萤火虫群优化算法在交易费用证券组合中应用

发布时间：2017-07-29 10:06

  本文关键词：萤火虫群优化算法在交易费用证券组合中应用

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【摘要】：投资组合问题不存在最优解,只存在有效前沿,投资者要权衡收益率、风险以及约束条件等因素。引入上方收益/下方风险比率,用以描述投资效率,结合人工萤火虫群优化算法不需目标函数的梯度信息等特点,用可行性规则来描述投资组合的均衡问题,在人工萤火虫群优化算法中引入可行性规则,从而实现模拟组合投资。通过对5支、15支和18支股票进行模拟组合投资,在收益率、风险、下方差、单位风险/收益率和单位下方差/收益率等五个指标的比较可看出,人工萤火虫群优化算法能有效用于指导投资决策。
【作者单位】： 海南工商职业学院公共课部;广西民族大学信息科学与工程学院;
【关键词】： 投资组合 萤火虫群优化算法 可行性规则 单位下方差/收益率
【基金】：海南工商职业学院青年项目(B2013-001)
【分类号】：TP18;F830.91
【正文快照】： 0引言当今社会,消费与投资构成了经济生活的两大组成部分,因此,每一个人都是投资者或者潜在投资者。投资者进行投资的根本动机是获得理想收益,因而投资的目标是收益的最大化,由此,投资决策的依据即收益达到最大化。然而,投资既有收益又有风险,且收益越高风险越大。本着不能把

【参考文献】

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1 陈志平,袁晓玲,愪峰;多约束投资组合优化问题的实证研究[J];系统工程理论与实践;2005年02期

【共引文献】

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2 阳军;王显金;;贷出或借入无风险资产的模糊可能性有效投资组合模型[J];金融经济;2010年02期

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4 徐济东;叶春明;夏梦雨;;基于演化博弈算法的改进VaR资产配置模型分析[J];企业经济;2007年02期

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本文编号：588601