交通银行陕西省分行风险管理中的客户评级研究

发布时间：2023-01-30 16:18

　　在经济与金融全球化的大背景之下,巴塞尔新资本协议的颁布标志着商业银行进入了全面风险管理阶段。新资本协议以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点,突出强调最低资本的要求、监管机构的监督检查和市场约束三大支柱共同约束的风险监管思想。内部评级是新资本协议的全新内容,同时也是新资本协议的技术核心,代表着全球银行业风险管理的发展趋势。 本文以商业银行风险管理理论和新资本协议内部评级理论为基础,运用案例研究的方法,对比交通银行各发展时期的信用评级体系状况,分析现有评级体系存在不足,并比较它与内部评级法在所处阶段、评级原理、评级方法、评级结果方面存在的差异,论证了内部评级法的优越性。通过内部评级在贷款审批、贷后管理、风险限额设定、贷款定价、客户价值管理等银行风险管理方面的应用分析,论证了内部评级的实用性。 针对交通银行陕西省分行的现状,本文指出交行在体制建设、技术应用和实际操作中与国际先进银行相比存在着较大的差距,这个差距是受到外部环境和内部环境影响造成的。外部环境的影响包括社会信用体系、政府宏观政策；内部环境影响包括风险管理理念、内部管理机制等。进而从评级结果的应用和校验、信贷流程和架... 

【文章页数】：63 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1 导论
    1.1 选题背景
    1.2 研究思路及方法
    1.3 研究内容
    1.4 特色和创新点
2 相关理论综述
    2.1 商业银行风险管理理论
    2.2 内部评级理论
3 交通银行陕西省分行客户评级体系分析
    3.1 交通银行陕西省分行的基本情况
    3.2 交通银行陕西省分行客户评级的发展沿革
    3.3 交通银行陕西省分行基于内部评级法的客户评级体系
    3.4 交通银行陕西省分行新旧客户评级的比较
4 交通银行陕西省分行客户评级在风险管理中的分析
    4.1 交通银行陕西省分行客户评级在风险管理中的应用
    4.2 交通银行陕西省分行客户评级体系存在的问题
    4.3 交通银行陕西省分行客户评级体系存在问题的成因分析
5 基于客户评级的交通银行陕西省分行风险管理建议
    5.1 加强评级结果的应用和校验
    5.2 完善与内部评级法相匹配的贷款流程和信贷组织结构
    5.3 推进评级模型的研究和人才的储备
    5.4 加快建设内部评级的数据库和信息系统
    5.5 扩大内部评级体系对信贷资产的覆盖面
6 结论与有待进一步研究的问题
    6.1 结论
    6.2 有待进一步研究的问题
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行加强风险管理水平研究[J]. 赵雪飞,毕新华,陈太博.  当代经济研究. 2009(11)
[2]我国商业银行信用评级现状及对策[J]. 杨猛.  经济研究导刊. 2009(29)
[3]银行业风险管理理论的历史演进[J]. 向云.  科技经济市场. 2009(09)
[4]西方商业银行内部评级制度对我国的启示[J]. 周颖,宁学敏.  价值工程. 2009(08)
[5]国际金融危机背景下中国银行业实施新资本协议的思考[J]. 陈四清.  中国金融. 2009(13)
[6]关于我国商业银行的风险管理的探究[J]. 匡山,艾亚文.  现代商业. 2009(18)
[7]计量技术在信用风险管理中的应用——兼论我国商业银行引进和运用计量技术中存在的问题及建议[J]. 于晨曦.  金融论坛. 2009(06)
[8]新资本协议下信用风险限额的界定与测算方法[J]. 赵正龙,王定铮,张峰,汤薇薇,金鸣.  新金融. 2009(05)
[9]浅谈我国商业银行风险管理[J]. 关搏.  技术与市场. 2009(01)
[10]金融危机背景下的巴塞尔新资本协议和商业银行风险管理[J]. 李红侠.  新金融. 2009(01)

硕士论文
[1]内部评级法在建设银行信用评级中的应用研究[D]. 邹致师.湖南大学 2007



本文编号：3733233