模型不确定性下的最优利率规则

发布时间：2017-09-12 17:13

  本文关键词：模型不确定性下的最优利率规则

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【摘要】：在一个封闭后瞻宏观经济模型的基础上,构建包含64个模型的模型空间来刻画模型不确定性,利用贝叶斯模型平均方法求解模型不确定性下的最优利率规则并与单个模型下的最优利率规则进行比较。研究表明,模型不确定性下的最优利率规则比基于单个模型的最优利率规则更加稳健;模型不确定性是央行普遍实行保守的货币政策的原因之一。
【作者单位】： 北京航空航天大学经济管理学院;
【关键词】： 模型不确定性 最优利率规则 贝叶斯模型平均方法
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70821061) 教育部人文社会科学基金资助项目(12YJC790177)
【分类号】：F224;F820
【正文快照】： 1引言模型不确定性是指经济模型的结构或者参数存在错误设定的风险。能够在多种备选模型中表现出稳健性质的最优利率规则被称为模型不确定性下的最优货币规则。在货币规则研究文献中,一般首先建立一个经济模型并据此研究最优货币规则,然后利用确定性等价原理把该最优货币规则

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本文编号：838475