中俄印三国股票市场价格冲击传导机制研究

发布时间：2017-09-01 21:52

  本文关键词：中俄印三国股票市场价格冲击传导机制研究

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【摘要】：国际间股票市场价格联动问题受到研究人员广泛关注,本文考察中俄印三国股票市场之间的价格冲击传导效应。结果表明,中俄印三国股票市场价格波动存在一定的相互影响,但各自的独立性非常显著。中俄印三国股票市场间新冲击的影响一般要持续5—6周,在第8周后则基本完全被市场消化,各国股票价格冲击对其他市场产生影响的效应传导机制存在显著差异。进一步的研究证实,2008年国际金融危机爆发之后外部价格冲击对本国股票市场价格的影响明显增大。
【作者单位】： 北京师范大学国民核算研究院;
【关键词】： 股票市场 价格冲击 传导机制
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 一、引言作为全球重要的新兴市场经济体,中国、俄罗斯和印度三国(以下简称中俄印三国)地缘相近,无论在政治和经济方面,还是在社会、文化、军事和科技等方面的联系都非常紧密,对世界和地区的发展与稳定影响巨大。2003年10月高盛公司发表的一份全球经济报告估计,到2050年世界经

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本文编号：774562