供应链金融应收账款融资模式下的银行决策研究
发布时间：2021-11-24 08:36
随着社会经济发展,市场主体间的关系改变形成供应链,这一方面使得供应链上企业关系越发密切效率增高,而另一方面也带来赊销频发、上游企业资金紧张等状况,其中本身就存在融资困难问题的上游中小企业处境则更加艰难。而供应链金融应收账款融资模式应运而生,这一模式不仅使得供应链上中小企业融资困难问题得以缓解,核心企业账期得以延缓,提高供应链效率,使得供应链资金运转流畅,更使得银行在客户量、市场地位等方面都得到大幅度的提升。然而由于银行方面对业务风险与自身利益的担忧,该业务实际中推行困难,无法发挥其真正价值。本文正是对供应链金融应收账款融资模式下的银行决策进行研究,通过文献研究及对实际业务的考察,明确了供应链金融应收账款融资模式的内容、业务流程,探究了供应链金融应收账款融资存在的风险,基于银行实际业务中两种常见情况构建了完全信息和不完全信息的供应链金融应收账款融资模式下的博弈模型,并通过数理推导、仿真分析得出在完全信息下银行可以通过在贷前设定核心企业违约罚金、收取中小企业保证金等决策,控制核心企业、中小企业违约损失,以达到（银行贷款,核心企业还款,中小企业不违约）的最佳局面;在不完全信息下银行可以通过对...
【文章来源】：哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】：113 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
009年-2017年我国工业企业应付账款金额数据来源：国家统计局http://www.stats.gov.cn/
哈尔滨工业大学经济学硕士学位论文-9-学在研究中将供应链金融融资模式中的系统风险分成了宏观层面与行业内风险和供应链风险，并将非系统风险分成了信用风险、存货变现风险和操作风险[33]。胡海青等人运用机器学习方法——支持向量机建立了信用风险评估模型，并提出了应当在考虑核心企业资信状况的同时对供应链关系进行考察[34]。白世贞、黎双在研究中结合供应链金融的运作模式，综合整理出行业环境、供应链运作、融资项下资产等，15个供应链金融业务的风险影响因素[35]。赵忠、李波针对供应链金融融资模式的信用风险特点构建了专门的风险评价指标体系，并运用模糊层次分析法得出在该评价体系中宏观政治经济环境、所在行业成长性、企业经营能力、盈利能力等指标在评价体系中的权重[36]。逯宇铎、金艳玲搜集汽车行业中上市中小企业数据并以此为样本进行供应链金融业务信用风险影响因素的实证分析，研究结果显示企业营业利润率、总资产周转率、流动比率、行业状况、供应链关系对供应链金融的信用风险影响显著[37]。刘云枫、王海燕运用层次分析法分析了供应链金融业务中中小企业的信用风险及其影响因素，认为中小企业自身情况、外部环境情况等因素对中小企业信用风险有显著影响[38]。供应链金融研究领域范围之框架如图1-3所示。图1-3供应链金融研究现状
技术路线图
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于系统动力学模型的电子商务供应链金融风险及策略研究——以电子商务应收账款融资模式为例[J]. 田江,李俊怡. 物流工程与管理. 2018(04)
[2]第三方供应链金融的双边讨价还价博弈模型[J]. 陈金龙,占永志. 管理科学学报. 2018(02)
[3]产业企业主导的供应链金融如何助力中小企业融资——一个多案例对比研究[J]. 宋华,卢强. 经济理论与经济管理. 2017(12)
[4]商业银行供应链金融的风险及防范——基于交易对手信用风险的视角[J]. 王一鸣,宁叶,周天,金秀旭. 金融理论与实践. 2017(08)
[5]基于供应链金融违约风险的保理决策收益模型仿真[J]. 李苜,董明,张钦红. 计算机应用研究. 2018(03)
[6]供应商主导型的供应链金融模式研究[J]. 杨斌,朱未名,赵海英. 金融研究. 2016(12)
[7]港口主导下煤炭供应链的下游经销商融资决策研究[J]. 李泉林,苏瑞莹,刘佳. 中国管理科学. 2016(04)
[8]基于Lasso-logistic模型的供应链金融信用风险实证研究[J]. 逯宇铎,金艳玲. 管理现代化. 2016(02)
[9]供应链金融探析[J]. 夏同水,冷倩. 新疆大学学报（哲学·人文社会科学版）. 2016(02)
[10]供应链金融下银行的应收账款融资定价决策[J]. 张保银,车佳玮. 统计与决策. 2016(03)
博士论文
[1]中国银行业脆弱性及其对实体经济的影响研究[D]. 张元.中央财经大学 2016
[2]金融道德风险防范研究[D]. 袁赞礼.北京交通大学 2014
[3]信息技术对供应链风险管理的影响[D]. 周驷华.上海交通大学 2014
[4]供应链成员企业间合作问题研究[D]. 王丽杰.吉林大学 2007
硕士论文
[1]基于核心企业选择的供应链金融风险评估及其博弈仿真[D]. 郑余婷.浙江财经大学 2018
