供应链金融信用风险评价研究

发布时间：2017-04-13 18:21

  本文关键词：供应链金融信用风险评价研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文对供应链金融信用风险评价进行了系统研究。创新之处在于将主成分分析与自适应权重赋值方式相结合,构建供应链金融信用风险评价模型,使学界对于供应链金融信用风险评价的理论模型化;在不损失原变量太多信息条件下,降低原变量维数,简化自适应权重评价体系的指标体系,将自适应权重风险评价体系应用于目标企业的风险评估,具有一定的实践意义。本文对供应链金融、供应链金融信用风险及其影响因素进行分析后可知,影响供应链金融信用风险因素为企业品德、能力、资本三要素。基于上述认识,本文构建了以品德因素、能力因素、资本因素为一级指标,领导者素质、以往合作信用度、营运能力、偿债能力、资产管理特征等为二级指标的供应链金融信用风险评价指标体系。选取27个评价指标,采用主成分分析对数据进行降维处理,建立自适应权重的供应链金融信用风险评价模型。本文选择房地产行业及其上下游的钢铁行业、建筑材料行业进行实证分析。因普通企业数据暂不可获得,本文采取三个行业上市公司数据进行分析。结果表明,供应链金融能有效降低企业融资风险,考虑不同企业层次的不同影响可以提高信用风险评价的灵敏度,更准确衡量企业信用风险;本文构建的供应链金融信用风险模型在银行实际业务中具有可操作性。
【关键词】：信用风险 供应链金融 主成分分析 风险评价 自适应权重
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F274;F832.4
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-12
• 第1章 绪论12-22
• 1.1 选题背景和意义12-14
• 1.1.1 选题背景12-13
• 1.1.2 选题意义13-14
• 1.2 信用风险国内外研究现状14-17
• 1.2.1 国外研究现状14-15
• 1.2.2 国内研究现状15-17
• 1.3 供应链金融信用风险国内外研究现状17-18
• 1.3.1 国外研究现状17
• 1.3.2 国内研究现状17-18
• 1.4 研究内容与框架18-21
• 1.4.1 研究内容18-19
• 1.4.2 研究框架19-20
• 1.4.3 研究方法20-21
• 1.5 本文创新与不足之处21-22
• 1.5.1 本文创新之处21
• 1.5.2 本文不足21-22
• 第2章 供应链金融分析22-31
• 2.1 供应链金融的含义22
• 2.2 供应链金融的参与主体22-26
• 2.3 供应链金融的业务模式26-28
• 2.4 我国商业银行供应链金融的发展28-30
• 2.5 本章小结30-31
• 第3章 供应链金融信用风险分析31-37
• 3.1 商业银行风险及其分类31-32
• 3.2 商业银行信用风险定义及其成因分析32-34
• 3.2.1 商业银行信用风险定义32-33
• 3.2.2 商业银行信用风险成因分析33-34
• 3.3 供应链金融信用风险形成及影响因素分析34-36
• 3.3.1 供应链金融信用风险形成及其表现形式35
• 3.3.2 供应链金融信用风险影响因素35-36
• 3.4 本章小结36-37
• 第4章 供应链金融信用风险评价流程37-46
• 4.1 构建供应链金融信用风险评价指标体系37-40
• 4.2 数据预处理40-42
• 4.3 自适应权重风险评价42-45
• 4.4 供应链金融信用风险评价模型建立45
• 4.5 本章小结45-46
• 第5章 供应链金融信用风险实证分析46-67
• 5.1 指标体系建立46-47
• 5.2 数据预处理47-58
• 5.3 供应链系统复杂网络建立58-65
• 5.4 信用风险评价模型建立65-66
• 5.5 本章小结66-67
• 第6章 结论与展望67-69
• 6.1 模型评价67-68
• 6.2 需要进一步研究的问题68-69
• 参考文献69-73
• 附录73-109
• 攻读学位期间取得的学术成果109-110
• 致谢110

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