基于SVAR-ABEKK的输入型通货膨胀机制研究

发布时间：2017-09-05 23:24

  本文关键词：基于SVAR-ABEKK的输入型通货膨胀机制研究

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【摘要】：基于不确定性传导的视角,在SVAR的基础上构建非对称的BEKK(ABEKK)模型,重新考量国际大宗商品价格与国内通胀间的关系。结果表明:在一阶矩方面,国际原材料价格的变动对国内价格水平冲击较大,并且能源分指数(CRBoil)、CRB粮食分指数(CRBfood)到CPI的价格传导机制具有一定的滞后性;在二阶矩方面,存在大宗商品价格向国内通胀的不确定性溢出效应,但CPI来自CRB能源与CRB粮食不确定性的冲击相比于CRB原料更为深远。而国内通胀的不确定性向国际大宗商品价格的溢出较为零散,仅当国内价格上涨时,能对CRB粮食与CRB能源带来非对称的不确定性冲击。
【作者单位】： 安徽财经大学;国家发改委;
【关键词】： 输入型通货膨胀 大宗商品价格 不确定 ABEKK
【基金】：教育部社科规划基金项目“自然垄断规制与竞争平衡研究”(10YJA790031)的资助成果
【分类号】：F820.5;F224
【正文快照】： 一、问题的提出20世纪70年代,西方世界普遍处于工业化阶段,对石油的需求量大,因而油价冲击(Oil Shock)被认定为是一国宏观经济的重要波动源。Hamilton(1983)在其经典实证文献中利用Granger因果检验,探讨了油价波动对美国经济(1949—1972年)的影响,即油价上涨将导致实际GNP的下

【参考文献】

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本文编号：800821