商业银行业务结构对盈利能力的影响研究

发布时间：2017-05-12 19:02

  本文关键词：商业银行业务结构对盈利能力的影响研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：自1991年商业银行股份制改革以来,国内商业银行保持着快速的发展势头,经营业务也日益丰富,这使得商业银行的盈利能力不断增强。然而,对国内商业银行而言,如此高的盈利水平却并非意味着商业银行有着较强的综合竞争力,与国际一流商业银行相比,中国商业银行仍然有着较大的差距。随着利率市场化进程的不断深入和市场经济的转型变革,商业银行将面临着前所未有的经济环境和挑战,原先过大的存贷利差率将逐步缩小。因此,商业银行的业务结构转型与升级势在必行。当然,商业银行毕竟是市场机构,利润最大化和股东财富最大化是其经营运作的主要目标,商业银行业务结构的转变必然要以提升盈利能力为目标。鉴于此,通过业务结构的视角来研究商业银行的盈利能力,并探析两者之间的关系,这对目前国内商业银行无疑是至关重要。本文的研究内容分为五大部分。第一部分为绪论；阐述本课题的研究背景、研究目的与意义、国内外研究现状、本文创新点等内容。第二部分为银行盈利能力的概念与衡量指标；结合本文研究的需要,本部分对银行盈利能力的概念进行解读,并说明论文研究所需用到的银行盈利能力评价指标。第三部分为银行业务结构与盈利能力的现状；搜集了近10年来商业银行的业务结构和盈利能力数据,分析商业银行各业务规模的现状、业务间比重的变化,同时,从盈利水平、盈利结构这两方面来研究商业银行盈利能力的现状,并且论证业务结构与盈利能力在数据变化上的关系。第四部分为业务结构对银行盈利能力影响的实证分析；选择研究样本,设计变量,运用线性回归分析、格兰杰因果检验等方法对业务结构与盈利能力之间的关系进行检验。第五部分为加强业务结构促进银行盈利能力提升的对策与建议；立足于商业银行现阶段的经营背景,结合本文的研究结论,提出相应的对策与建议。通过研究,本文得到以下几点结论：第一,利息收入比重对商业银行盈利能力的影响,仅有城市商业银行样本为显著正向影响,总体样本、国有商业银行样本以及股份制商业银行样本均表现出不显著的负向影响,这说明了利息收入比重的提升仅对城市商业银行盈利能力提升有着促进作用。第二,中间业务收入比重对商业银行盈利能力的影响,仅有城市商业银行样本为负向影响,总体样本、国有商业银行样本以及股份制商业银行样本均为显著的正向影响,其中股份制商业银行的正向影响程度最高。这也从侧面反映了城市商业银行目前在中间业务发展方面所存在的薄弱环节。第三,资产规模对商业银行盈利能力的影响均为显著的正向影响,国有商业银行影响程度最高,城市商业银行影响程度最低；资产负债率对商业银行盈利能力的影响程度均为负向影响,其中,总体样本、国有商业银行样本、股份制商业银行样本均为显著；成本收入比对商业银行盈利能力的影响均为显著的负向影响,其中,城市商业银行的成本管理水平最为出色。
【关键词】：商业银行 业务结构 盈利能力 因子分析 面板模型
【学位授予单位】：西南交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2;F830.42
【目录】：

• 摘要6-8
• Abstract8-12
• 第1章 绪论12-18
• 1.2 研究目的与意义12-13
• 1.3 国内外研究现状13-16
• 1.3.1 国外研究现状13-15
• 1.3.2 国内研究现状15-16
• 1.3.3 文献评述16
• 1.4 本文主要内容与研究方法16-17
• 1.5 本文创新点17-18
• 第2章 商业银行盈利能力的概念与衡量指标18-25
• 2.1 商业银行盈利能力的概念18-21
• 2.1.1 盈利能力的含义18
• 2.1.2 商业银行盈利能力的界定18-19
• 2.1.3 商业银行盈利能力的影响因素19-21
• 2.2 商业银行盈利能力的评价衡量指标21-25
• 2.2.1 盈利能力的相关评价指标21-22
• 2.2.2 相关评价方法22-25
• 第3章 商业银行业务结构发展及现状分析25-33
• 3.1 商业银行现有业务介绍25-26
• 3.1.1 利息业务25
• 3.1.2 非利息业务25-26
• 3.2 商业银行业务结构发展及现状分析26-30
• 3.2.1 业务结构发展及现状26-28
• 3.2.2 利息业务结构现状28-29
• 3.2.3 非利息业务结构现状29-30
• 3.3 影响商业银行业务结构因素分析30-33
• 3.3.1 资产负债规模30
• 3.3.2 流动性风险30-31
• 3.3.3 经营效益31-32
• 3.3.4 信用风险32-33
• 第4章 商业银行盈利能力现状及衡量33-42
• 4.1 商业银行盈利能力现状33-36
• 4.1.1 商业银行盈利水平分析33-34
• 4.1.2 商业银行盈利能力比率分析34-35
• 4.1.3 商业银行盈利成长空间分析35-36
• 4.2 商业银行盈利能力评价指标体系36-37
• 4.2.1 商业银行盈利能力评价指标体系36-37
• 4.2.2 数据选择与样本说明37
• 4.3 商业银行盈利能力综合评价的实证分析37-42
• 4.3.1 因子分析法介绍37
• 4.3.2 相关性分析37-38
• 4.3.3 KMO和Bartlett检验38-39
• 4.3.4 主成份分析39-40
• 4.3.5 计算主因子得分40
• 4.3.6 商业银行盈利能力综合得分40-42
• 第5章 商业银行业务结构对盈利能力影响的实证分析42-54
• 5.1 变量与数据样本的说明42-43
• 5.1.1 变量选取42-43
• 5.1.2 数据样本的说明43
• 5.2 实证模型选择43
• 5.3 总体样本实证分析43-47
• 5.3.1 单位根检验和协整检验43-44
• 5.3.2 线性回归分析44-47
• 5.4 分类样本实证分析47-52
• 5.4.1 国有商业银行样本47-49
• 5.4.2 股份制商业银行样本49-50
• 5.4.3 城市商业银行样本50-52
• 5.5 小结52-54
• 第6章 基于业务结构视角商业银行盈利能力提升对策54-57
• 6.1 大力发展非利息业务54-56
• 6.1.1 扩大中间业务收入来源54-55
• 6.1.2 发展理财业务55-56
• 6.2 控制风险,稳定利差业务56-57
• 结论57-60
• 致谢60-61
• 参考文献61-64

【参考文献】

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本文编号：360569