金融脱媒对商业银行经营绩效的影响研究

发布时间：2017-08-03 17:10

  本文关键词：金融脱媒对商业银行经营绩效的影响研究

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【摘要】：随着全球经济的不断发展,各种非银行金融机构和股票、债券等直接融资市场取得了快速发展,商业银行融资中介的主导地位下降,金融脱媒趋势逐渐成形。由此引出的什么是金融脱媒,其成因是什么,怎样度量,金融脱媒会对金融中介产生怎样的影响,又是如何作用于商业银行的经营绩效的,两者之间存在怎样的计量关系,都是值得深入分析的问题。本文采用规范分析和实证分析相结合的方法,基于金融中介理论,研究金融脱媒对我国商业银行经营绩效的影响,对于正确认识金融脱媒对商业银行经营绩效的影响,引导商业银行积极应对金融脱媒的冲击,推进商业银行的发展具有十分重要的意义。本文首先对金融脱媒和商业银行的经营绩效的概念进行界定,基于传统金融中介理论和新金融理论,对金融脱媒的产生的原因及其对金融中介的影响进行了理论诠释;在对金融脱媒下我国商业银行的发展现状进行统计分析的基础上,对金融脱媒影响我国商业银行经营绩效机理和途径进行了系统的阐述。金融脱媒主要通过业务结构、客户结构、收入结构三个方面首先作用于银行的经营结构,继而通过经营成本、经营收入直接影响银行经营绩效。对商业银行经营结构的影响主要表现为:对商业银行的矫正效应,对优质存贷款业务和客户的分流效应,对经营风险的积聚效应。基于上述的现状和理论分析,对金融脱媒和商业银行经营的关系进行了分析。接着通过我国金融脱媒度量指标体系的构建和测算,实证检验和分析了金融脱媒趋势及其特征,然后选用15家商业银行在2005-2014年的经营数据,建立面板数据模型,对模型的设定进行了面板随机效应检验和单位根检验;最后基于金融脱媒与商业银行经营绩效的面板数据进行了面板回归分析,实证分析了银行资产方的金融脱媒和负债方的金融脱媒对不同资产规模的商业银行经营绩效的具体作用方向和作用大小。研究发现:(1)金融脱媒主要通过商业银行的业务结构、客户结构及收入结构三个途径影响商业银行经营绩效,并对其产生冲击和促进两方面的影响。金融脱媒对商业银行经营绩效的影响取决于脱媒正效应和负效应两种作用力的大小。(2)我国金融脱媒趋势逐渐形成,非金融部门对银行的负债中介化比率和资产中介化比率都呈下降趋势,并呈现银行负债脱媒程度高于资产脱媒程度的不均衡状态。(3)金融脱媒对我国商业银行的经营绩效存在正效应,并且商业银行资产方脱媒的正效应大于负债方脱媒的正效应。金融脱媒对不同资产规模的商业银行经营绩效的影响也是不同的。在相同的脱媒指标下,大型银行的经营绩效受到脱媒的影响更显著。并且对大型商业银行经营绩效的校正效应大于中小型商业银行的经营绩效。因此,我国商业银行应高度重视金融脱媒带来的机遇和挑战,积极发展中间业务,加强金融创新能力,有序探索混业经营模式,调整资产负债结构,建立全面的风险管理体系。
【关键词】：金融脱媒 商业银行 经营绩效
【学位授予单位】：西南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-9
• 第1章 总论9-19
• 1.1 研究背景与意义9-11
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意义10-11
• 1.2 国内外研究现状11-16
• 1.2.1 金融脱媒定义11
• 1.2.2 金融脱媒成因及发展11-12
• 1.2.3 金融脱媒的度量12-13
• 1.2.4 金融脱媒对商业银行的影响及相关对策13-15
• 1.2.5 国内外研究述评15-16
• 1.3 研究目标与思路16-17
• 1.3.1 研究目标16
• 1.3.2 研究思路16-17
• 1.4 研究内容与方法17-19
• 1.4.1 研究内容17-18
• 1.4.2 研究方法18-19
• 第2章 概念界定与理论借鉴19-25
• 2.1 核心概念界定19-21
• 2.1.1 金融脱媒19-20
• 2.1.2 经营绩效20-21
• 2.2 理论回顾与借鉴21-25
• 2.2.1 传统金融中介理论对金融脱媒的解释21-22
• 2.2.2 新金融中介理论对金融脱媒的解释22-23
• 2.2.3 对金融中介理论的借鉴23-25
• 第3章 金融脱媒下我国商业银行发展现状分析25-35
• 3.1 我国商业银行和直接融资规模总体发展现状25-26
• 3.2 我国商业银行业务结构的发展现状26-32
• 3.2.1 商业银行资产负债结构26-29
• 3.2.2 传统业务的变化29-31
• 3.2.3 新业务领域的拓展31-32
• 3.3 商业银行收入结构的变化32-34
• 3.3.1 利息净收入比重下降32-34
• 3.3.2 非利息收入增长加快34
• 3.4 商业银行经营风险的增长34-35
• 第4章 金融脱媒对商业银行经营绩效的影响机理分析35-43
• 4.1 金融脱媒对商业银行的校正效应35-37
• 4.1.1 金融脱媒促进商业银行功能结构优化35-36
• 4.1.2 商业银行创新能力的增强36-37
• 4.1.3 金融脱媒下商业银行经营模式的变革37
• 4.2 金融脱媒对商业银行的分流效应37-38
• 4.2.1 金融脱媒对商业银行存贷款业务的分流37-38
• 4.2.2 金融脱媒对商业银行优质客户的分流38
• 4.3 金融脱媒对商业银行的积聚效应38-40
• 4.3.1 金融脱媒使商业银行信用风险累积39
• 4.3.2 金融脱媒使商业银行流动性风险聚集39
• 4.3.3 金融脱媒使商业银行利率风险积累39-40
• 4.4 金融脱媒对商业银行经营绩效影响的理论分析40-43
• 4.4.1 金融脱媒对商业银行经营绩效的作用机制40-41
• 4.4.2 金融脱媒对商业银行经营绩效影响的两面性41-43
• 第5章 金融脱媒对我国商业银行经营绩效影响的实证研究43-53
• 5.1 指标体系的构建与趋势分析43-47
• 5.1.1 金融脱媒指标体系的构建43-44
• 5.1.2 我国金融脱媒指标测算及趋势分析44-47
• 5.2 模型设定和方法选择47-48
• 5.2.1 模型设定47
• 5.2.2 方法选择47-48
• 5.3 指标与样本的选取和数据来源48-50
• 5.3.1 指标选取48-49
• 5.3.2 样本选取与数据来源49-50
• 5.4 实证结果解析50-53
• 5.4.1 资产脱媒和负债脱媒对商业银行经营绩效的影响50-51
• 5.4.2 金融脱媒对不同规模商业银行经营绩效的影响51-53
• 第6章 研究结论与政策建议53-59
• 6.1 研究结论53-54
• 6.2 政策建议54-59
• 6.2.1 积极发展中间业务54-55
• 6.2.2 加强金融创新能力55-56
• 6.2.3 有序探索混业经营模式56
• 6.2.4 调整资产负债结构56-57
• 6.2.5 建立全面的风险管理体系57-59
• 参考文献59-63
• 致谢63-65
• 附录：攻读硕士期间科硕成果65

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本文编号：615422