我国商业银行成本效率与稳定性关系研究
发布时间：2020-11-15 08:18
目前,全球经济仍处于深度调整时期,中国经济下行压力依然较大,受经济结构调整和治理过剩产能的影响,银行业资产质量将持续承压。与此同时,受利率市场化、债券市场违约事件等因素的影响,银行业对市场风险、流动性风险、投资风险的管理难度将加大,对我国商业银行风险控制能力的要求将会进一步提高。此外互联网金融的兴起也大大挤占了传统银行业的利润空间。受国内外复杂形式和政策的影响,我国商业银行的利润增速显著下降。2016年3月30日中国工商银行、中国银行、中国建设银行在同一天公布了 2015年业绩报告,净利润增速均跌至1%左右。2016年9月30日,中国银监会发布《中国银监会关于印发银行业金融机构全面风险管理指引的通知》,指出银行业金融机构应当建立包括风险治理架构,风险管理策略、风险偏好和风险限额,风险管理政策和程序,管理信息系统和数据质量控制机制,内部控制和审计体系五方面在内的全面风险管理体系。根据银行业严峻的现实情况,本文基于商业银行资产负债管理理论、市场约束理论和委托代理理论,采用单阶段随机前沿分析方法(SFA)来分析我国商业银行的成本效率,采用Z-Score模型评估我国商业银行的稳定性,最后采用格兰杰因果检验法对我国商业银行的成本效率和稳定性之间的关系进行实证研究。结果表明:1、2002年到2015年我国商业银行成本整体呈上升的趋势,2009年之前波动较大,之后开始趋于平稳,其中国有商业银行的平均成本效率最高,外资银行的成本效率波动最大,且效率最低;2、我国商业银行稳定性的差异较大,由高到低依次为外资银行、城市商业银行、国有银行和股份制银行;3、我国商业银行成本效率是稳定性的格兰杰原因,而银行稳定性不是成本效率的格兰杰原因。
【学位单位】：海南大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F832.33;F830.42
【部分图文】：
我国银行业金融机构总资产为２３２．２５万亿元，其中商业银行总资产为１８１．６９万??亿元，占比７８．２３％，比上年末增加２５．８６万亿元，同比增长１６．６０％，商业银行负债??规模达１６８．５９万亿元，同比增长１６．８６％。从图１中我们可以看出，受国内经济增速??放缓的影响，我国商业银行的利润增速较上期有所回落，但仍维持稳步增长的态势。??受经济放缓的影响，２０１６年中国商业银行实现净利润１．６５万亿元，较２０１５年末增长??了?３．５４％，与上一年相比，净利润增速有所放缓。净利润放缓意味着银行业盈利压力??加大，资产管理可能会成为新常态。??２５０?００?２３２＿２５??ｍｓｓ??２００００?１７２．Ｂ４??１５１．３５??１５Ｓ．Ｘ－?＾３３，６２??１１３．２９??Ｂ４．２６??ｉＣ！??希??７８．７７??６２．３９?｜§?｜??：ｒｒ．ｉｒｉｉｌｌｌｌｌ??２Ｄ０３?２Ｘ４?２（Ｋ）５?２００５?２００７?２００９?２泣０?２Ｄ１１?２０１２?２Ｃ４３?２０１４?２＃?保担牐玻埃保叮崳?鼸总负偎（万亿元）＿总资产（万亿元）??图１银行业金融机构资产负债总量（２００３－２０１６年）??Ｆｉｇ．ｌ?Ｔｏｔａｌ?Ａｓｓｅｔｓ?ａｎｄ?Ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ?ｏｆ?Ｂａｎｋｉｎｇ?Ｆｉｎａｎｃｉａｌ?Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ??２０１６年末，商业银行（不含外国银行分行）加权平均一级资本充足率为１３．２８％，??较上一年同期增长了?１７．４１％，资本较充足且资本质量较高。２０１６年末，商业银行流??动性比例为４７．５５％
