东北证券经营效率研究
发布时间：2021-05-11 14:02
如今,面对国际金融环境的不断变化,中国资本市场如何安身于复杂的市场环境中,在很大程度上取决于证券公司发挥作用。中国证券公司历经从无至有发展近三十年,已经成为中国资本市场重要的融资媒介,是中国金融体系必不可少的组成部分。经营效率高、经营规范化的证券公司是构建健康可持续发展的资本市场的必要条件。但是目前有很多证券公司经营不规范,经营效率低下,严重影响证券公司自身的发展。因此,证券公司把提高经营效率,规范经营管理作为证券公司的重要目标非常必要。证券公司经营效率反映公司投入与产出之比,考核公司资源的利用程度。本文以东北证券作为研究对象,以2015-2017年间东北证券与其他14家经营良好的大型上市证券公司为参照,样本选取职工人数、营业支出、固定资产与净资本为投入指标,选取手续费与佣金净收入、投资收益与净利润为产出指标,运用DEA对经营效率进行测度。然后,在对证券公司经营效率进行DEA测算的基础上,采取Malmquist指数分析各指数变化对经营效率的影响。最后,根据研究总结东北证券所存在的问题,并且针对问题提出提高东北证券经营效率的四点建议:优化投入配置,合理配置资产与员工;拓展市场业务,提升服...
【文章来源】：渤海大学辽宁省
【文章页数】：54 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
一、绪论
(一)研究背景及研究意义
1.研究背景
2.研究意义
(二)国内外研究动态
1.国外研究动态
2.国内研究动态
3.国内外研究动态评价
(三)研究内容与研究方法
1.研究内容
2.研究方法
(四)结构框架
(五)创新点与不足
1.创新之处
2.不足之处
二、经营效率的相关基本理论
(一)经营效率
1.经营效率的含义
2.经营效率的分类
(二)数据包络分析法
1.数据包络分析法的内涵
2.数据包络分析法的相关模型
(三)Malmquist指数
(四)本章小结
三、东北证券经营发展现状
(一)东北证券发展历程
(二)东北证券经营发展情况
(三)东北证券主要业务经营与扩展情况
1.手续费及佣金净收入占比逐年下降,但仍占据主要地位
2.利息净收入显现倒U型,下降趋势明显
3.自营业务净收入占比稳步提高,发展势头良好
(四)本章小结
四、东北证券经营效率实证分析
(一)样本及数据选取
(二)相关指标选取
(三)基于数据包络法
1.投入-产出导向效率
2.投影分析
(四)基于Malmquist指数
(五)本章小结
五、结论与建议
(一)结论
(二)建议
1.优化投入配置,合理配置资源
2.拓展市场业务,提升服务的广度与深度
3.增强资本中介业务创新能力
4.积极完善风险管理体系
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间的学术成果
附录1
附录2
附录3
【参考文献】：
期刊论文
[1]DEA方法的效率悖论与数据短尾现象[J]. 马占新,赵佳风. 系统工程理论与实践. 2019(01)
[2]证券公司经营效率的测度——基于SBM修正的三阶段DEA模型[J]. 秦小丽,刘益平. 重庆社会科学. 2018(08)
[3]我国上市证券公司经营绩效研究——数据包络分析法视角[J]. 王派. 华北金融. 2018(03)
[4]基于DEA模型对我国证券公司经营效率评价的研究——以沪市A股上市公司为例[J]. 宋歌. 金融理论与实践. 2017(11)
[5]中国证券公司经纪业务效率评价——基于2011-2015年数据[J]. 罗清和,朱诗怡. 特区经济. 2017(05)
[6]中国上市证券公司经营效率实证分析——基于DEA方法和Malmquist指数方法[J]. 周军,于海豪. 财会月刊. 2017(09)
[7]DEA效率分解与规模收益评价[J]. 韩松,魏权龄. 数学的实践与认识. 2016(24)
[8]基于DEA的创新类证券公司经营效率实证分析[J]. 时分,时秒. 金融经济. 2014(24)
[9]DEA模型在资金分配和管理中的应用[J]. 魏权龄,赵迎迎. 数学的实践与认识. 2011(01)
[10]基于DEA方法的我国证券公司效率的实证分析[J]. 斯义金,杨桂元. 科技和产业. 2010(07)
硕士论文
[1]基于DEA方法的上市证券公司效率研究[D]. 姜震.山东大学 2018
[2]中国上市券商效率的评估、分解及影响因素分析[D]. 聂旭飞.山东大学 2018
[3]基于DEA数据包络分析法的陕西新三板挂牌企业融资效率研究[D]. 蔡仕鹏.西安外国语大学 2017
[4]山西证券公司业务结构优化研究[D]. 张翔.渤海大学 2017
[5]互联网普及背景下证券公司经营效率及影响因素研究[D]. 刘雁.湖南大学 2017
