基于我国重启国债期货数据的套利策略研究

发布时间：2017-08-30 14:02

  本文关键词：基于我国重启国债期货数据的套利策略研究

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【摘要】：国债期货的主要操作策略之一是套利策略,而国债期货的套利策略又可分为期现套利和跨期套利两种。本文从理论模型出发,推导出了适合我国国债期货市场的现金流期现套利模型和均衡价差跨期套利模型。随后基于我国于2013年9月6日重启国债期货上市交易以来的日度数据,对上述模型的效果进行了实证分析。结果显示:我国国债期货套利策略均能获得可观的正收益,套利策略在我国切实可行。
【作者单位】： 上海交通大学金融系;
【关键词】： 国债期货 期现套利 跨期套利 均衡基差/价差
【基金】：国家自然科学基金项目《连续时间扩散模型的计量检验及其在利率模型中的应用》(基金编号:70971087)的资助项目
【分类号】：F724.5
【正文快照】： 2013年9月6日,中国金融期货交易所正式重启5每年提高1.51%。年期国债期货市场。国债期货重启后,为我国债券市场国内研究方面,由于我国恢复国债期货交易仅仅投资者提供了一种做空和套保工具,在国债期货重启之一年时间,国内学者研究也较为初步,主要集中在两个前,我国债券市场由

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