基于商业银行视角供应链金融信用风险评价研究

发布时间：2017-04-21 07:08

  本文关键词：基于商业银行视角供应链金融信用风险评价研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：供应链金融是以核心企业为中心,实现资金在供应链上合理、有效分配的新型融资模式和服务理念,能够有效整合物流、资金流、信息流,有利于提高整条供应链的综合实力,有利于解决中小企业融资难、融资贵的问题,也有利于帮助传统商业银行在互联网技术和O2O(Online to Offline)模式不断发展成熟的背景下的转型与创新。本文旨在分析供应链金融发展过程中商业银行需要注重的中小企业的信用风险评价,提出较为完善的评价指标体系,选择合适的评价方法,建立恰当的评价模型,对商业银行发展供应链金融业务时进行信用风险管理提供一定的指导。首先,本文分析了供应链金融业务有助于商业银行对中小企业的风险管理。利用博弈论分别分析了传统融资模式下中小企业的融资难问题,供应链融资模式下商业银行、中小企业与核心企业之间的相互博弈关系,得出由于中小企业的信用风险不可控,传统融资模式很难持续发展;供应链金融模式有其存在的必要性,而且在进行风险管理时,商业银行和核心企业的监督概率,取决于中小企业的违约概率。其次,针对中小企业的违约风险评价,本文从供应链金融风险管理理论和中小企业信用评价理论出发,综述前人关于供应链金融业务的指标体系研究,提出宏观、中观、微观三层面的指标体系。其中宏观层面包括市场整体经济状况和供应链所处行业状况,中观层面包括供应链稳健性、核心企业信用风险,微观层面包括中小企业信用风险和抵押物风险指标,建立基于供应链金融业务的中小企业信用评价指标体系。然后,本文针对指标体系的特点,对比研究综合评价的主要评价方法和使用范围,采取模糊综合评价方法进行综合评价,采取层次分析法来确定各级指标之间的权重,同时考虑供应链金融的特殊性,增设一次门限法,体现供应链金融业务中信用风险对供应链整体风险和核心企业风险的侧重。最后,本文依照指标体系和评价方法,建立基于供应链金融业务的中小企业信用风险评价模型。
【关键词】：供应链金融 博弈 模糊综合评价 层次分析法 风险评价
【学位授予单位】：北京理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 绪论10-16
• 1.1 问题的提出10-11
• 1.1.1 供应链整合发展趋势10
• 1.1.2 中小企业融资难问题10-11
• 1.1.3 商业银行的创新转型11
• 1.2 研究目的和意义11-12
• 1.3 本文需解决的关键问题12
• 1.4 研究内容、研究方法及技术路线图12-14
• 1.4.1 研究内容12-13
• 1.4.2 研究方法13
• 1.4.3 技术路线图13-14
• 1.5 论文创新点14-16
• 第2章 供应链金融相关理论和研究现状综述16-26
• 2.1 供应链金融基础概念16-18
• 2.2 供应链金融的主要模式18-23
• 2.3 供应链金融国内外发展现状23-24
• 2.4 供应链金融风险研究24-25
• 2.4.1 风险识别24
• 2.4.2 风险量化24
• 2.4.3 风险控制24-25
• 2.5 小结25-26
• 第3章 供应链金融信用风险主体博弈模型26-40
• 3.1 传统融资模式下商业银行与中小企业之间博弈关系26-28
• 3.1.1 基本假设与基本符号26
• 3.1.2 商业银行与中小企业不完全信息动态博弈模型26-28
• 3.2 供应链金融业务存在必要性分析28-32
• 3.2.1 理论分析28-29
• 3.2.2 供应链金融模式不完全信息动态博弈29-31
• 3.2.3 传统融资模式与供应链融资模式的对比31-32
• 3.3 供应链金融模式下加入违约概率和监督概率的博弈模型32-38
• 3.3.1 基本假设与基本符号32-33
• 3.3.2 供应链金融模式下商业银行与中小企业的博弈模型33-34
• 3.3.3 供应链金融模式下核心企业与中小企业的博弈模型34-36
• 3.3.4 供应链金融模式下三主体的博弈模型36-38
• 3.4 小结38-40
• 第4章 供应链金融信用风险评价指标体系构建40-47
• 4.1 供应链金融信用风险指标构建整体框架40-41
• 4.2 供应链金融信用风险识别41-45
• 4.2.1 理论分析42-44
• 4.2.2 文献分析44-45
• 4.3 供应链金融信用风险评价指标体系选取45-47
• 4.3.1 指标体系选取原则45
• 4.3.2 构建供应链金融风险管理评价指标体系45-47
• 第5章 基于模糊综合评价的供应链金融信用风险评价方法47-65
• 5.1 多属性决策方法选取47-49
• 5.2 指标权重确定方法49-52
• 5.2.1 层次分析法确定普通指标权重49-51
• 5.2.2 市价比例确定抵押品权重51-52
• 5.3 不确定性下的模糊评价模型52-55
• 5.4 具有一票否决性质的一次门限法55
• 5.5 供应链金融信用风险评价模型55-58
• 5.6 算例分析58-62
• 5.7 供应链金融信用风险评价模型的改进与优化62-63
• 5.8 对商业银行发展供应链金融的启示63-65
• 结论与展望65-67
• 结论65
• 不足65-66
• 展望66-67
• 参考文献67-72
• 附录1：文献综述具体指标72-74
• 附录2：供应链金融风险指标权重74-76
• 致谢76

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