Knight不确定环境下稳健决策模型研究

发布时间：2017-08-27 21:04

  本文关键词：Knight不确定环境下稳健决策模型研究

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【摘要】：Knight不确定性是决策者经常面临并且不容忽视的一个因素。在Knight不确定环境下,决策者对未来自然状态的信念用多主观概率测度来表示。本文对基于多主观概率测度的常用稳健决策模型进行了比较分析研究,其中总结了多主观概率测度下稳健效用函数的构造形式,探讨了基于相对熵约束的最大最小期望效用模型、最大乘数效用模型和α-最大最小期望效用模型,并分析了这三个稳健决策模型的区别与联系,最后对稳健决策模型的发展进行了展望。
【作者单位】： 首都经济贸易大学统计学院;
【关键词】： Knight不确定性 稳健决策 相对熵 最大最小期望效用
【分类号】：C931.1;C934
【正文快照】： 一、Knight不确定环境下的稳健效用模型在金融资产定价研究中，，决策者对于未来经济状态发生的概率能否做出可靠的预测，将直接影响金融资产定价。经典的金融理论均是以萨瓦赫(savage){’〕的主观概率理论为基础，对未来可能会出现的不确定状态发生的概率做出估计。但是，现实

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本文编号：745825