根据《中国银行业市场前瞻与投资分析报告》的数据可以看出，２０１６年我国商??业银行总体净利润增幅出现下降，其中中国银行净利润同比下滑３．６７％，出现负增长。??由图２可以看出从２００７年到２０１６年，我国商业银行的净利润增长幅度在逐年递减，??则涨趋势趋于平缓。??１８４）００?ｉ?ｇ４＾Ａ??１５５４８?１５９２６?？??１６０００?转?ｇ??１４０００?１２３８６?ｉｉｈ?ｍｍ?ｍ??１?麵?１０４１２??１删；Ｊ??ｍｍ?ＨＳＨ?ＭＢＳＩＢｉ?ＢＩＷ?＞?乂?－?＇??－圖＿圖圖＿?＿??—Ｈ??２二?Ｗ?＿?＿?＿?＿?＿??２０１１?２０１２?２０１３?２０１４?２０１５?２０１６??癱净利賴（亿元〉??图２我国商业银行净利润（２０１１－２０１６）??Ｆｉｇ．２?Ｎｅｔ?Ｐｒｏｆｉｔ?ｏｆ?Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ?Ｂａｎｋｓ?ｉｎ?Ｃｈｉｎａ（２０１１－２０１６）??３．?２．?３城市商业银行快速发展??根据最近的数据我们可以看出，城市商业银行开始发展壮大，在中国银行业中的??地位日益重要。城市商业银行是由早期的城市信用社发展而来的，早期的目的在于服??务当地中小企业，为其提供金融支持，促进地方经济的发展。因此，城市商业银行在??本地经济的发展中可以凭借其区域优势，与当地政府建立更紧密的联系，可以更容易、??更深入地了解当地的情况，快速抢占先机，与当地客户建立关系。??数据显示，２００３年我国城市商业银行总资产为１４６２１．７亿元，截至２０１６年第四??季度末，其资产总额己达２８２３７８亿元，是２００３年的近２０倍。其资产规模已由占整??个银行业金融机构的５．３％
其资产总额己达２８２３７８亿元，是２００３年的近２０倍。其资产规模已由占整??个银行业金融机构的５．３％，上升到１２．１６％。其资产的增长表明了城市商业银行在近??几年实现了快速的发展。图３为我国各类银行业金融机构所占的市场份额。从图中可??１６??
【参考文献】
本文编号：2884547
【学位单位】：海南大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F832.33;F830.42
【部分图文】：
我国银行业金融机构总资产为２３２．２５万亿元，其中商业银行总资产为１８１．６９万??亿元，占比７８．２３％，比上年末增加２５．８６万亿元，同比增长１６．６０％，商业银行负债??规模达１６８．５９万亿元，同比增长１６．８６％。从图１中我们可以看出，受国内经济增速??放缓的影响，我国商业银行的利润增速较上期有所回落，但仍维持稳步增长的态势。??受经济放缓的影响，２０１６年中国商业银行实现净利润１．６５万亿元，较２０１５年末增长??了?３．５４％，与上一年相比，净利润增速有所放缓。净利润放缓意味着银行业盈利压力??加大，资产管理可能会成为新常态。??２５０?００?２３２＿２５??ｍｓｓ??２００００?１７２．Ｂ４??１５１．３５??１５Ｓ．Ｘ－?＾３３，６２??１１３．２９??Ｂ４．２６??ｉＣ！??希??７８．７７??６２．３９?｜§?｜??：ｒｒ．ｉｒｉｉｌｌｌｌｌ??２Ｄ０３?２Ｘ４?２（Ｋ）５?２００５?２００７?２００９?２泣０?２Ｄ１１?２０１２?２Ｃ４３?２０１４?２＃?保担牐玻埃保叮崳?鼸总负偎（万亿元）＿总资产（万亿元）??图１银行业金融机构资产负债总量（２００３－２０１６年）??Ｆｉｇ．ｌ?Ｔｏｔａｌ?Ａｓｓｅｔｓ?ａｎｄ?Ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ?ｏｆ?Ｂａｎｋｉｎｇ?Ｆｉｎａｎｃｉａｌ?Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ??２０１６年末，商业银行（不含外国银行分行）加权平均一级资本充足率为１３．２８％，??较上一年同期增长了?１７．４１％，资本较充足且资本质量较高。２０１６年末，商业银行流??动性比例为４７．５５％
