基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略

发布时间：2020-02-08 10:56

【摘要】：风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险。本文重新考虑了有再保险控制下的风险调整资本收益率,并得到:在一般再保险自留函数下,我们证明了分层再保险策略是最优再保险形式;进一步,我们获得了最优再保险分层水平及最优风险调整资本收益率;最后,我们也给出了算例及数值分析。
【图文】：

．3－ξ)(1－e－a1000)。注意到h2(s詀，0)=197．36＞0和h2(s詀，0．3)=－102．64＜0，我们有a*=2995．7，ξ∈［0，0．0315］^a，ξ∈［0．0315，0．1999］h－12，r(0)，ξ∈(0．1999，，0．3{)通过定理2．2和定理2．3，我们有ＲOＲAC*=1000ξ2．9957－1000×(1+ξ)，ξ∈［0，0．0315］0．7692q(ξ)，ξ∈［0．0315，0．1999］∞，ξ∈(0．1999，0．3{)其中函数q(ξ)=0．3^a－1000×(0．3－ξ)^a－1300×［1－e－^a1000+e－2．9957］－0．3。图1ξ对最优再保险因子a*的影响图2ξ对最大风险调整资本收益ＲOＲAC*率的影响132运筹与管理2017年第26卷

意到h2(s詀，0)=197．36＞0和h2(s詀，0．3)=－102．64＜0，我们有a*=2995．7，ξ∈［0，0．0315］^a，ξ∈［0．0315，0．1999］h－12，r(0)，ξ∈(0．1999，0．3{)通过定理2．2和定理2．3，我们有ＲOＲAC*=1000ξ2．9957－1000×(1+ξ)，ξ∈［0，0．0315］0．7692q(ξ)，ξ∈［0．0315，0．1999］∞，ξ∈(0．1999，0．3{)其中函数q(ξ)=0．3^a－1000×(0．3－ξ)^a－1300×［1－e－^a1000+e－2．9957］－0．3。图1ξ对最优再保险因子a*的影响图2ξ对最大风险调整资本收益ＲOＲAC*率的影响132运筹与管理2017年第26卷

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本文编号：2577492