[6]Z证券公司广西各营业部经纪业务经营效率研究[D]. 邱兰亭.广西大学 2017
[7]我国证券公司经营效率的实证研究[D]. 李文艳.对外经济贸易大学 2016
[8]DEA交叉效率方法及其在中国上市证券公司效率分析中的应用[D]. 包瑞雪.内蒙古大学 2015
[9]我国证券公司经营效率及影响因素研究[D]. 余林.中国矿业大学 2015
[10]我国证券公司经营效率的实证研究[D]. 赵杰.山东大学 2013
本文编号：3181532
【文章来源】：渤海大学辽宁省
【文章页数】：54 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
一、绪论
(一)研究背景及研究意义
1.研究背景
2.研究意义
(二)国内外研究动态
1.国外研究动态
2.国内研究动态
3.国内外研究动态评价
(三)研究内容与研究方法
1.研究内容
2.研究方法
(四)结构框架
(五)创新点与不足
1.创新之处
2.不足之处
二、经营效率的相关基本理论
(一)经营效率
1.经营效率的含义
2.经营效率的分类
(二)数据包络分析法
1.数据包络分析法的内涵
2.数据包络分析法的相关模型
(三)Malmquist指数
(四)本章小结
三、东北证券经营发展现状
(一)东北证券发展历程
(二)东北证券经营发展情况
(三)东北证券主要业务经营与扩展情况
1.手续费及佣金净收入占比逐年下降,但仍占据主要地位
2.利息净收入显现倒U型,下降趋势明显
3.自营业务净收入占比稳步提高,发展势头良好
(四)本章小结
四、东北证券经营效率实证分析
(一)样本及数据选取
(二)相关指标选取
(三)基于数据包络法
1.投入-产出导向效率
2.投影分析
(四)基于Malmquist指数
(五)本章小结
五、结论与建议
(一)结论
(二)建议
1.优化投入配置,合理配置资源
2.拓展市场业务,提升服务的广度与深度
3.增强资本中介业务创新能力
4.积极完善风险管理体系
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间的学术成果
附录1
附录2
附录3
【参考文献】：
期刊论文
[1]DEA方法的效率悖论与数据短尾现象[J]. 马占新,赵佳风. 系统工程理论与实践. 2019(01)
[2]证券公司经营效率的测度——基于SBM修正的三阶段DEA模型[J]. 秦小丽,刘益平. 重庆社会科学. 2018(08)
[3]我国上市证券公司经营绩效研究——数据包络分析法视角[J]. 王派. 华北金融. 2018(03)
[4]基于DEA模型对我国证券公司经营效率评价的研究——以沪市A股上市公司为例[J]. 宋歌. 金融理论与实践. 2017(11)
[5]中国证券公司经纪业务效率评价——基于2011-2015年数据[J]. 罗清和,朱诗怡. 特区经济. 2017(05)
[6]中国上市证券公司经营效率实证分析——基于DEA方法和Malmquist指数方法[J]. 周军,于海豪. 财会月刊. 2017(09)
[7]DEA效率分解与规模收益评价[J]. 韩松,魏权龄. 数学的实践与认识. 2016(24)
[8]基于DEA的创新类证券公司经营效率实证分析[J]. 时分,时秒. 金融经济. 2014(24)
[9]DEA模型在资金分配和管理中的应用[J]. 魏权龄,赵迎迎. 数学的实践与认识. 2011(01)
[10]基于DEA方法的我国证券公司效率的实证分析[J]. 斯义金,杨桂元. 科技和产业. 2010(07)
硕士论文
[1]基于DEA方法的上市证券公司效率研究[D]. 姜震.山东大学 2018
[2]中国上市券商效率的评估、分解及影响因素分析[D]. 聂旭飞.山东大学 2018
[3]基于DEA数据包络分析法的陕西新三板挂牌企业融资效率研究[D]. 蔡仕鹏.西安外国语大学 2017
[4]山西证券公司业务结构优化研究[D]. 张翔.渤海大学 2017
[5]互联网普及背景下证券公司经营效率及影响因素研究[D]. 刘雁.湖南大学 2017
[6]Z证券公司广西各营业部经纪业务经营效率研究[D]. 邱兰亭.广西大学 2017
[7]我国证券公司经营效率的实证研究[D]. 李文艳.对外经济贸易大学 2016
[8]DEA交叉效率方法及其在中国上市证券公司效率分析中的应用[D]. 包瑞雪.内蒙古大学 2015
[9]我国证券公司经营效率及影响因素研究[D]. 余林.中国矿业大学 2015
[10]我国证券公司经营效率的实证研究[D]. 赵杰.山东大学 2013
本文编号：3181532
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