商业银行行业风险敞口与商业银行绩效

发布时间：2017-10-05 22:23

  本文关键词：商业银行行业风险敞口与商业银行绩效

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【摘要】：商业银行的行业风险敞口与商业银行绩效密切相关。中国数据实证分析表明,银行财务报表中会计占比较大的行业并非是市场认为的银行风险敞口最大的行业;股份制商业银行对各行业风险敞口较高。整体上商业银行对各行业的风险敞口对商业银行股票波动率、收益率和市值与账面价值之比具有显著影响,但行业风险敞口对银行系统性风险贡献度的影响不显著。
【作者单位】： 东北师范大学经济学院;中国人民大学国际学院;
【关键词】： 风险敞口 银行绩效 CoVaR
【基金】：国家社会科学基金青年项目(15CJY083) 中国博士后科学基金(2015M581379)
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引言商业银行对不同行业的风险敞口暴露会影响银行的风险以及银行体系的稳定。银行信贷集中度对银行风险承担行为和银行体系的稳定会产生两种效应。一方面,传统的资产组合理论认为,分散贷款可以最大限度地降低非系统风险;另一方面,将贷款集中投向某几个领域,有助于银行对

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本文编号：979168