共同冲击对中国系统性风险的影响效应

发布时间：2022-12-17 23:22

　　本文利用美国和中国的金融指数数据,运用Copula方法和极值理论研究中国金融机构系统性风险的结构特征。结果显示,不论是在2007年次贷危机爆发之前和之后,中国和美国内部金融机构之间的系统性风险均高于中美两国金融机构间的系统性风险,而在次贷危机爆发和在全球范围内蔓延期间,中美两国金融机构之间的系统性风险明显降低,与此同时,中国内部金融机构之间的系统性风险却显著增加。 

【文章页数】：10 页

【文章目录】：
一、引言
二、模型设定
三、实证研究
    (一)数据及描述性统计
    (二)下尾相关系数分析
四、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国宏观审慎监管有效性检验——基于商业银行系统性风险贡献度视角[J]. 刘志洋.  金融论坛. 2018(12)
[2]国际系统性金融风险防范模式的转变与启示[J]. 张陆洋,齐想.  金融论坛. 2018(07)
[3]基于危机条件概率的系统性风险度量研究[J]. 朱晓谦,李靖宇,李建平,陈懿冰,魏璐.  中国管理科学. 2018(06)
[4]金融危机期间汇率风险传染研究[J]. 万蕤叶,陆静.  管理科学学报. 2018(06)
[5]基于动态因子Copula模型的行业间系统性风险分析[J]. 叶五一,谭轲祺,缪柏其.  中国管理科学. 2018(03)
[6]基于Frank-Copula贝叶斯估计的系统性风险对样本标度的敏感性分析[J]. 赵宁,于方坤,由申,汪振双.  中国管理科学. 2018(01)
[7]基于支持向量机的银行系统重要性评估研究[J]. 唐振鹏,黄双双,陈尾虹.  系统科学与数学. 2018(01)
[8]网络视角下的金融结构与金融风险传染[J]. 鲍勤,孙艳霞.  系统工程理论与实践. 2014(09)
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[10]金融业系统性风险度量——基于尾部依赖视角[J]. 蒋涛,吴卫星,王天一,沈涛.  系统工程理论与实践. 2014(S1)



本文编号：3720854