非利息业务对商业银行绩效影响的实证研究

发布时间：2017-08-05 03:17

  本文关键词：非利息业务对商业银行绩效影响的实证研究

  更多相关文章： 非利息收入 因子分析法 银行绩效 实证分析

【摘要】：长期以来,传统的利息收入一直是我国银行收入的主要来源。然而,为了跟上利率市场化的大步伐,我国商业银行亟需逐渐提高非利息收入比重。近年来,大力发展非利息业务已成为我国商业银行的共识。另一方面,随着我国金融市场对外全面开放和外资银行的大量进驻,中国银行业的竞争日益激烈。面对外资银行先进的盈利模式和优越的管理水平,如何在激烈的竞争中完成盈利最大化的目标已成为我国商业银行共同亟需解决的问题。新事物的出现一般都是机遇与挑战并存。一部分学者认为发展非利息收人有利于稳定商业银行收人,提高商业银行绩效,而有一部分则持相反观点。非利息业务对商业银行绩效的影响到底是怎样的,非利息收入的增长是否能提高商业银行的绩效水平,有待深入探讨。在国内学术界,众多学者通过研究得出的结论之间也存在着矛盾。因此,本文通过对我国商业银行近几年的数据进行分析,找出非利息业务与商业银行的绩效之间的依存关系和发展规律,为商业银行在发展非利息业务的过程中提供有益的参考。研究内容如下:第1章:导论。第2章:理论回顾与借鉴。第3章:非利息收入与银行绩效的理论分析。第4章:商业银行绩效测度。第5章:非利息业务对商业银行绩效影响的实证分析。第6章:研究结论与建议。基于由理论到实证,由实证到结论建议的研究思路,本文采用文献阅读法和实证研究法研究非利息业务对商业银行绩效的影响。具体说:首先在前人理论的基础上,我们对商业银行非利息收入进行界定和分类;其次,以我国16家上市银行做为研究样本,选取了2008-2014年的数据,从资产管理能力,盈利能力,偿债能力和发展能力四个方面,通过因子分析方法得到商业银行绩效;最后以第4章得出的W作为衡量商业银行绩效的指标,作为被解释变量,把商业银行非利息收入占商业银行营业收入比例作为衡量商业银行非利息收入的指标(NIIR),作为解释变量,选取银行总资产(ASSETLN)()、成本收入比(CIR)、国民生产总值增长率(GDP)作为控制变量,通过构建模型进行回归分析,探讨商业银行非利息业务及其各组成部分与商业银行绩效之间的关系。结果表明:商业银行发展非利息业务有助于提高商业银行绩效,手续费及佣金净收入和交易净收入不能提高商业银行绩效表现出负相关性,投资收益与商业银行绩效呈显著的正相关性。进而提出有利于非利息收入业务发展的建议:商业银行有必要继续大力发展非利息收入业务,完成商业银行的收入结构转型。
【关键词】：非利息收入 因子分析法 银行绩效 实证分析
【学位授予单位】：西南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-9
• 第1章 导论9-17
• 1.1 研究背景及意义9-10
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意义10
• 1.2 国内外研究现状10-14
• 1.2.1 国外研究10-12
• 1.2.2 国内研究12-14
• 1.3 研究思路及目标14-15
• 1.4 研究内容与研究方法15-16
• 1.4.1 研究内容15
• 1.4.2 研究方法15-16
• 1.5 研究的数据资料16-17
• 第2章 理论回顾与借鉴17-23
• 2.1 非利息收入理论17-20
• 2.1.1 协同效应理论17-18
• 2.1.2 金融创新理论18-19
• 2.1.3 风险管理理论19-20
• 2.2 银行绩效理论20-23
• 2.2.1 市场支配力理论(Market Power Theories)20
• 2.2.2 效率结构理论(ES)20-23
• 第3章 非利息收入与银行绩效的理论分析23-29
• 3.1 商业银行非利息收入23-25
• 3.1.1 商业银行非利息收入的界定23-24
• 3.1.2 商业银行非利息收入的主要特征24
• 3.1.3 影响我国商业银行非利息收入的因素24-25
• 3.2 银行绩效理论分析25-26
• 3.3 非利息业务对商业银行绩效的影响26-29
• 第4章 商业银行绩效测度29-41
• 4.1 研究方法及说明29-31
• 4.1.1 因子分析法的原理29
• 4.1.2 因子分析法的模型29-30
• 4.1.3 因子分析法的步骤30
• 4.1.4 因子分析法的优缺点30-31
• 4.2 样本选择及样本特征31-32
• 4.2.1 样本选择31
• 4.2.2 样本特征31-32
• 4.3 实证处理数据32-40
• 4.3.1 选择分析变量32-34
• 4.3.2 计算原始变量的系数34-35
• 4.3.3 提取公因子35-37
• 4.3.4 因子转换37
• 4.3.5 计算因子得分（4321，，，，FFFF ）37-39
• 4.3.6 综合因子得分（综合绩效W）39-40
• 4.4 小结40-41
• 第5章 非利息业务对商业银行绩效影响的实证分析41-55
• 5.1 数据来源和计量分析方法41
• 5.1.1 样本的选择和数据来源41
• 5.1.2 计量分析方法41
• 5.2 变量的选取和说明41-43
• 5.3 模型的构建和说明43
• 5.4 实证分析43-55
• 5.4.1 非利息收入对商业银行整体绩效影响的实证分析43-51
• 5.4.2 非利息收入各部分对商业银行绩效影响的实证分析51-55
• 第6章 研究结论与建议55-59
• 6.1 结论55-56
• 6.2 建议56-57
• 6.3 展望57-59
• 参考文献59-63
• 致谢63

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