我国上市商业银行非利息收入影响因素及发展策略研究

发布时间：2017-09-03 22:43

  本文关键词：我国上市商业银行非利息收入影响因素及发展策略研究

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【摘要】：随着经济环境的不断变化,国内商业银行的盈利模式和经营战略正发生着转变,银行传统利息收入占比不断下降,而反观非利息收入不论是总额还是占比均呈现不断攀升的良好发展趋势,非利息收入不断地开始获得关注和重视。所以挖掘和创新更多符合时代背景的非利息业务,为银行未来的非利息收入增长提供源源不断的动力是当下我国商业银行的必然选择。在此发展趋势下各类学者和银行管理层均不断开展对非利息收入和业务的分析和研究,以此来对非利息收入和业务有更全面、更深入的把控,从而为银行非利息业务制定未来发展策略提供更加有用的信息。本文通过梳理和分析当下上市商业银行非利息收入现状以及非利息收入特点,进一步研究影响非利息收入的各类因素,从宏观和微观两个角度选取影响因素的指标,并针对非利息收入总量、占比、增速三方面建立三个模型,通过运用随机效应模型和固定效应模型,对16家上市商业银行2003年到2014年的面板数据进行实证分析,得出结论：微观变量中净资产收益率与非利息收入总额和占比显著正相关,不良贷款率以及存款总额占总资产比与非利息收入总额和占比显著负相关,宏观变量中国内生产总值与非利息收入总额、占比、增长率均呈显著正相关,居民人均可支配收入与非利息收入总额和占比呈显著正相关,但与增长率呈显著负相关,总体来看宏观变量对非利息收入增长率影响的显著性要强于微观变量。结合得出的实证结果本文进一步提出了有利于商业银行提高非利息收入和发展非利息业务的相关策略和建议。
【关键词】：非利息收入 商业银行 影响因素
【学位授予单位】：云南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 一、绪论8-16
• (一) 研究背景及意义8-9
• 1. 研究背景8-9
• 2. 研究目的与意义9
• (二) 文献综述9-14
• 1. 国外研究综述9-11
• (1) 非利息收入影响因素的研究9-10
• (2) 非利息收入发展策略的研究10-11
• 2. 国内研究综述11-13
• (1) 非利息收入影响因素的研究11-12
• (2) 非利息收入发展策略的研究12-13
• 3. 国内外研究述评13-14
• (三) 研究框架14
• (四) 研究方法和创新点14-16
• 1. 研究方法14-15
• 2. 主要的创新点15-16
• 二、我国上市商业银行非利息收入概况16-24
• (一) 非利息收入概念的界定16-18
• 1. 非利息收入的定义16
• 2. 非利息收入的分类16-18
• (二) 我国上市商业银行非利息收入的现状18-22
• 1. 非利息收入总量方面18-20
• 2. 非利息收入占比方面20-22
• 3. 非利息收入增速方面22
• (三) 我国上市商业银行非利息收入的特点22-24
• 1. 非利息收入总体呈向上发展趋势22-23
• 2. 非利息收入来源结构不够合理23
• 3. 非利息收入承担的风险较小23-24
• 4. 非利息收入对人力资源和创新力的依赖24
• 三、我国上市商业银行非利息收入影响因素的理论分析24-32
• (一) 相关理论基础24-27
• 1. 财富增长理论24-25
• 2. 约束诱导理论25
• 3. 资产组合理论25-26
• 4. 银行效率理论26
• 5. 金融创新理论26-27
• (二) 宏观影响因素分析27-29
• 1. 经济发展水平27
• 2. 居民收入水平27-28
• 3. 国家货币政策28-29
• (三) 微观影响因素分析29-32
• 1. 银行资产规模方面29
• 2. 银行经营绩效方面29-30
• 3. 银行风险控制方面30-31
• 4. 银行运营管理方面31
• 5. 银行创新能力方面31-32
• 四、我国上市商业银行非利息收入影响因素的实证分析32-47
• (一) 研究假设32-35
• 1. 非利息收入与宏观变量关系的假设32-33
• 2. 非利息收入与微观变量关系的假设33-35
• (二) 研究设计35-37
• 1. 样本选择与数据来源35
• 2. 变量选取35-37
• (1) 因变量35-36
• (2) 自变量36
• (3) 控制变量36-37
• (三) 统计分析37-47
• 1. 描述性统计分析38-39
• 2. 平稳性检验和协整检验39-40
• 3. 面板数据模型的建立40-42
• 4. 模型回归结果42-45
• (1) 模型一实证结果42-43
• (2) 模型二实证结果43-44
• (3) 模型三实证结果44-45
• 5. 研究结论45-47
• (1) 宏观因素方面45-46
• (2) 微观因素方面46-47
• 五、我国上市商业银行非利息收入未来发展策略47-53
• (一) 宏观形势的应对策略48-50
• 1. 抓住经济发展加速期的机遇48
• 2. 混业经营趋势下的多元化发展48-49
• 3. 互联网时代下经营模式的转变49
• 4. 规范化发展的必然要求49-50
• (二) 微观视角的内部优化50-53
• 1. 优化内部组织架构50-51
• 2. 持续加强对风险的控制51
• 3. 合理调整非利息收入结构51-52
• 4. 深化创新、品牌、服务三大主题52-53
• 5. 建立人才培养机制和完善人力资源布局53
• 六、本文存在的局限性与未来研究展望53-55
• (一) 存在的局限性53-54
• (二) 未来研究展望54-55
• 参考文献55-58
• 攻读硕士学位期间完成的科研成果58-59
• 致谢59

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本文编号：787817