[2]基于供应链金融的应收账款保理融资及运作决策研究[D]. 张晶.南京理工大学 2017
[3]基于供应链金融的中小企业应收账款证券化研究[D]. 韩同坦.中国民航大学 2016
[4]我国商业银行供应链金融模式研究[D]. 俎慧颖.山东财经大学 2016
[5]基于不同主导方的供应链金融模式比较研究[D]. 黄梦丹.苏州大学 2016
[6]供应链金融下预付账款融资模式应用研究[D]. 占义芳.华南理工大学 2013
[7]基于供应链金融的应收账款质押融资模式分析[D]. 邢丽丽.北京交通大学 2011
本文编号：3515612
【文章来源】：哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】：113 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
009年-2017年我国工业企业应付账款金额数据来源：国家统计局http://www.stats.gov.cn/
哈尔滨工业大学经济学硕士学位论文-9-学在研究中将供应链金融融资模式中的系统风险分成了宏观层面与行业内风险和供应链风险，并将非系统风险分成了信用风险、存货变现风险和操作风险[33]。胡海青等人运用机器学习方法——支持向量机建立了信用风险评估模型，并提出了应当在考虑核心企业资信状况的同时对供应链关系进行考察[34]。白世贞、黎双在研究中结合供应链金融的运作模式，综合整理出行业环境、供应链运作、融资项下资产等，15个供应链金融业务的风险影响因素[35]。赵忠、李波针对供应链金融融资模式的信用风险特点构建了专门的风险评价指标体系，并运用模糊层次分析法得出在该评价体系中宏观政治经济环境、所在行业成长性、企业经营能力、盈利能力等指标在评价体系中的权重[36]。逯宇铎、金艳玲搜集汽车行业中上市中小企业数据并以此为样本进行供应链金融业务信用风险影响因素的实证分析，研究结果显示企业营业利润率、总资产周转率、流动比率、行业状况、供应链关系对供应链金融的信用风险影响显著[37]。刘云枫、王海燕运用层次分析法分析了供应链金融业务中中小企业的信用风险及其影响因素，认为中小企业自身情况、外部环境情况等因素对中小企业信用风险有显著影响[38]。供应链金融研究领域范围之框架如图1-3所示。图1-3供应链金融研究现状
技术路线图
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于系统动力学模型的电子商务供应链金融风险及策略研究——以电子商务应收账款融资模式为例[J]. 田江,李俊怡. 物流工程与管理. 2018(04)
[2]第三方供应链金融的双边讨价还价博弈模型[J]. 陈金龙,占永志. 管理科学学报. 2018(02)
[3]产业企业主导的供应链金融如何助力中小企业融资——一个多案例对比研究[J]. 宋华,卢强. 经济理论与经济管理. 2017(12)
[4]商业银行供应链金融的风险及防范——基于交易对手信用风险的视角[J]. 王一鸣,宁叶,周天,金秀旭. 金融理论与实践. 2017(08)
[5]基于供应链金融违约风险的保理决策收益模型仿真[J]. 李苜,董明,张钦红. 计算机应用研究. 2018(03)
[6]供应商主导型的供应链金融模式研究[J]. 杨斌,朱未名,赵海英. 金融研究. 2016(12)
[7]港口主导下煤炭供应链的下游经销商融资决策研究[J]. 李泉林,苏瑞莹,刘佳. 中国管理科学. 2016(04)
[8]基于Lasso-logistic模型的供应链金融信用风险实证研究[J]. 逯宇铎,金艳玲. 管理现代化. 2016(02)
[9]供应链金融探析[J]. 夏同水,冷倩. 新疆大学学报（哲学·人文社会科学版）. 2016(02)
[10]供应链金融下银行的应收账款融资定价决策[J]. 张保银,车佳玮. 统计与决策. 2016(03)
博士论文
[1]中国银行业脆弱性及其对实体经济的影响研究[D]. 张元.中央财经大学 2016
[2]金融道德风险防范研究[D]. 袁赞礼.北京交通大学 2014
[3]信息技术对供应链风险管理的影响[D]. 周驷华.上海交通大学 2014
[4]供应链成员企业间合作问题研究[D]. 王丽杰.吉林大学 2007
硕士论文
[1]基于核心企业选择的供应链金融风险评估及其博弈仿真[D]. 郑余婷.浙江财经大学 2018
[2]基于供应链金融的应收账款保理融资及运作决策研究[D]. 张晶.南京理工大学 2017
[3]基于供应链金融的中小企业应收账款证券化研究[D]. 韩同坦.中国民航大学 2016
[4]我国商业银行供应链金融模式研究[D]. 俎慧颖.山东财经大学 2016
[5]基于不同主导方的供应链金融模式比较研究[D]. 黄梦丹.苏州大学 2016
[6]供应链金融下预付账款融资模式应用研究[D]. 占义芳.华南理工大学 2013
[7]基于供应链金融的应收账款质押融资模式分析[D]. 邢丽丽.北京交通大学 2011
本文编号：3515612
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