根据《中国银行业市场前瞻与投资分析报告》的数据可以看出，２０１６年我国商??业银行总体净利润增幅出现下降，其中中国银行净利润同比下滑３．６７％，出现负增长。??由图２可以看出从２００７年到２０１６年，我国商业银行的净利润增长幅度在逐年递减，??则涨趋势趋于平缓。??１８４）００?ｉ?ｇ４＾Ａ??１５５４８?１５９２６?？??１６０００?转?ｇ??１４０００?１２３８６?ｉｉｈ?ｍｍ?ｍ??１?麵?１０４１２??１删；Ｊ??ｍｍ?ＨＳＨ?ＭＢＳＩＢｉ?ＢＩＷ?＞?乂?－?＇??－圖＿圖圖＿?＿??—Ｈ??２二?Ｗ?＿?＿?＿?＿?＿??２０１１?２０１２?２０１３?２０１４?２０１５?２０１６??癱净利賴（亿元〉??图２我国商业银行净利润（２０１１－２０１６）??Ｆｉｇ．２?Ｎｅｔ?Ｐｒｏｆｉｔ?ｏｆ?Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ?Ｂａｎｋｓ?ｉｎ?Ｃｈｉｎａ（２０１１－２０１６）??３．?２．?３城市商业银行快速发展??根据最近的数据我们可以看出，城市商业银行开始发展壮大，在中国银行业中的??地位日益重要。城市商业银行是由早期的城市信用社发展而来的，早期的目的在于服??务当地中小企业，为其提供金融支持，促进地方经济的发展。因此，城市商业银行在??本地经济的发展中可以凭借其区域优势，与当地政府建立更紧密的联系，可以更容易、??更深入地了解当地的情况，快速抢占先机，与当地客户建立关系。??数据显示，２００３年我国城市商业银行总资产为１４６２１．７亿元，截至２０１６年第四??季度末，其资产总额己达２８２３７８亿元，是２００３年的近２０倍。其资产规模已由占整??个银行业金融机构的５．３％
其资产总额己达２８２３７８亿元，是２００３年的近２０倍。其资产规模已由占整??个银行业金融机构的５．３％，上升到１２．１６％。其资产的增长表明了城市商业银行在近??几年实现了快速的发展。图３为我国各类银行业金融机构所占的市场份额。从图中可??１６??
【参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 郑志瑛;;城商行:中国银行业市场化的主要推动力量[J];中国银行业;2015年11期
2 钱水土;余雯哲;;中国城市商业银行规模效率研究——基于三大经济圈的比较分析[J];浙江金融;2015年11期
3 李海洪;胡金;;我国银行业缓冲资本、风险与绩效[J];经济问题;2015年09期
4 邵科;;从2014年年报看中国银行业国际化发展步伐[J];中国银行业;2015年06期
5 欧明刚;方方;;中国银行业国际化发展报告[J];银行家;2015年04期
6 粟芳;初立苹;;中国银行业资金使用效率的测度及改进分析[J];金融研究;2015年01期
7 罗宁;;2014年中国银行业发展回顾及2015年展望[J];金融博览;2015年01期
8 孙晏清;张本照;;商业银行风险与效率的相关性研究——基于上市银行和非上市银行数据的比较[J];合肥工业大学学报(社会科学版);2014年05期
9 邵汉华;杨俊;廖尝君;;中国银行业的竞争度与效率——基于102家商业银行的实证分析[J];金融论坛;2014年10期
10 傅利福;;我国商业银行战略引资效应是否被高估——基于外资参股对商业银行经营效率影响的再思考[J];财经科学;2014年07期
相关博士学位论文 前1条
1 宋慧英;外资银行进入对中国商业银行竞争行为的影响研究[D];暨南大学;2012年
本文编号：2884547
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/caiwuguanlilunwen/2884547.html
