上市商业银行同业业务对银行风险承担的影响

发布时间：2022-10-19 21:03

　　我国商业银行同业业务的发展已经经历了探索起步、发展创新、风险暴露、监管趋严等阶段,同业业务既给商业银行提供了业务探索的新模式,也带来了新的风险点。为了明确同业业务创新带来的风险,探究同业业务对于银行风险不同方面的影响,讨论监管政策的有效性,本文使用了定性分析和实证分析的方法,研究了商业银行同业业务的开展对于银行风险承担的具体影响。在定性分析中,本文认为同业业务模式会通过银行的流动性风险、盈利能力、资本结构和信用风险四个方面对银行的整体风险承担造成影响。梳理了我国商业银行同业业务的发展历程,发现监管政策的完善会使同业业务的结构发生变化,并且催生同业业务的进一步创新。现阶段商业银行的同业业务对银行的流动性风险、信用风险和资本充足率均有影响。在定量分析过程中,采用了我国A股上市的31家商业银行2005年-2018年的年度数据,并引入了政策虚拟变量,进行个体固定效应面板模型分析。实证结果证明,传统同业资产业务和新型同业负债业务可以降低银行风险,新型同业资产业务会增加银行风险,城商行农商行中这样的影响更加显著。同业资产业务可以提高银行流动性水平和盈利能力,同业资产业务会使资本充足率被高估、不良率... 

【文章页数】：62 页

【学位级别】：硕士

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中文摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景与研究意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 研究内容与方法
        1.2.1 研究内容
        1.2.2 研究方法
    1.3 文献综述
        1.3.1 国外文献综述
        1.3.2 国内文献综述
        1.3.3 文献综述评述与本文创新
        1.3.4 本文不足
第二章 商业银行同业业务影响风险承担的理论基础
    2.1 相关概念介绍
        2.1.1 同业业务
        2.1.2 商业银行风险承担
    2.2 分业-混业经营理论
    2.3 合作-竞争理论
    2.4 委托-代理理论
    2.5 商业银行同业业务影响风险承担的机制
        2.5.1 信用风险累积,资产质量被高估
        2.5.2 真实交易对象隐藏,资本充足率被高估
        2.5.3 业务创新带来盈利水平提高
        2.5.4 过度期限错配增加流动性风险
第三章 我国商业银行同业业务发展及现状
    3.1 我国商业银行同业业务发展历程
        3.1.1 第一阶段:1984年-2007年,起步发展,业务探索阶段
        3.1.2 第二阶段:2008年-2013年,快速发展,问题爆发阶段
        3.1.3 第三阶段:2014年-2016年,新型同业业务迅速发展阶段
        3.1.4 第四阶段:2017年至今,监管加强,规范转型时期
    3.2 我国商业银行同业业务影响风险承担的现状
        3.2.1 同业业务隐藏不良资产,信用风险积累
        3.2.2 银行主动负债造成流动性风险突出
        3.2.3 刚性兑付被打破,系统性风险暴露
第四章 研究假设及模型设计
    4.1 研究假设
        4.1.1 原始假设
        4.1.2 衍生假设
    4.2 变量选取
        4.2.1 被解释变量
        4.2.2 解释变量
        4.2.3 控制变量
        4.2.4 政策虚拟变量
        4.2.5 数据来源
    4.3 模型设计
第五章 实证分析
    5.1 描述性统计
    5.2 平稳性检验和面板模型选择
        5.2.1 单位根检验
        5.2.2 协整性检验
        5.2.3 面板模型选择
    5.3 回归结果及分析
        5.3.1 回归结果
        5.3.2 回归结果分析
第六章 研究结论及建议
    6.1 研究结论
    6.2 对商业银行同业业务及其风险管理的建议
        6.2.1 银行风险管控层面
        6.2.2 宏观监管约束层面
参考文献
在学期间的研究成果
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]同业变迁对商业银行经营稳定性的影响——基于中国16家上市银行微观数据的实证分析[J]. 高蓓,朱安琪,谭小芬.  南开经济研究. 2019(05)
[2]上市商业银行同业业务的风险承担影响实证研究——来自面板工具变量法的证据[J]. 朱顺泉,赖少钺.  统计与信息论坛. 2019(06)
[3]商业银行同业业务与风险承担——基于动态面板系统GMM模型的实证研究[J]. 宋清华,郭晨,马洁莹,陆慧慧.  金融科学. 2019(01)
[4]同业业务与商业银行流动性创造——基于银行业微观数据的实证研究[J]. 侯晓辉,李硕,李成.  中南财经政法大学学报. 2019(02)
[5]商业银行同业资产和同业负债对非息收入影响的实证分析[J]. 陈晓燕.  华北金融. 2018(12)
[6]同业业务发展能提升中国商业银行的效率吗[J]. 黄勃,罗煜,陈礼清.  经济理论与经济管理. 2018(06)
[7]同业特定目的载体投资业务对商业银行绩效的影响——基于39家上市银行年度数据的实证研究[J]. 徐超,张帆,姚玥悦.  投资研究. 2018(06)
[8]中国银行间市场的运行逻辑[J]. 张一林,刘雪松,周颖.  财经科学. 2017(11)
[9]商业银行同业资产特性与风险承担行为——基于中国银行业动态面板系统GMM的实证分析[J]. 周再清,甘易,胡月.  国际金融研究. 2017(07)
[10]我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角[J]. 吴念鲁,徐丽丽,苗海宾.  国际金融研究. 2017(07)



本文编号：3694100