利率市场化条件下商业银行信用风险管理研究

发布时间：2020-10-22 11:11

　　 随着利率市场化改革的不断深化,利率波动可能导致商业银行存贷利差减小,并且给银行的营运带来不确定性,降低银行流动性,加剧商业银行的信用风险。为了进一步探索利率市场化对于商业银行信用风险的影响,本文利用2007-2017年我国23家上市商业银行的面板数据,采用面板回归模型和面板门槛模型,研究在利率市场化条件下,利率波动对银行信用风险的影响并在此基础上进一步探索改善商业银行信用风险管理的对策。本文研究发现:在利率市场化条件下,利率的不确定性增加,从而加剧商业银行信用风险;其次,商业银行盈利能力改善能够帮助商业银行减缓利率波动的冲击,且利率波动作用于商业银行信用风险存在门槛效应;在短期和长期不同期限的利率波动下,不同的银行盈利能力对商业银行的信用风险的大小的影响存在着差异,盈利能力越强的商业银行抵抗利率波动下信用风险的能力越强。最后,本文提出相应的政策建议。政府应该对于利率市场化对商业银行的冲击有合理的评估,并加强对商业银行的监管;而银行自身要加强改善自身的经营状况,利用互联网技术的发展提升精细化管理水平,加强自身的风险管控能力,应对利率波动可能带来的信用风险。
【学位单位】：南昌大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F832.33;F272.3;F832.51
【部分图文】：

银行不良贷款余额与不良贷款率

5图 1-2a上海银行间同业拆放利率3数据来源：上海银行间同业拆放利率官网2http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docViewPage/110009.html3图中横坐标时间显示的间隔天数为 200天，有部分时间没有显示，其数据采集时间为2007/1/4-2017/12/29日

3个月、6个月、9个月和 1年利率水平都围绕着 1年利率均值附近变化。并且为了观察不同利率的波动情况，本文利用上述的数据，采用计算标准差的方法，得到了 3个月、6个月、9个月和 1年利率的波动状况，具体将图 1-2b。从图中可以看出，不同时间的利率波动情况较为一致，同时也能看出利率按年份波动的幅度较大。我国利率市场化改革已经取得阶段性成果，改革为金融市场注入了活力，促进了市场竞争，但同时也对商业银行风险承担产生了巨大影响。信用风险作为商业银行所重点关注的风险之一，也受到利率市场化改革的影响。在金融市场改革不断深入、信用风险水平与日俱增的背景下，我国商业银行信用风险管理体制发展却较为滞后，无法满足商业银行精准控制风险的需要。随着我国利率市场化改革的不断深入，研究利率市场化改革对商业银行信用风险的影响，有助于商业银行对信用风险进行精准识别与控制
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本文编号：2851516