内外相关文献进行了梳理;其次,对本文的研究主体进行了概念界定并阐述本文的理论基础;再次,对我国A股上市的16家商业银行的杠杆率进行测算,分析了商业银行杠杆率和杠杆率监管的发展和现...
【文章来源】：兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：45 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
研究思路图
兰州大学硕士学位论文杠杆率监管对商业银行“三性”的影响研究12续表4-116家上市商业银行2007年-2018年杠杆率测算结果银行简称200720082009201020112012201320142015201620172018农业银行4.414.294.204.314.394.715.404.726.326.266.226.75北京银行7.457.236.285.104.645.525.114.815.325.746.576.13交通银行4.694.153.994.724.535.455.546.026.696.856.876.77工商银行5.104.784.504.704.875.135.896.497.477.547.507.78光大银行2.512.693.113.943.873.714.765.045.945.436.446.28建设银行5.044.784.074.865.195.406.006.507.277.027.518.04中国银行5.465.004.414.764.755.145.536.177.027.056.976.93中信银行6.435.454.144.164.534.754.805.185.255.466.176.36均值4.954.364.144.414.534.664.985.195.855.906.246.55数据来源：根据商业银行报表数据测算图4-116家上市银行杠杆率均值3.2商业银行杠杆率变化趋势和现状从个体来看，在2012年之前，平安银行、浦发银行、华夏银行、兴业银行和光大银行在某些年份杠杆率低于4%，特别是平安银行、华夏银行和光大银行的杠杆率较低。《商业银行杠杆率监管意见》要求我国系统重要性银行应在2013年底前达到杠杆率监管标准，其他银行在2016年底前达到杠杆率监管标准。从表4-1可以看出，几乎所有银行都在2013年之前满足了杠杆率监管要求。
兰州大学硕士学位论文杠杆率监管对商业银行“三性”的影响研究13从整体上，结合表4-1和图4-1来看，我国商业银行的杠杆率变化可以分为3个时间段。第一个时间段为2007年-2009年，在这一阶段商业银行杠杆率整体下降，杠杆率下降的主要原因是商业银行资产业务的迅速扩张，这也成为2008年金融危机爆发的重要原因之一。第二个时间段为2009年到2015年，在这一阶段商业银行杠杆率较快上升，原因一方面是危机过后各银行的放贷规模收缩，另一方面是危机过后我国开始进行杠杆率监管。第三个时间段为2015年之后，商业银行杠杆率平稳上升。从杠杆率水平来看，整体杠杆率都大于4%的监管水平，满足杠杆率监管要求，监管压力不大。3.3不同类型商业银行杠杆率比较进一步，本文将样本商业银行划分为国有商业银行、全国性股份制商业银行和城市商业银行三类，以比较三类商业银行的杠杆率表现。经过测算，样本总体银行杠杆率和三类商业银行的杠杆率均值如图4-2。图4-2样本总体、国有银行、股份制银行、城商行杠杆率变动从图4-2可以看出，国有商业银行和股份制商业银行杠杆率的变化和趋势同样本整体相同，即在2009年之前下降，在2009年至2015年快速上升，在2015年之后平稳上升。而城市商业银行在2014年之前保持在较高的水平但一直在下降，在2014年之后平稳回升。还可以看出国有商业银行的杠杆率一直高于股份制商业银行，且在2012年之后高于城市商业银行，其中的原因可能在于国有银行相对更容易获得资本补充。城市商业银行杠杆率前期的水平高的原因可能在于城市商业银行在前期的资产规模和业务范围较小，而随着资产规模扩大，经营业
【参考文献】：
期刊论文
[1]中国商业银行脆弱性的诱发因素及监管——基于资产减值和杠杆率视角[J]. 李赟,杨家玮,李恒瑞. 财经理论与实践. 2020(03)
[2]杠杆率监管能有效降低银行体系系统性风险吗？——基于内生性网络模型的模拟分析[J]. 卢露,杨文华. 财经研究. 2020(02)
[3]宏观审慎评估体系下商业银行流动性挤压程度分析[J]. 张陈,林晨,包先焰. 现代商贸工业. 2019(16)
[4]杠杆率监管对商业银行稳定性及收益的影响——基于16家A股上市商业银行面板数据的实证分析[J]. 赫国胜,马妍妮. 当代经济管理. 2019(10)
[5]货币政策影响银行风险承担的杠杆机制检验[J]. 蒋海,张小林,刘敏. 世界经济研究. 2019(03)
[6]杠杆率监管对我国上市商业银行信用风险的影响——基于动态面板模型的系统GMM估计[J]. 马斌,范瑞. 经济问题. 2019(01)
[7]宏观审慎评估对银行流动性影响的机理与路径研究[J]. 武煜,董博文,张明港,安珂铮,马煜皓. 金融理论与实践. 2018(12)
[8]杠杆率监管具有风险抑制效应吗?——来自中国商业银行的经验证据[J]. 陈伟平,张娜. 金融与经济. 2018(11)
[9]去杠杆背景下的流动性危机研究[J]. 杨雪峰. 世界经济研究. 2018(11)
[10]商业银行杠杆率与系统性风险——来自我国商业银行的经验[J]. 罗萍,周刚. 湖北社会科学. 2018(07)
硕士论文
[1]微观审慎监管对我国商业银行流动性创造的影响研究[D]. 李晓晓.江西财经大学 2017
本文编号：3442441
