非利息收入对我国商业银行绩效影响的实证研究

发布时间：2017-07-02 01:08

  本文关键词：非利息收入对我国商业银行绩效影响的实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：资产业务、负债业务和中间业务是商业银行三大收入的主要来源。20世纪90年代以来,市场竞争压力以及监管环境方面的变化,使得商业银行的未来发展之路更加的具有波动性。面对这一情况的变化,商业银行不得不改变其利息收入独大的收入结构,从而有计划、有步骤的开展非利息业务。西方商业银行已纷纷通过多元化、综合化经营,大力拓展投资银行、证券经纪、保险代理、基金代售等业务,使非利息收入得到空前发展。反观中国银行业,由于现代商业银行的体制完善得晚,商业银行非利息收入对总收入的贡献程度还并不是很高。随着改革开放和金融体制改革的进一步深入,以及受利率自由化、金融脱媒现象、互联网金融等因素的影响,单纯依靠利息收入已经不能维持原有的盈利水平。面对这一经营环境的变化,各商业银行越来越重视非利息业务,纷纷制定各种发展非利息业务的战略,采取多项措施推动非利息业务的发展。然而,虽然发展非利息业务能够为商业银行带来收益,但是商业银行在获取非利息收入的过程中也会带来相应成本的增加,以及部分非利息收入还具有高风险性。因此,非利息业务能否有效的提高商业银行的绩效还是个值得探讨研究的问题。在这样的现实和背景下,本文希望从理论和实证两个方面来考察非利息收入能否提高我国商业银行的经营绩效。首先,本文介绍了商业银行发展非利息业务的四种理论:1、范围经济理论;2、多元化经营理论;3、金融创新理论;4金融自由化理论。其次,本文希望能够通过对我国商业银行数据的分析,找出商业银行的收益和非利息业务之间的依存关系和发展规律,为银行在发展非利息业务的过程中,提供有益的参考。在具体的研究方法上,本文选取了5家国有商业银行和7家股份制商业银行作为研究对象,利用各商业银行网站公布的2006年至2014年的数据资料以及国家统计局网站上的数据资料。通过建立面板数据模型对我国商业银行非利息收入与绩效之间的关系进行了实证分析,得出如下结论:不论是国有商业银行还是股份制商业银行,提高非利息收入的比重对商业银行经营绩效的增加都具有正的效应,且国有商业银行组的非利息收入占比对银行绩效的影响要高于股份制商业银行组的非利息收入占比对银行绩效的贡献。有两个可能的原因导致以上结果。第一,国有制商业银行拥有大量的客户基础,庞大的人才储备,以及良好的设备基础,因此国有制商业银行开展非利息业务的成本较低。第二,由于国有制银行奉行“稳健”的发展政策,非利息收入主要来自于佣金及手续费收入等诸如此类的风险性极低的业务;而股份制商业银行则勇于发展投行业务,托管业务等风险性较高的非利息业务。因此,商业银行在扩大非利息收入的同时,一要注意控制成本,二要注意对风险的把控,如此才对经营绩效产生较明显的正向影响。
【关键词】：商业银行 非利息业务 经营绩效
【学位授予单位】：广东外语外贸大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33;F830.42
【目录】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-10
• 第1章 绪论10-13
• 1.1 研究背景及意义10-11
• 1.1.1 研究背景10
• 1.1.2 研究意义和目的10-11
• 1.2 论文结构11-12
• 1.3 研究方法12
• 1.4 本文的创新之处12-13
• 第2章 理论基础及文献综述13-19
• 2.1 商业银行非利息业务收入相关概念界定13-15
• 2.1.1 非利息收入的概念13-14
• 2.1.2 非利息收入业务、中间业务和表外业务的异同比较14
• 2.1.3 非利息收入业务的特点14-15
• 2.2 非利息收入的理论基础15-18
• 2.2.1 范围经济理论15-16
• 2.2.2 多元化经营理论16
• 2.2.3 金融创新理论16-17
• 2.2.4 金融自由化17-18
• 2.3 国外相关文献综述18-19
• 第3章 我国商业银行非利息收入现状19-26
• 3.1 我国商业银行开展非利息收入的宏观经济背景19-21
• 3.1.1 金融脱媒19-20
• 3.1.2 互联网金融20
• 3.1.3 大资管时代20-21
• 3.2 我国商业银行非利息收入的现状21-26
• 3.2.1 非利息收入总量显著增长，但占比仍然较低21-23
• 3.2.2 非利息收入结构23-25
• 3.2.3 不同银行之间非利息业务差异显著25-26
• 第4章 非利息收入对其经营绩效影响的实证研究26-33
• 4.1 模型变量的选取与数据处理26-28
• 4.1.1 衡量商业银行经营绩效的变量26-27
• 4.1.2 衡量商业银行非利息收入的变量27
• 4.1.3 控制变量27-28
• 4.2 样本的选择与数据的来源28-29
• 4.3 基本假设与模型构建29-30
• 4.3.1 基本假设29
• 4.3.2 模型构建29-30
• 4.4 描述性统计分析30-31
• 4.4.1 截面序列的统计分析30
• 4.4.2 时间序列的统计性分析30-31
• 4.5 模型回归结果31-32
• 4.5.1 国有制商业银行组回归结果31
• 4.5.2 股份制商业银行组回归结果31-32
• 4.6 回归结果分析32-33
• 第5章 研究结论及政策建议33-38
• 5.1 研究结论33
• 5.2 我国商业银行进一步拓展非利息收入的政策建议33-36
• 5.2.1 转变经营理念，加速非利息业务发展34
• 5.2.3 加快非利息业务创新34-35
• 5.2.4 加强与非银类机构的跨界合作35
• 5.2.5 强化风险管理，，完善非利息业务监管35-36
• 5.2.6 加快非利息业务人才的培养，提高核心竞争力36
• 5.3 本文的局限以及进一步的研究方向36-38
• 参考文献38-41
• 致谢41

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本文编号：508070