【文章来源】：兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：45 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
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兰州大学硕士学位论文杠杆率监管对商业银行“三性”的影响研究12续表4-116家上市商业银行2007年-2018年杠杆率测算结果银行简称200720082009201020112012201320142015201620172018农业银行4.414.294.204.314.394.715.404.726.326.266.226.75北京银行7.457.236.285.104.645.525.114.815.325.746.576.13交通银行4.694.153.994.724.535.455.546.026.696.856.876.77工商银行5.104.784.504.704.875.135.896.497.477.547.507.78光大银行2.512.693.113.943.873.714.765.045.945.436.446.28建设银行5.044.784.074.865.195.406.006.507.277.027.518.04中国银行5.465.004.414.764.755.145.536.177.027.056.976.93中信银行6.435.454.144.164.534.754.805.185.255.466.176.36均值4.954.364.144.414.534.664.985.195.855.906.246.55数据来源：根据商业银行报表数据测算图4-116家上市银行杠杆率均值3.2商业银行杠杆率变化趋势和现状从个体来看，在2012年之前，平安银行、浦发银行、华夏银行、兴业银行和光大银行在某些年份杠杆率低于4%，特别是平安银行、华夏银行和光大银行的杠杆率较低。《商业银行杠杆率监管意见》要求我国系统重要性银行应在2013年底前达到杠杆率监管标准，其他银行在2016年底前达到杠杆率监管标准。从表4-1可以看出，几乎所有银行都在2013年之前满足了杠杆率监管要求。
兰州大学硕士学位论文杠杆率监管对商业银行“三性”的影响研究13从整体上，结合表4-1和图4-1来看，我国商业银行的杠杆率变化可以分为3个时间段。第一个时间段为2007年-2009年，在这一阶段商业银行杠杆率整体下降，杠杆率下降的主要原因是商业银行资产业务的迅速扩张，这也成为2008年金融危机爆发的重要原因之一。第二个时间段为2009年到2015年，在这一阶段商业银行杠杆率较快上升，原因一方面是危机过后各银行的放贷规模收缩，另一方面是危机过后我国开始进行杠杆率监管。第三个时间段为2015年之后，商业银行杠杆率平稳上升。从杠杆率水平来看，整体杠杆率都大于4%的监管水平，满足杠杆率监管要求，监管压力不大。3.3不同类型商业银行杠杆率比较进一步，本文将样本商业银行划分为国有商业银行、全国性股份制商业银行和城市商业银行三类，以比较三类商业银行的杠杆率表现。经过测算，样本总体银行杠杆率和三类商业银行的杠杆率均值如图4-2。图4-2样本总体、国有银行、股份制银行、城商行杠杆率变动从图4-2可以看出，国有商业银行和股份制商业银行杠杆率的变化和趋势同样本整体相同，即在2009年之前下降，在2009年至2015年快速上升，在2015年之后平稳上升。而城市商业银行在2014年之前保持在较高的水平但一直在下降，在2014年之后平稳回升。还可以看出国有商业银行的杠杆率一直高于股份制商业银行，且在2012年之后高于城市商业银行，其中的原因可能在于国有银行相对更容易获得资本补充。城市商业银行杠杆率前期的水平高的原因可能在于城市商业银行在前期的资产规模和业务范围较小，而随着资产规模扩大，经营业
【参考文献】：
期刊论文
[1]中国商业银行脆弱性的诱发因素及监管——基于资产减值和杠杆率视角[J]. 李赟,杨家玮,李恒瑞. 财经理论与实践. 2020(03)
[2]杠杆率监管能有效降低银行体系系统性风险吗？——基于内生性网络模型的模拟分析[J]. 卢露,杨文华. 财经研究. 2020(02)
[3]宏观审慎评估体系下商业银行流动性挤压程度分析[J]. 张陈,林晨,包先焰. 现代商贸工业. 2019(16)
[4]杠杆率监管对商业银行稳定性及收益的影响——基于16家A股上市商业银行面板数据的实证分析[J]. 赫国胜,马妍妮. 当代经济管理. 2019(10)
[5]货币政策影响银行风险承担的杠杆机制检验[J]. 蒋海,张小林,刘敏. 世界经济研究. 2019(03)
[6]杠杆率监管对我国上市商业银行信用风险的影响——基于动态面板模型的系统GMM估计[J]. 马斌,范瑞. 经济问题. 2019(01)
[7]宏观审慎评估对银行流动性影响的机理与路径研究[J]. 武煜,董博文,张明港,安珂铮,马煜皓. 金融理论与实践. 2018(12)
[8]杠杆率监管具有风险抑制效应吗?——来自中国商业银行的经验证据[J]. 陈伟平,张娜. 金融与经济. 2018(11)
[9]去杠杆背景下的流动性危机研究[J]. 杨雪峰. 世界经济研究. 2018(11)
[10]商业银行杠杆率与系统性风险——来自我国商业银行的经验[J]. 罗萍,周刚. 湖北社会科学. 2018(07)
硕士论文
[1]微观审慎监管对我国商业银行流动性创造的影响研究[D]. 李晓晓.江西财经大学 2017
本文编号：3442441
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